ビッグSQ日は寄付で買え!?

日本証券新聞金曜日の紙面に面白いアノマリーが掲載されていました。それは、「2005年以降、ビッグSQ日(3,6,9,12月の第2金曜日)のSQ値よりも終値の方が高くなる」というものです。この金曜日も、結局は終値が高くなり、これで7連勝です。

これを戦略に結びつけるのであれば、ビッグSQ日に「寄付で日経平均先物を買い、大引けで売る」ということになるでしょう。

日付始値高値安値終値差分
2005/3/11 11870 11930 11840 11890 20
2005/6/10 11220 11330 11190 11300 80
2005/9/9 12490 12680 12490 12670 180
2005/12/9 15240 15440 15130 15430 190
2006/3/10 15930 16210 15900 16010 80
2006/6/9 14680 14850 14380 14800 120
2006/9/8 15900 16130 15780 15990 90


このアノマリーの確認中に、もうひとつアノマリーを見つけました。それは「前日比でダウが値下がりすれば、翌日のビッグSQ日の前日の値動きは、始値よりも終値が低くなる」というものです。

日付始値高値安値終値差分ダウ前日比
2005/3/1011900119701184011840-60-0.98%
2005/6/911280112901114011140-140-0.06%
2005/9/8 12610 12620 12490 12510 -1000.42%
2005/12/815480155201515015200-280-0.42%
2006/3/9 15660 16070 15660 16040 3800.23%
2006/6/814960149801449014570-390-0.65%
2006/9/716130161401593015970-160-0.55%


サンプル数があまりにも少ないので、「偶然」という面が否定できませんが、過去7回中5回の機会があり、すべてあてはまっています。

ビッグSQ日の前日と、当日は、アノマリーにかけてみますか? でもこういったアノマリーって、気がついた次回からは反対になったりするんですよねぇ(笑)。

今日は静養先の軽井沢からの投稿です。今日はここも暑かった。13:30 頃の気温は31度ありました。残暑が厳しいですね。

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何度か泊まったことのあるホテルなので、今年もインターネットはADSLで楽勝と思ったのですが、これがうまく接続できず、今日はダイヤルアップ接続でなんとか投稿しています。明日はプチ・デイトレーダーのようなことを楽しみにしていたのに、ちょっと残念。