買うは個人投資家とソフトバンク

先週の投資部門別売買状況です。日経平均株価はゆるやかに下落していった週でした。

該当週に日銀は大規模な金額で購入していません。買っていたのは、逆張り常連の個人投資家と、ソフトバンクの自社株買いのようです。

日銀さんの売り手に脅威を与える作戦がうまく効いている感じです。まあ、実際、いつか買いに来るのでしょうけれど。

2016年8月第3週 ( 8/15 – 8/19 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 726 537 12 ▲ 682 592
個人 847 ▲ 38 ▲ 14 767 1,562
海外投資家 ▲ 1,299 ▲ 155 31 ▲ 1,667 ▲ 3,090
信託銀行 78 ▲ 178 ▲ 24 1,080 956
証券会社 125 ▲ 81 ▲ 0 39 83
投資信託 ▲ 676 ▲ 198 ▲ 4 ▲ 276 ▲ 1,154
事業法人 7 ▲ 1 0 865 872
その他法人等 22 ▲ 2 ▲ 0 59 78
生保・損保 76 21 0 ▲ 193 ▲ 96
都銀・地銀等 ▲ 85 79 0 ▲ 52 ▲ 58
その他金融機関 32 ▲ 10 0 61 83

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 5,805 5,972 168
個人信用 ▲ 13,617 14,217 599

 

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シャープのMSCIリバランス

本日はシャープのMSCIリバランス日(新規採用)でした。

MSCIのサイトで公式発表されたのが8月16日の夜。リバランス日も入れてわずか2営業日しか取引できません。昨日で一気にこのニュースが消化された感じ。今日は全然いいとこなしでした。

 

コード 銘柄 VWAP比 前日比
6753 シャープ ▲2.07% ▲7.09%
(参考) TOPIX先物 16-09 ▲0.48% ▲1.45%

 

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(1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.)

日銀しかいない

先週の投資部門別売買状況です。日銀ETF買い707億円が1日あり、日経平均株価は順調に上昇した週でした。

個人投資家は安定の逆張り売りですけれど、買っていたのは海外投資家ではなく、自己と投資信託です。日銀しかいない感じですね。あとあるとすればソフトバンクの大量の自社株買いですかね(投資信託に含まれているかも)。

ドル円の動きにも株価は反応しなくなったし、短期的に何を見て動いてるんでしょうか。日銀さんの動きなんですかね。うーん。

2016年8月第2週 ( 8/8 – 8/12 ) 単位: 億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 949 125 ▲ 10 434 1,497
個人 ▲ 762 33 27 ▲ 2,114 ▲ 2,816
海外投資家 260 ▲ 360 ▲ 95 484 290
信託銀行 ▲ 127 139 63 1,205 1,280
証券会社 ▲ 48 ▲ 6 ▲ 0 ▲ 106 ▲ 161
投資信託 ▲ 141 203 10 ▲ 33 39
事業法人 ▲ 4 ▲ 1 4 231 231
その他法人等 ▲ 15 ▲ 0 0 67 52
生保・損保 ▲ 52 44 0 ▲ 164 ▲ 173
都銀・地銀等 ▲ 3 ▲ 97 0 ▲ 12 ▲ 112
その他金融機関 57 ▲ 57 0 66 66

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 5,975 4,483 ▲ 1,492
個人信用 ▲ 12,226 11,604 ▲ 622

 

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日銀の買い支え

先週の投資部門別売買状況です。日銀ETF買い707億円が始めて発動した週でした。買い越し額は1000億を超えてます。

一方で海外投資家が大きく売り越し。それを日銀が買い支えした格好。日銀の買いの影響は自己に入ってるのか、信託銀行に入っているのか、それとも両方なのかわからず。

しばらくは相場が大きく下がこともあるまいということで、今日段階で日経VIが20割れ。。これ素直に喜んでいいのやら。下げる時に下げてもらった方が、その後の上昇時に大きく取れるんですけどね。

2016年8月第1週  ( 8/1 – 8/5 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 361 1,836 ▲ 96 ▲ 424 1,677
個人 219 174 5 2,238 2,636
海外投資家 ▲ 1,465 ▲ 1,459 105 ▲ 4,587 ▲ 7,407
信託銀行 ▲ 94 ▲ 174 ▲ 2 1,726 1,456
証券会社 ▲ 20 55 0 46 81
投資信託 708 ▲ 185 ▲ 7 ▲ 27 489
事業法人 34 5 ▲ 4 705 739
その他法人等 3 2 0 38 43
生保・損保 95 60 0 23 179
都銀・地銀等 85 ▲ 413 0 ▲ 12 ▲ 341
その他金融機関 ▲ 17 11 0 117 111

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 6,030 7,062 1,033
個人信用 ▲ 14,804 16,010 1,206

 

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マザーズ指数の季節性

 マザーズ指数の季節性について、過去10年平均と今年の終値の推移をグラフにしてみました。ツイッターにちょこちょこ紹介していたものです。

 今年の動き(右軸)は例年(左軸)の1/4に縮小しています。つまりは今年、例年の4倍の価格変動が起こっています。

 マザーズ指数はこれからが正念場。過去ここから下げているのは、第1四半期の業績発表で、期待感が失われてしまうということなんですかね。

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様子見

先週の投資部門別売買状況です。日銀会合の発表が金曜日にあった週でした。

日銀会合結果を受けても、海外投資家に特に大きな動きはなく。しばらくは様子見という感じでしょうか。

2016年7月第4週 ( 7/25 – 7/29 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 932 ▲ 276 ▲ 3 222 875
個人 425 ▲ 50 ▲ 3 ▲ 988 ▲ 617
海外投資家 ▲ 186 ▲ 598 ▲ 0 788 4
信託銀行 ▲ 84 318 12 506 751
証券会社 68 ▲ 20 ▲ 0 ▲ 54 ▲ 6
投資信託 ▲ 1,296 61 ▲ 2 ▲ 355 ▲ 1,592
事業法人 12 ▲ 2 0 76 86
その他法人等 13 ▲ 2 ▲ 2 321 330
生保・損保 ▲ 13 171 0 ▲ 308 ▲ 149
都銀・地銀等 144 409 0 16 570
その他金融機関 56 9 0 19 84

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 7,796 6,857 ▲ 938
個人信用 ▲ 18,606 18,556 ▲ 50

 

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ヤマハ発動とシャープ

本日、日経平均の銘柄入れ替えがありました。債務超過により2部降格になったシャープに代わってヤマハ発動が採用でした。

シャープは空売りできるものでもなく、どうしようもなく終了。ヤマハ発動は、途中に日銀発表の影響でずいぶんと押した以外は、盛り上げりに欠けて終了でした。入れ替え日まで上昇してきた先回り分があった感じですね。

 

コード 銘柄 VWAP比 前日比
6753 シャープ 0.47% ▲2.13%
7272 ヤマハ発動機 ▲0.40% ▲3.30%
(参考) 日経225先物 16-09 0.89% 0.79%

(注: 先物は15時頃の値)

シャープ

20160729_01

ヤマハ発動

20160729_02

(1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.)

釣られてしまうような動き

本日は7月のTOPIXリバランスでした。結果はは逆噴射。

寄りは全体的にきつめでしたけれど、その後はすごく順方向に進んで、いいぞ!と思っていたら引けにかけて逆噴射となりました。これ順張り系の人は釣られてしまう。私も見事に釣られました(涙)。逆張り優位の日々が続く…。

 

コード 銘柄 理由 VWAP比 前日比 ウェイト(億)
3173 大阪工機 採用 2.81% 3.83% 14
3571 ソトー 採用 ▲1.03% ▲0.70% 80
4284 ソルクシーズ 採用 ▲0.54% ▲3.44% 25
6093 エスクローAJ 採用 ▲0.93% 9.17% 27
6908 イリソ電子工業 採用 ▲0.67% ▲3.69% 316
7419 ノジマ 採用 ▲0.16% ▲3.52% 343
8892 日本エスコン 採用 ▲0.20% 0.29% 73
8940 インテリックス 採用 ▲0.70% ▲1.91% 24
3543 コメダホールディングス 採用 ▲1.50% ▲0.43% 400
6197 ソラスト 採用 1.48% 4.13% 79
2429 ワールドホールディングス 採用 ▲0.84% ▲3.01% 60
6029 アトラ 公募 2.91% 5.48% 25
2914 日本たばこ産業 0.18% ▲1.31% 2740
4452 花王 0.25% ▲1.28% 1441
4503 アステラス製薬 ▲0.45% ▲0.41% 983
2503 キリンHD 0.00% ▲0.84% 814
4755 楽天 0.29% 1.30% 825
(参考) TOPIX先物 16-09 ▲0.21% ▲1.43%

(注: 先物は15時頃の値)

コメダ

20160728_01

 

楽天

20160728_02

誤発注の影響?

先週の投資部門別売買状況す。

海外投資家が「先物買い、現物売り」。緩和期待の短期ポジション取りなんですかね。金額的にそれほど大きいものではありません。

一方で投資信託が大幅売り越し。日経平均が週間で上昇しているのにも関わらず売り越しというのは珍しいです。7月21日大引け際にダブルインバース系の誤発注かもと思われる大量買いがあって、その調整分の先物売りなんでしょうかね。ちょっと分からないです。

2016年7月第3週 ( 7/19 – 7/22 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 593 ▲ 587 ▲ 246 312 72
個人 22 80 ▲ 1 387 489
海外投資家 1,505 522 260 ▲ 1,262 1,025
信託銀行 ▲ 287 107 ▲ 12 660 468
証券会社 31 ▲ 15 0 30 47
投資信託 ▲ 1,817 ▲ 138 ▲ 1 ▲ 147 ▲ 2,104
事業法人 ▲ 19 ▲ 2 0 88 67
その他法人等 1 0 0 235 237
生保・損保 ▲ 79 ▲ 53 0 ▲ 181 ▲ 312
都銀・地銀等 81 79 0 ▲ 71 89
その他金融機関 4 0 0 ▲ 122 ▲ 118

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 7,590 7,130 ▲ 460
個人信用 ▲ 21,329 22,176 847

 

20160728_03

7月末権利日の逆日歩

本日は7月末権利分の逆日歩発表日でした。

3日分あるということで、不二電機、丸善がすこしきつめですかね。ウエスコって優待ないけど、結構ついますね。配当系からみですかね。

7月末になんらかの権利があった銘柄

コード 銘柄名 市場 超過数 逆日歩 単逆日歩 規制 優待
6654 不二電機 東1 84,900 33.6 3360 2.47%
3159 丸善CHI 東1 532,800 24 2400 6.00% 停止
6091 ウエスコHD 東2 201,600 12 1200 4.20%
8142 トーホー 東1 101,500 7.5 750 0.31%
3193 鳥貴族 東1 124,700 1.8 180 0.09% 注意
2217 モロゾフ 東1 191,000 0.15 150 0.04%
3269 ADR 東証 1,236 30 30 0.01%
3278 R-KDR 東証 647 30 30 0.01%
4924 シーズHD 東1 157,800 0.3 30 0.01%
7262 ダイハツ工業 東1 70,000 0.3 30 0.02%
8967 R-ニホンロ 東証 725 30 30 0.01%
1928 積水ハウス 東1 654,000 0.15 15 0.01%
3234 R-森ヒルズ 東証 1,126 15 15 0.01%
4358 TYO 東1 499,400 0.15 15 0.09%
6966 三井ハイテ 東1 37,900 0.15 15 0.02%
8068 菱洋エレク 東1 26,000 0.15 15 0.01%
8077 小林産業 東1 87,100 0.15 15 0.07%
8957 R東急RE 東証 1,167 15 15 0.01%
9042 阪急阪神 東1 290,000 0.15 15 0.02%
2002 日清製粉本社 東1 0 0 0 0.00%
3292 R-イオンリ 東証 185 0 0 0.00%
3662 エイチーム 東1 68,600 0 0 0.00%
3665 エニグモ 東マ 0 0 0 0.00% 注意
9692 シーイーシー 東1 500 0 0 0.00%
9743 丹青社 東1 54,600 0 0 0.00%