海外投資家の配当逃れ?

先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤は1日でした。

トータルではあまり動きのない週で、個人投資家の売りと、法人の自社株買いが多少目立つ程度です。

中身を見るとちょっと様子が違って、海外投資家が現物を大きく売り、先物を大きく買い。自己はその逆。

どうやら「海外投資家」(外資系の海外本支店)が3月末の配当課税を逃れるために日本国内の「自己」アカウントに移動させているようです(ツイッター上でマキにゃんさんから教えて頂きました)。

なぜ海外投資家が配当課税を逃れるのかというのは、よくわからんのですが(苦笑)、その方が税制的に不利のようですね。

よって4月に入ると、その逆の動きがみられるのではないでしょうか。

この動きを利益にすることできないかなぁ。

2019年3月第2週 ( 3/11 – 3/15 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 3,059 ▲ 3,475 ▲ 34 7,457 889
個人 ▲ 462 171 ▲ 2 ▲ 1,281 ▲ 1,574
海外投資家 2,172 3,142 28 ▲ 5,062 279
信託銀行 540 194 4 ▲ 797 ▲ 58
証券会社 ▲ 13 0 ▲ 0 ▲ 8 ▲ 22
投資信託 907 ▲ 53 6 ▲ 1,380 ▲ 519
事業法人 ▲ 72 2 ▲ 0 1,607 1,537
その他法人等 ▲ 154 ▲ 2 ▲ 1 ▲ 9 ▲ 167
生保・損保 99 29 0 ▲ 133 ▲ 5
都銀・地銀等 139 ▲ 20 0 ▲ 225 ▲ 106
その他金融機関 11 ▲ 5 0 ▲ 35 ▲ 29

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 7,694 6,536 ▲ 1,158
個人信用 ▲ 15,731 15,608 ▲ 123

 

20190322_01

安定の逆噴射

先週金曜日の出来事になりますけれど、日経平均株価のリバランス、FTSEのリバランスがあった日でした。

結果は「安定の逆噴射」。需要と逆向きにすれば勝てちゃうパターン。最近はこんなのばっか。

 

コード 銘柄 理由 VWAP比 前日比
6645 オムロン N225採用 ▲1.00% ▲2.84%
6773 パイオニア N225除外 0.40% 1.54%
8111 ゴ-ルドウイン FTSE採用 ▲0.81% ▲0.55%
1414 ショーボンドHD FTSE採用 ▲0.67% ▲3.16%
7864 フジシールインターナショナル FTSE採用 ▲1.10% ▲3.57%
8595 ジャフコ FTSE除外 0.68% 3.76%
8358 スルガ銀行 FTSE除外 1.09% 6.26%
8544 京葉銀行 FTSE除外 0.42% 4.72%
8848 レオパレス21 FTSE除外 ▲1.14% 0.00%
6366 千代田化工建 FTSE除外 0.54% 3.57%
3632 グリー FTSE除外 0.22% 1.53%
7862 トッパン・フォームズ FTSE除外 0.81% 5.80%
(参考) 日経225先物 19-06 ▲0.05% 0.57%

 

オムロン

20190321_01

ゴールドウィン

20190321_02

(1日チャート出所: Yahoo Japan Corporation.)

メジャーSQ週の投資部門別

先週の投資部門別売買状況です。メジャーSQのあった週でした。日銀の出勤は3日分です。

海外投資家と、年金運用とみられる信託銀行が大きく売り越し、逆張りの個人投資家、自社株買いとみられる事業法人が買い越し。

メジャーSQの値なので、大きくぶれることがあり、今回の結果はあまり気にしないということで。

2019年3月第1週 ( 3/4 – 3/8 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 3,621 1,975 ▲ 177 3,243 1,420
個人 938 15 3 1,779 2,735
海外投資家 3,957 ▲ 1,463 93 ▲ 5,689 ▲ 3,102
信託銀行 ▲ 1,060 ▲ 1,328 84 ▲ 424 ▲ 2,729
証券会社 20 2 0 76 98
投資信託 ▲ 675 857 1 ▲ 269 ▲ 87
事業法人 94 ▲ 0 ▲ 1 1,481 1,574
その他法人等 217 ▲ 12 ▲ 1 ▲ 5 199
生保・損保 ▲ 29 ▲ 33 0 ▲ 101 ▲ 164
都銀・地銀等 ▲ 71 ▲ 3 0 ▲ 148 ▲ 222
その他金融機関 ▲ 9 0 0 82 73

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 7,404 8,174 770
個人信用 ▲ 15,253 16,262 1,009

 

20190314_01

海外投資家が現売り先買い

先週の投資部門別売買状況です。2週連続で日銀の出勤はありませんでした。

海外投資家が先物で買い越し、現物で売り越し。3月末配当の課税を嫌がって現物から先物化してるんですかね? 同じく配当課税系で海外から国内の自己へ株券を移すという話もあり。

数値からはそんな感じが見て取れますが、こんな早くからやるのかな??

2019年2月第4週 ( 2/25 – 3/1 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 17 ▲ 2,609 17 2,632 23
個人 ▲ 220 96 ▲ 1 ▲ 897 ▲ 1,022
海外投資家 1,199 2,475 7 ▲ 1,952 1,728
信託銀行 204 ▲ 602 ▲ 14 223 ▲ 189
証券会社 ▲ 14 4 0 ▲ 46 ▲ 56
投資信託 ▲ 513 610 ▲ 9 215 303
事業法人 ▲ 2 1 0 1,059 1,059
その他法人等 ▲ 171 0 0 207 36
生保・損保 11 ▲ 51 0 ▲ 417 ▲ 458
都銀・地銀等 ▲ 417 ▲ 7 0 ▲ 359 ▲ 783
その他金融機関 ▲ 4 5 0 ▲ 106 ▲ 106

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 8,521 7,637 ▲ 884
個人信用 ▲ 16,006 15,993 ▲ 13

 

20190307_01

海外投資家が先物買い

かなり更新が遅くなってしまいましたが、2月第3週分の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

海外投資家が先物メインで買い越し。個人投資家は相変わらずの逆張りスタンスで売り越し。自社株買いと思われる事業法人の買いが目立っています。

2019年2月第3週 ( 2/18 – 2/22 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 1,770 ▲ 2,700 34 3,926 ▲ 509
個人 ▲ 676 4 ▲ 1 ▲ 2,422 ▲ 3,095
海外投資家 2,512 2,053 ▲ 46 ▲ 35 4,484
信託銀行 658 387 26 ▲ 735 336
証券会社 ▲ 13 10 ▲ 0 ▲ 54 ▲ 56
投資信託 ▲ 1,011 217 ▲ 8 ▲ 433 ▲ 1,235
事業法人 5 1 0 1,188 1,194
その他法人等 ▲ 30 1 ▲ 0 ▲ 120 ▲ 149
生保・損保 6 26 0 ▲ 392 ▲ 360
都銀・地銀等 338 ▲ 2 0 ▲ 627 ▲ 291
その他金融機関 12 ▲ 4 0 ▲ 62 ▲ 54

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 8,254 6,318 ▲ 1,936
個人信用 ▲ 15,843 15,357 ▲ 486

 

20190306_01

2019年2月の逆日歩一覧

本日は2月末日分の逆日歩発表日でした。負担は1日分です。

1日分だけでしたので、特に波乱なくといったところでしょうか。

2月末に優待が設定されている銘柄

コード 銘柄名 市場 超過数 単位逆日歩 逆日歩率 規制
2669 カネ美食品 東J 35300 5440 1.64% 注意
9979 大庄 東1 168600 2300 1.47% 注意
7811 中本パックス 東1 76900 1440 0.84%
3063 ジェイグループHD 東マ 187700 1350 1.65% 注意
7603 マックハウス 東J 76500 1280 1.78% 注意
2918 わらべや日洋HD 東1 150600 1050 0.55%
2294 柿安本店 東J 91800 1000 0.41%
9835 ジュンテンドー 東2 106000 960 1.63% 注意
2659 サンエー 東1 88000 875 0.20%
3546 ダイユー・リックHD 東1 201200 810 0.81%
8203 MrMaxHD 東1 198100 730 1.42% 注意
8166 タカキュー 東1 305300 650 3.49% 注意
7630 壱番屋 東1 161700 630 0.13%
8008 ヨンドシーホールディ 東1 77400 615 0.28%
2687 CVSベイエリア 東1 49500 585 0.75%
2726 パルグループHD 東1 37300 570 0.18%
2670 エービーシー・マート 東1 45400 540 0.08%
9974 ベルク 東1 15700 530 0.10%
9601 松竹 東1 163700 480 0.04%
2292 エス フーズ 東1 53000 440 0.10%
7516 コーナン商事 東1 256600 405 0.14%
9948 アークス 東1 180400 385 0.15%
3141 ウエルシアHD 東1 121100 330 0.08%
9982 タキヒヨー 東1 75700 310 0.17%
3228 三栄建築設計 東1 70400 300 0.18%
9861 吉野家HD 東1 1021200 300 0.16% 注意
8905 イオンモール 東1 769600 300 0.16%
8185 チヨダ 東1 59300 300 0.16%
9602 東宝 東1 399000 300 0.07%
7649 スギホールディングス 東1 108600 295 0.06%
8267 イオン 東1 1293900 265 0.11%
3087 ドトール・日レスHD 東1 324700 260 0.12%
9787 イオンディライト 東1 142400 255 0.06%
3048 ビックカメラ 東1 589400 250 0.20%
8273 イズミ 東1 4100 245 0.05%
9945 プレナス 東1 160000 230 0.13% 注意
2685 アダストリア 東1 384200 200 0.10%
5018 MORESCO 東1 102400 195 0.12%
3543 コメダHD 東1 44800 195 0.09%
8251 パルコ 東1 156800 190 0.17%
9946 ミニストップ 東1 119500 190 0.10%
8016 オンワードHD 東1 373600 185 0.28%
8167 リテールパートナーズ 東2 52600 160 0.15% 注意
8278 フジ 東1 204900 160 0.09%
7427 エコートレーディング 東1 83500 155 0.26%
3387 クリエイトレストラン 東1 1131200 150 0.12%
3608 TSIHD 東1 81700 135 0.19%
7611 ハイデイ日高 東1 2300 135 0.06% 停止
3222 U.S.M.H 東1 381100 130 0.11%
8200 リンガーハット 東1 369700 115 0.05%
7512 イオン北海道 東1 269600 110 0.14% 注意
3086 J.フロントリテイリ 東1 180500 105 0.08%
8244 近鉄百貨店 東1 25300 100 0.03%
3280 エストラスト 東1 46100 95 0.12%
3050 DCMHD 東1 194600 80 0.07%
8233 高島屋 東1 82200 75 0.05%
8237 松屋 東1 68500 25 0.02%
8984 大和ハウスリート 東証 3673 10 0.00%
8168 ケーヨー 東1 77100 5 0.01% 注意
7601 ポプラ 東1 49500 5 0.01% 停止
3093 トレジャーファクトリ 東1 44700 5 0.01% 注意
3548 バロック 東1 132600 5 0.01% 注意
9414 日本BS放送 東1 63900 5 0.00% 注意
2484 夢の街創造委員会 東J 91700 5 0.00% 注意
1418 インターライフHD 東J 8100 0 0.00%
3385 薬王堂 東1 0 0 0.00% 注意
3606 レナウン 東1 0 0 0.00%
4745 東京個別指導学院 東1 0 0 0.00%

 

個人の売りと自己株式の買い

先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤は1日でした。

事業法人と信託銀行の買いが目立ちます。これはどちらも自己株式の買いでしょうね。信託銀行は恐らくソフトバンク。それに対して個人投資家が売っています。

2019年2月第2週 ( 2/12 – 2/15 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 296 ▲ 1,748 8 1,681 ▲ 356
個人 ▲ 1,208 6 0 ▲ 2,487 ▲ 3,689
海外投資家 1,911 1,471 ▲ 28 ▲ 655 2,698
信託銀行 746 76 9 1,027 1,857
証券会社 ▲ 28 ▲ 6 0 ▲ 110 ▲ 144
投資信託 ▲ 625 106 6 ▲ 172 ▲ 685
事業法人 ▲ 130 2 0 1,105 977
その他法人等 ▲ 24 4 0 16 ▲ 4
生保・損保 1 35 0 ▲ 198 ▲ 162
都銀・地銀等 ▲ 114 12 0 ▲ 63 ▲ 165
その他金融機関 14 4 0 ▲ 90 ▲ 72

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 7,423 5,540 ▲ 1,883
個人信用 ▲ 15,022 14,418 ▲ 604

 

20190215_011

自己株式の買い

先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤は2日でした。

今回、買い側で目立っているのは事業法人。自己株式の買いと思われます。ソフトバンクグループかと思ったのですが、信託方式なので「信託銀行」に出てくるはず。よって、その他の企業ですかね。

2019年2月第1週 ( 2/4 – 2/8 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 973 393 17 183 1,567
個人 695 ▲ 109 1 269 855
海外投資家 1,166 ▲ 256 ▲ 14 ▲ 1,536 ▲ 640
信託銀行 ▲ 1,234 ▲ 123 ▲ 3 ▲ 199 ▲ 1,559
証券会社 18 3 0 42 63
投資信託 ▲ 1,618 ▲ 4 ▲ 4 238 ▲ 1,389
事業法人 69 4 ▲ 0 1,159 1,231
その他法人等 29 1 0 54 83
生保・損保 ▲ 8 90 0 ▲ 137 ▲ 55
都銀・地銀等 ▲ 185 1 0 ▲ 56 ▲ 240
その他金融機関 4 ▲ 1 0 13 16

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 8,211 7,880 ▲ 331
個人信用 ▲ 18,702 19,302 600

 

20190215_01

そして、この週、マザーズのサンバイオが寄りました。海外投資家と投資信託の投げを個人投資家が拾ったような値になっています。

2019年2月第1週 ( 2/4 – 2/8 ) 単位:億

マザーズ先物 マザーズ現物 全合計
自己 ▲ 7 9 2
個人 5 66 71
海外投資家 ▲ 6 ▲ 42 ▲ 47
信託銀行 7 ▲ 15 ▲ 9
証券会社 0 5 6
投資信託 2 ▲ 32 ▲ 30
事業法人 0 5 5
その他法人等 ▲ 0 ▲ 7 ▲ 8
生保・損保 0 ▲ 0 ▲ 0
都銀・地銀等 0 ▲ 0 ▲ 0
その他金融機関 0 0 0

 

新興市場を拾う個人投資家

更新が遅くなりましたが、1月第5週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤は1日でした。

現物と先物のトータルでは大きく動いた所はありません。ただ、新興市場、マザーズやJASDAQは個人投資家が大きく買い越しました。

サンバイオが寄らずにストップ安を続けていた週でして、これに引きずられる形で新興市場の雰囲気が悪くなっていました。個人投資家も逃げているのかなと思ったのですが、安いところを買い拾っていたようですね。

2019年1月第5週 ( 1/28 – 2/1 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 205 346 21 ▲ 621 ▲ 49
個人 16 87 1 ▲ 78 26
海外投資家 741 470 51 ▲ 1,294 ▲ 33
信託銀行 ▲ 542 ▲ 792 ▲ 58 1,064 ▲ 328
証券会社 ▲ 17 ▲ 2 0 29 10
投資信託 ▲ 598 ▲ 95 ▲ 11 652 ▲ 51
事業法人 22 ▲ 1 0 520 542
その他法人等 14 0 0 139 154
生保・損保 ▲ 15 ▲ 56 0 ▲ 176 ▲ 248
都銀・地銀等 196 76 0 ▲ 88 185
その他金融機関 4 4 0 ▲ 29 ▲ 21

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 6,797 6,465 ▲ 331
個人信用 ▲ 15,290 15,544 254

 

20190212_01

マザーズ 2019年1月第5週 ( 1/28 – 2/1 ) 単位:億

マザーズ先物 マザーズ現物 全合計
自己 5 ▲ 39 ▲ 33
個人 4 111 115
海外投資家 ▲ 2 ▲ 81 ▲ 83
信託銀行 ▲ 4 10 6
証券会社 ▲ 2 4 2
投資信託 ▲ 3 ▲ 2 ▲ 5
事業法人 0 2 2
その他法人等 1 ▲ 8 ▲ 7
生保・損保 0 ▲ 0 ▲ 0
都銀・地銀等 0 ▲ 0 ▲ 0
その他金融機関 0 1 1

 

海外投資家がようやく

先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

海外投資家がようやく、やや大きめの金額で買い越し。売り越し主体はバラバラ。みんな様子見しながら売買している感じですかね。

2019年1月第4週 ( 1/21 – 1/25 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 48 402 57 ▲ 137 274
個人 52 ▲ 31 0 ▲ 758 ▲ 736
海外投資家 1,449 ▲ 555 ▲ 82 1,202 2,014
信託銀行 ▲ 586 117 23 ▲ 153 ▲ 598
証券会社 ▲ 24 27 ▲ 0 17 20
投資信託 ▲ 496 105 0 ▲ 178 ▲ 568
事業法人 ▲ 1 1 ▲ 0 ▲ 34 ▲ 35
その他法人等 ▲ 20 ▲ 1 ▲ 1 166 146
生保・損保 20 ▲ 12 0 ▲ 151 ▲ 143
都銀・地銀等 ▲ 263 ▲ 72 0 ▲ 118 ▲ 453
その他金融機関 ▲ 0 ▲ 4 0 9 5

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 6,457 5,627 ▲ 830
個人信用 ▲ 14,810 14,882 72

 

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