海外投資家先物を買いまくり

先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。昨日時点でも今月は日銀の出勤はなし。すごいぞ9月。

日経平均株価は順調に上昇。そういえばちょうど1年前も9月はなかなかの上昇で同じような感じですね。

海外投資家が先物を大幅買い越し。しかしながら現物は売り越し。自己が先物売りの現物買いで裁定取引っぽい動きなので、先物主導の買いなんでしょうね。

2019年9月第2週 ( 9/9 – 9/13 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 2,235 ▲ 5,856 ▲ 308 8,882 484
個人 ▲ 888 ▲ 179 ▲ 0 ▲ 4,957 ▲ 6,024
海外投資家 6,633 5,824 308 ▲ 3,092 9,673
信託銀行 ▲ 159 ▲ 14 ▲ 9 571 389
証券会社 ▲ 65 ▲ 10 0 ▲ 141 ▲ 215
投資信託 ▲ 3,017 29 3 ▲ 825 ▲ 3,810
事業法人 ▲ 49 ▲ 3 1 2,807 2,755
その他法人等 5 ▲ 2 ▲ 0 ▲ 2,509 ▲ 2,505
生保・損保 ▲ 26 177 0 ▲ 227 ▲ 76
都銀・地銀等 ▲ 191 15 0 ▲ 304 ▲ 480
その他金融機関 ▲ 14 ▲ 19 0 191 158

 

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謎の株価上昇

更新遅くなりました。9月第1週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

9/5に日経平均株価は場中かなりの上昇を見せました。特に何か材料があったわけではないのにスルスルと。海外投資家の買いが増えています。海外投資家は何を見てるんですかね。

2019年9月第1週 ( 9/2 – 9/6 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 1,798 ▲ 2,897 25 1,145 71
個人 ▲ 799 62 1 ▲ 2,273 ▲ 3,008
海外投資家 755 2,668 ▲ 12 1,285 4,695
信託銀行 103 80 0 ▲ 157 25
証券会社 ▲ 32 14 0 ▲ 15 ▲ 32
投資信託 ▲ 2,066 ▲ 46 ▲ 13 ▲ 252 ▲ 2,378
事業法人 ▲ 50 4 ▲ 0 529 482
その他法人等 15 3 ▲ 0 ▲ 107 ▲ 89
生保・損保 ▲ 48 96 0 8 57
都銀・地銀等 448 26 0 ▲ 101 373
その他金融機関 ▲ 4 ▲ 0 0 ▲ 28 ▲ 33

 

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日経平均株価 9月15日

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(1日チャート出所: Yahoo Japan Corporation.)

日経平均株価の銘柄入替え

昨日の引け後、日経平均株価の銘柄入れ替えの発表がありました。除外は本命の東京ドーム、採用はほぼ本命のエムスリー。

ZOZOがかなり本命視されていましたけれど、社歴が浅くて日本経済新聞社の採用チームの好みではない感じ。ここから先数年はZOZOの採用はない気がするんですが、どうでしょ。

東京ドームが除外されて、機関投資家の持ち株が少なくなる分、株主優待時の逆日歩大丈夫かなと少々心配。

エムスリー

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東京ドーム

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(1日チャート出所: Yahoo Japan Corporation.)

トータルで小動き

先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤は2日でした。

8/23のNY時間に対中国への報復措置を発表。月曜日に日経平均株価2万円割れがあるかもという週でしたが、なんとか最終的に持ち直し。結果的に全体として小動きでした。

2019年8月第4週 ( 8/26 – 8/30 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 153 ▲ 171 23 ▲ 626 ▲ 622
個人 22 6 ▲ 1 ▲ 648 ▲ 621
海外投資家 ▲ 59 221 ▲ 29 ▲ 34 99
信託銀行 ▲ 293 ▲ 121 ▲ 14 ▲ 64 ▲ 491
証券会社 1 ▲ 8 ▲ 0 23 15
投資信託 597 76 12 159 845
事業法人 3 ▲ 2 ▲ 0 1,255 1,257
その他法人等 2 ▲ 1 1 117 119
生保・損保 ▲ 10 11 0 32 33
都銀・地銀等 ▲ 347 ▲ 2 0 ▲ 12 ▲ 362
その他金融機関 11 2 0 ▲ 86 ▲ 73

 

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TOPIXとJPX400リバランス

本日は月例のTOPIXリバランスに加え、JPX400のリバランスでものありました。

途中までは順方向。これは行けるかなと思ったらやっぱり逆側へ。リバランス日の売買は難易度高し。

主なリバランス銘柄

コード 銘柄 増減 VWAP比 前日比
4587 ペプチドリーム 増加 ▲0.28% ▲1.79%
8306 三菱UFJフィナンシャルG 増加 ▲0.06% 0.42%
7564 ワークマン 増加 ▲1.14% 1.43%
2471 エスプール 増加 ▲0.49% ▲1.42%
3854 アイル 増加 ▲2.25% 1.87%
6861 キーエンス 減少 0.19% 0.37%
4502 武田薬品 減少 0.19% 1.45%
9984 ソフトバンクグループ 減少 ▲0.01% 0.69%
7201 日産自動車 減少 0.46% ▲0.49%
(参考) TOPIX先物 19-09 0.25% ▲0.03%

 

アイル

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ワークマン

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日産

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(1日チャート出所: Yahoo Japan Corporation.)

比較的静かな週

先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤は1日でした。

日経平均株価は200円幅のボックス相場を形成。比較的静かな週でした。個人投資家の逆張り買いの解消が進んだ感じですかね。

2019年8月第3週 ( 8/19 – 8/23 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 1,710 1,048 35 479 ▲ 148
個人 ▲ 1,116 ▲ 18 ▲ 2 ▲ 1,315 ▲ 2,450
海外投資家 2,544 ▲ 1,528 ▲ 45 ▲ 403 569
信託銀行 193 137 5 12 347
証券会社 ▲ 32 8 ▲ 0 ▲ 17 ▲ 41
投資信託 81 280 6 ▲ 182 185
事業法人 2 1 0 1,077 1,080
その他法人等 ▲ 40 1 0 221 183
生保・損保 ▲ 51 14 0 109 72
都銀・地銀等 130 41 0 ▲ 103 68
その他金融機関 ▲ 8 2 0 ▲ 2 ▲ 8

 

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2019年8月末の逆日歩一覧

本日は8月末の逆日歩発表日でした。3日分の負担です。

カネ美食品は相変わらずの逆日歩。でもまあ、こんなもんでしょうか。

8月末に優待がある銘柄

コード 銘柄名 市場 超過数 単位逆日歩 逆日歩率 規制
2669 カネ美食品 東J 37600 15360 4.81% 注意
3711 創通 東J 21900 4800 2.49%
2305 スタジオアリス 東1 241500 3450 1.66%
9414 日本BS放送 東1 113500 2550 2.35%
2404 鉄人化計画 東2 51800 2400 6.06% 注意
3168 黒谷 東1 219100 2400 5.15% 注意
7445 ライトオン 東1 305900 2100 2.92% 注意
3063 ジェイグループHD 東マ 185700 1860 2.40%
7603 マックハウス 東J 45900 1350 2.13%
7601 ポプラ 東1 77200 1050 2.16%
3046 JINSHD 東1 41500 810 0.14%
7630 壱番屋 東1 143700 660 0.13%
8184 島忠 東1 120100 645 0.26%
8127 ヤマトインタ 東1 241300 540 1.26%
7513 コジマ 東1 914500 510 1.11%
9982 タキヒヨー 東1 57200 315 0.18%
1434 JESCO HD 東2 64100 300 0.80%
7611 ハイデイ日高 東1 79700 285 0.13%
4668 明光ネットワクジャパ 東1 295800 270 0.29%
9602 東宝 東1 284800 270 0.06%
2735 ワッツ 東1 84200 240 0.36%
4343 イオンファンタジー 東1 33000 240 0.08% 注意
7581 サイゼリヤ 東1 429600 180 0.07%
8278 フジ 東1 195200 180 0.10%
9946 ミニストップ 東1 149600 180 0.13%
2687 CVSベイエリア 東1 11100 165 0.25%
3048 ビックカメラ 東1 639400 165 0.16%
9601 松竹 東1 127700 165 0.01% 注意
9861 吉野家HD 東1 1223300 165 0.07%
6196 ストライク 東1 38200 150 0.06%
9979 大庄 東1 166900 150 0.09%
3222 U.S.M.H 東1 379900 135 0.14%
2157 コシダカHD 東1 213700 120 0.07%
8251 パルコ 東1 163900 120 0.10%
3387 クリエイトレストラン 東1 467000 105 0.06%
8167 リテールパートナーズ 東2 55900 105 0.11%
8168 ケーヨー 東1 153900 105 0.22%
8200 リンガーハット 東1 354200 105 0.04%
6264 マルマエ 東1 107400 90 0.11%
8984 大和ハウスリート 東証 2518 45 0.02%
2379 ディップ 東1 119100 30 0.01%
8185 チヨダ 東1 84800 30 0.02%
8244 近鉄百貨店 東1 27000 30 0.01%
8267 イオン 東1 396000 30 0.02%
2484 夢の街創造委員会 東J 246400 15 0.01%
2884 ヨシムラフードHD 東1 141500 15 0.02%
3086 J.フロントリテイリ 東1 161900 15 0.01%
3548 バロック 東1 110300 15 0.02%
8904 サンヨーハウ名古屋 東1 19000 15 0.02% 停止
2292 エス フーズ 東1 0 0 0.00%
3543 コメダHD 東1 5400 0 0.00%
3606 レナウン 東1 0 0 0.00%
3608 TSIHD 東1 0 0 0.00%
3826 システムインテグレタ 東1 0 0 0.00%
6070 キャリアリンク 東1 154200 0 0.00%
7544 スリーエフ 東2 0 0 0.00% 注意
7730 マニー 東1 10700 0 0.00%
8233 高島屋 東1 0 0 0.00%
8237 松屋 東1 0 0 0.00%
8260 井筒屋 東1 0 0 0.00%
8273 イズミ 東1 0 0 0.00%

 

8月のMSCIリバランス

本日は8月のMSCIリバランス日でした。相変わらずの逆噴射気味でした。リバランス狙いは難易度高し。

主なMSCIリバランス銘柄(新生銀行は売出による)

コード 銘柄 理由 VWAP比 前日比
8303 新生銀行 増加 ▲0.59% ▲0.14%
2413 エムスリー 増加 ▲0.37% 0.04%
3462 野村不動産マスターF 増加 0.07% 0.16%
8766 東京海上HD 減少 ▲0.16% ▲0.46%
6502 東芝 減少 0.00% 0.16%
(参考) TOPIX先物 19-09 ▲0.43% 0.24%

 

新生銀行

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(1日チャート出所: Yahoo Japan Corporation.)

海外投資家が引き続き売り

先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤は2日でした。

海外投資家が引き続き売り。個人投資家の逆張りと、自己株買いと思える事業法人、日銀と思える自己で支えた週でした。

2019年8月第2週 ( 8/13 – 8/16 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 458 2,390 90 ▲ 511 1,511
個人 181 9 ▲ 1 843 1,032
海外投資家 88 ▲ 1,346 ▲ 87 ▲ 3,036 ▲ 4,380
信託銀行 ▲ 75 ▲ 1,033 1 366 ▲ 741
証券会社 4 ▲ 8 0 68 64
投資信託 ▲ 25 50 ▲ 4 500 522
事業法人 ▲ 23 0 ▲ 0 1,314 1,291
その他法人等 ▲ 5 ▲ 3 ▲ 0 86 77
生保・損保 1 ▲ 133 0 94 ▲ 38
都銀・地銀等 287 110 0 56 453
その他金融機関 21 ▲ 4 0 56 73

 

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海外投資家が先物売り

先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤は3日でした。トランプ大統領の突然の中国関税発言と、香港デモの緊迫化があった週でした。

海外投資家が先物を我先にと売りまくり。その影響か日経平均先物は一時2万円を割っちゃいました。

そして海外投資家以外は全部買い越し。国内は逆張り大好き。

2019年8月第1週 ( 8/5 – 8/9 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 702 4,561 58 ▲ 3,196 2,125
個人 ▲ 65 9 ▲ 1 2,447 2,390
海外投資家 ▲ 5,475 ▲ 4,400 ▲ 72 ▲ 1,882 ▲ 11,829
信託銀行 522 ▲ 6 1 ▲ 268 249
証券会社 ▲ 13 5 0 170 163
投資信託 4,113 ▲ 43 14 562 4,646
事業法人 ▲ 5 0 ▲ 0 1,936 1,932
その他法人等 1 ▲ 0 0 76 77
生保・損保 63 ▲ 29 0 81 114
都銀・地銀等 255 ▲ 80 0 ▲ 91 84
その他金融機関 ▲ 22 3 0 48 28

 

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