BIG SQ のいつものパターン

いよいよ今週金曜日にBIG SQを迎えます。9/10日の夕凪通信にも記載したのですが、ここ2年、BIG SQ前日(明日です)と、BIG SQ当日には、日経平均先物の値動きに、あるパターンが発生しています。

それは、BIG SQ前日は値下がりしやすく(始値よりも終値が低い)、BIG SQの当日は値上がりしやすい(始値よりも終値が高い)パターンです。前日のダウがどのような結果になろうともあまり変わりません。再掲します。

BIG SQ前日

日付始値高値安値終値差分ダウ前日比
2005/3/10 11900 11970 11840 11840-60-0.98%
2005/6/9 11280 11290 11140 11140-140-0.06%
2005/9/8 12610 12620 12490 12510-1000.42%
2005/12/8 15480 15520 15150 15200-280-0.42%
2006/3/9 15660 16070 15660 16040 380 0.23%
2006/6/8 14960 14980 14490 14570-390-0.65%
2006/9/7 16130 16140 15930 15970-160-0.55%


BIG SQ当日
日付始値高値安値終値差分ダウ前日比
2005/3/11 11870 11930 11840 11890200.42%
2005/6/10 11220 11330 11190 11300800.25%
2005/9/9 12490 12680 12490 12670180-0.35%
2005/12/9 15240 15440 15130 15430190-0.52%
2006/3/10 15930 16210 15900 1601080-0.30%
2006/6/9 14680 14850 14380 148001200.07%
2006/9/8 15900 16130 15780 1599090-0.66%


最近は「日本市場」と「アメリカ市場」のデカップリング(反対方向に動く)が話題となっていますが、BIG SQ前日には、あまり当てはまっていません。

このパターンは、実需に基づいているのか、それとも感情的なものなのか、それともたまたまなのか、全く分かりません。うーん明日はどうしましょうかね…
米国ダウがマイナスなら素直に売りましょうか… どこまで信じて良いのやら。

Comments

  1. あしぎん事件については以下の記事を読むのをオススメします。
    ESPIO: “ラストクリスマス”の結末(前編)
    http://espio.air-nifty.com/espio/2004/12/post_4.html
    ESPIO: “ラストクリスマス”の結末(後編)
    http://espio.air-nifty.com/espio/2004/12/post_6.html
    本当かどうかわかりませんが、一読の価値はあると思います。

  2. こんにちは TAKU さん。
    URLをご紹介頂き、ありがとうございます。
    とても面白かったです!
    IXIで損しそうになったら、それこそ東京タワーからばら撒いて注目を浴びる作戦が出るかもしれませんね!