ラスト1分での逆転劇

本日はFTSEのリバランス日でした。トヨタとNTTの売り需要が大きく、積水リートの新規が注目点でした。

トヨタとNTTは14:59分頃までフル板状況を見る限りにおいて、引け買いが優勢な状況。そのため引けにかけて株価が上昇しました。

ところがラスト40秒を切ったあたりでしょうか。突然に引け売り優勢に転換(売りが増えたのか、買いが減ったのかは確認できず)。あわてた売りが出て下げが加速し、最後思いっきり下げ。 ラスト1分での逆転劇でした。

多くの人が板状況に振り回されたかも。素直には終わってくれないですね。

 

コード 銘柄 理由 VWAP比 前日比
7203 トヨタ自動車 ▲0.43% ▲1.74%
9432 日本電信電話 ▲0.18% ▲0.18%
3309 積水ハウス・リート投資 新規 0.24% 0.27%
(参考) TOPIX先物 16-12 0.19% 0.78%

 

トヨタ

20160916_01

NTT

20160916_02

(1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.)

日銀さま、おひとり買い?

先週の投資部門別売買状況です。日経平均株価は上にも下にも動けなくなった週でした。

自己部門が大きく買い越し。日銀が733億を2回、買いが入った週でしたので、これが自己部門に出ているのではないでしょうか。

個人、海外、信託といった大口取引額のところは全部売り越し。日銀さま、おひとり買いですかね。

2016年9月第1週 ( 9/5 – 9/9 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 2,891 171 ▲ 34 4,675 1,920
個人 530 ▲ 27 ▲ 15 ▲ 1,021 ▲ 532
海外投資家 2,514 37 75 ▲ 3,338 ▲ 712
信託銀行 270 ▲ 233 ▲ 6 ▲ 444 ▲ 412
証券会社 ▲ 9 7 0 ▲ 1 ▲ 2
投資信託 ▲ 788 107 ▲ 22 ▲ 91 ▲ 794
事業法人 32 ▲ 2 ▲ 1 349 378
その他法人等 ▲ 13 ▲ 5 ▲ 0 17 ▲ 2
生保・損保 111 ▲ 48 0 ▲ 10 54
都銀・地銀等 367 11 0 ▲ 238 140
その他金融機関 ▲ 10 5 ▲ 0 108 103

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 7,444 6,176 ▲ 1,268
個人信用 ▲ 15,394 15,641 247

 

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海外投資家が先物買い

先週の投資部門別売買状況です。日経平均株価は毎日じわじわと上昇していった週でした。

海外投資家が大きく先物を買い越し。先週と全くの逆。一方で個人投資家はここぞとばかりの逆張りの売り。

海外投資家の経済・政策イベント狙いなんですかね。先物で右往左往しているトレーダーに見えなくもないですね。

2016年8月第5週 ( 8/29 – 9/2 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 2,086 ▲ 1,396 30 2,711 ▲ 741
個人 ▲ 717 ▲ 76 ▲ 5 ▲ 3,204 ▲ 4,002
海外投資家 3,776 1,240 59 ▲ 642 4,433
信託銀行 ▲ 321 195 ▲ 98 700 476
証券会社 10 ▲ 39 ▲ 0 ▲ 130 ▲ 159
投資信託 ▲ 288 108 16 229 65
事業法人 ▲ 31 ▲ 1 ▲ 2 450 416
その他法人等 ▲ 4 ▲ 1 ▲ 0 24 18
生保・損保 ▲ 109 131 0 2 24
都銀・地銀等 ▲ 180 2 0 ▲ 176 ▲ 354
その他金融機関 17 ▲ 36 0 85 66

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 7,774 5,509 ▲ 2,264
個人信用 ▲ 13,491 12,551 ▲ 940

 

20160908_01

日銀に合わせ売り?

先週の投資部門別売買状況です。日経平均株価は狭い範囲でのレンジの動きでした。

海外投資家が突出した225先物の売り。一方で現物は大きめに買い越し。海外投資家が日銀の買いに合わせて、先物をぶつけて売っていったんですかねぇ。

日銀は8月25日、26日と、連日で707億円のお買い上げ。

2016年8月第4週 ( 8/22 – 8/26 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 3,777 ▲ 172 19 ▲ 2,917 707
個人 124 ▲ 49 ▲ 2 187 259
海外投資家 ▲ 4,906 52 52 1,714 ▲ 3,088
信託銀行 393 37 ▲ 76 653 1,007
証券会社 32 ▲ 26 ▲ 0 13 19
投資信託 349 220 5 ▲ 378 196
事業法人 7 ▲ 2 0 730 735
その他法人等 ▲ 4 ▲ 2 0 210 205
生保・損保 0 26 0 ▲ 136 ▲ 109
都銀・地銀等 141 ▲ 54 0 ▲ 65 22
その他金融機関 32 ▲ 22 0 36 45

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 5,214 5,210 ▲ 4
個人信用 ▲ 11,644 11,834 190

 

20160901_01

MSCIのリバランス

本日はMSCIの四半期リバランスがありました。

出来高に対する影響度は小さいので、みんなスルーしたためか、それとも単なる偶然なのか、普通に順方向に効果ありでした。

リバランス。ムズイ。

MSCI8月四半期リバランス

コード 銘柄 理由 VWAP比 前日比
8411 みずほフィナンシャルG 0.40% 3.75%
9433 KDDI ▲0.58% ▲2.16%
9437 NTTドコモ ▲0.19% ▲1.08%
7269 スズキ ▲0.10% 2.94%
(参考) TOPIX先物 16-09 0.29% 1.29%

 

KDDI

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(1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.)

JPX400のリバランス

本日は8月分のTOPIXリバランス、およびJPX400のリバランス日でした。

結論から言えば、ことごとく逆噴射。唯一順方向だったのはJPX400の大型株のキャップ調整分だけ(通信系売り、銀行系買い)。それもほんのちょっと。

リバランス日の当日勝負はつらいなぁ。

TOPIXリバランス

コード 銘柄 理由 VWAP比 前日比 ウェイト(億)
3180 ビューティガレージ TPX新規 ▲2.67% ▲8.22% 17
3134 Hamee TPX新規 ▲0.80% ▲3.68% 22
3271 THEグローバル社 TPX新規 ▲2.32% ▲7.97% 26
8798 アドバンスクリエイト TPX新規 ▲3.05% ▲7.71% 69
3470 マリモ地方創生リート JR新規 ▲0.43% 2.50% 80
3843 フリービット TPX新規 ▲2.02% ▲3.89% 81
3938 LINE TPX新規 ▲0.51% 0.11% 1124
(参考) TOPIX先物 16-09 0.07% 0.04%

 

アドバンスクリエイト

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LINE

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JPX400リバランス

コード 銘柄 理由 VWAP比 前日比
9432 日本電信電話 JPX減 0.35% ▲0.93%
9433 KDDI JPX減 0.06% ▲1.34%
2914 日本たばこ産業 JPX減 0.44% 1.56%
9984 ソフトバンクグループ JPX減 ▲0.87% ▲2.09%
3099 三越伊勢丹HD JPX減 0.38% 0.85%
7701 島津製作所 JPX増 ▲0.38% ▲2.00%
9533 東邦瓦斯 JPX増 ▲0.59% ▲3.01%
9506 東北電力 JPX増 ▲0.72% ▲1.26%
7267 本田技研 JPX増 ▲0.06% 0.64%
9502 中部電力 JPX増 ▲0.57% ▲0.67%
7203 トヨタ自動車 JPX増 ▲0.17% 0.63%
9201 日本航空 JPX増 ▲0.49% ▲1.08%
8316 三井住友フィナンシャルG JPX増 0.20% 0.73%
8411 みずほフィナンシャルG JPX増 0.11% 0.99%
8306 三菱UFJフィナンシャルG JPX増 0.27% 1.14%
(参考) TOPIX先物 16-09 0.07% 0.04%

 

三菱UFJFG

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(1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.)

8月末の逆日歩

本日は8月末分の逆日歩発表日でした。1日分なので超高額はなく。優待額と比較すれば、程ほどですかね。

8月末になんらかの権利を迎えた銘柄

コード 銘柄名 市場 超過数 逆日歩 単位

逆日歩

逆日歩率 規制 優待
9601 松竹 東1 905,000 9.2 9200 0.80%
3046 ジェイアイエ 東1 278,300 76.8 7680 1.63% 停止
9983 リテイリン 東1 86,500 25.9 2590 0.07%
9861 吉野家HD 東1 1,029,800 24 2400 1.64% 注意
8244 近鉄百貨店 東1 568,000 2 2000 0.58%
2651 ローソン 東1 172,400 19.3 1930 0.24%
8200 リンガーハト 東1 393,500 15.5 1550 0.66%
2157 コシダカHD 東J 283,600 14.4 1440 0.80%
3063 jGroup 東マ 111,900 14.4 1440 1.80% 停止
3226 R-アコモF 東証 499 1200 1200 0.26%
9414 日本BS放送 東1 46,600 12 1200 1.21% 注意
5018 MORESC 東1 65,400 10 1000 0.77%
9979 大庄 東1 255,300 10 1000 0.67% 注意
8167 リテールパー 東2 47,000 9.6 960 0.83%
8233 高島屋 東1 1,033,000 0.95 950 0.13%
2735 ワッツ 東1 169,600 8 800 0.81%
3168 黒谷 東2 79,100 8 800 1.73% 注意
7601 ポプラ 東1 78,900 8 800 1.63% 停止
3382 7&iHD 東1 753,100 7 700 0.16%
8984 R-ハウスレ 東証 1,932 700 700 0.24% 停止
9982 タキヒヨー 東1 120,000 0.7 700 0.17%
8953 R-リテール 東証 2,842 655 655 0.27%
1407 ウエストHD 東J 453,100 6.4 640 0.91%
6070 キャリアL 東1 132,400 6.4 640 0.82%
8184 島忠 東1 249,500 6 600 0.26%
8251 パルコ 東1 249,200 6 600 0.67%
8185 チヨダ 東1 13,700 5.4 540 0.25%
3281 R-GLP 東証 13,895 500 500 0.38%
3295 R-ヒューリ 東証 696 470 470 0.26%
8954 R-オリック 東証 11,729 450 450 0.25%
2404 鉄人化計画 東2 204,800 4 400 1.00%
8127 ヤマトインタ 東1 285,100 4 400 1.01%
8274 東武ストア 東1 225,000 4 400 1.42%
3141 ウエルシアH 東1 11,300 3.95 395 0.06%
7447 ナガイレーベ 東1 20,700 3.9 390 0.18%
7718 スター精密 東1 144,700 3.7 370 0.32%
8278 フジ 東1 170,400 3.5 350 0.18%
9946 ミニストップ 東1 51,300 3.5 350 0.22%
4668 明光ネット 東1 329,200 3 300 0.31%
7581 サイゼリヤ 東1 550,100 3 300 0.14%
8968 R-福岡 東証 549 280 280 0.14%
7730 マニー 東1 79,800 2.5 250 0.13%
8267 イオン 東1 1,203,500 2.5 250 0.17%
8273 イズミ 東1 53,100 2.4 240 0.06%
3462 R-NMF 東証 2,455 230 230 0.14%
3086 Jフロント 東1 245,100 2.2 220 0.19%
3222 U.S.M. 東1 300,600 2.05 205 0.22%
9602 東宝 東1 658,700 2 200 0.07%
8904 サンナゴヤ 東1 56,300 1.5 150 0.16%
8194 ライフコーポ 東1 5,700 1.2 120 0.04%
3387 クリレスHD 東1 538,000 1.15 115 0.11%
2379 ディップ 東1 93,300 1 100 0.03%
8028 ファミリーM 東1 2,697,300 1 100 0.01% 停止
8168 ケーヨー 東1 300,700 1 100 0.19% 注意
3263 R-ハウスリ 東証 5 60 60 0.01%
1712 ダイセキS 東1 33,500 0.5 50 0.04%
8016 オンワードH 東1 86,000 0.05 50 0.01%
3349 コスモス薬品 東1 24,900 0.35 35 0.00%
2670 ABCマート 東1 10,500 0.15 15 0.00%
7513 コジマ 東1 646,000 0.1 10 0.04% 注意
1419 タマホーム 東1 273,000 0.05 5 0.01% 注意
3022 山下医 東1 2,900 0.05 5 0.00%
3048 ビックカメラ 東1 300,900 0.05 5 0.01%
3280 エストラスト 東1 18,500 0.05 5 0.01%
3711 創通 東J 1,700 0.05 5 0.00%
3826 SI 東1 11,200 0.05 5 0.01%
7516 コーナン商事 東1 31,000 0.05 5 0.00%
7544 スリーエフ 東2 100 0.05 5 0.01% 停止
7603 マックハウス 東J 19,700 0.05 5 0.01%
9787 イオンディラ 東1 3,200 0.05 5 0.00%
9945 プレナス 東1 20,100 0.05 5 0.00%
2685 アダストリア 東1 0 0 0 0.00%
2726 パル 東1 1,100 0 0 0.00%
3050 DCM 東1 38,300 0 0 0.00%
3087 ドトル日レス 東1 0 0 0 0.00%
3228 三栄建築 東1 64,400 0 0 0.00%
3385 薬王堂 東1 0 0 0 0.00%
3608 TSI HD 東1 1,100 0 0 0.00%
4694 ビーエムエル 東1 100 0 0 0.00%
4745 東京個別指導 東1 5,500 0 0 0.00%
6814 古野電気 東1 300 0 0 0.00%
7427 エコーTD 東1 5,700 0 0 0.00%
7599 IDOM 東1 0 0 0 0.00%
7649 スギHD 東1 0 0 0 0.00%
7811 中本パックス 東2 0 0 0 0.00%
8125 ワキタ 東1 0 0 0 0.00%
8170 アデランス 東1 0 0 0 0.00%
8237 松屋 東1 64,800 0 0 0.00%
8270 ユニーGHD 東1 450,000 0 0 0.00%
8519 ポケットC 東1 8,700 0 0 0.00%
9716 乃村工藝社 東1 0 0 0 0.00%
9740 セントラ警備 東1 9,000 0 0 0.00%

ファミマ不発

本日はいろいろとリバランスがありました。その中での一番注目はやっぱりファミリーマート。日経平均の新規採用です。

しかしならがら、結果ば「不発」。途中盛り上がったのですけれど、結局は元に戻ってしまいました。

日経平均に占めるウエイトがかなり高めになるので「日東電工のあのストップ高よ再び」と期待していたんですけどね。

日東電工の時は、のちに相場操縦として勧告を受けたこともあり、一気に買い上げるような派手なことができなくなった可能性大いにあり。

ということで、株券が必要な人は早めに手当てして最終日はちょっろっと買う程度になってしまったのでしょうか。実際、発表後からかなり株価上昇しましたし。

他リバランスも似たような感じで、リバランス日よりも早めに手当され、リバランス日はいまいちというのが、今の流行のようです。

ファミリーマート(日中足) (注:始値は8910円)

20160826_01

(1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.)

 

コード 銘柄 VWAP比 前日比
8028 フアミリーマート ▲1.59% ▲1.39%
(参考) 日経225先物 16-09 ▲0.04% ▲0.73%

 

ファミリーマート(日足)

20160826_02

(日足チャート出典: カブドットコム証券 kabuステーションより)

買うは個人投資家とソフトバンク

先週の投資部門別売買状況です。日経平均株価はゆるやかに下落していった週でした。

該当週に日銀は大規模な金額で購入していません。買っていたのは、逆張り常連の個人投資家と、ソフトバンクの自社株買いのようです。

日銀さんの売り手に脅威を与える作戦がうまく効いている感じです。まあ、実際、いつか買いに来るのでしょうけれど。

2016年8月第3週 ( 8/15 – 8/19 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 726 537 12 ▲ 682 592
個人 847 ▲ 38 ▲ 14 767 1,562
海外投資家 ▲ 1,299 ▲ 155 31 ▲ 1,667 ▲ 3,090
信託銀行 78 ▲ 178 ▲ 24 1,080 956
証券会社 125 ▲ 81 ▲ 0 39 83
投資信託 ▲ 676 ▲ 198 ▲ 4 ▲ 276 ▲ 1,154
事業法人 7 ▲ 1 0 865 872
その他法人等 22 ▲ 2 ▲ 0 59 78
生保・損保 76 21 0 ▲ 193 ▲ 96
都銀・地銀等 ▲ 85 79 0 ▲ 52 ▲ 58
その他金融機関 32 ▲ 10 0 61 83

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 5,805 5,972 168
個人信用 ▲ 13,617 14,217 599

 

20160825_01

シャープのMSCIリバランス

本日はシャープのMSCIリバランス日(新規採用)でした。

MSCIのサイトで公式発表されたのが8月16日の夜。リバランス日も入れてわずか2営業日しか取引できません。昨日で一気にこのニュースが消化された感じ。今日は全然いいとこなしでした。

 

コード 銘柄 VWAP比 前日比
6753 シャープ ▲2.07% ▲7.09%
(参考) TOPIX先物 16-09 ▲0.48% ▲1.45%

 

20160818_011

(1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.)