MSCI & ラッセル野村買い日結果

本日はMSCIとラッセル野村のインデックス買い日でした。結果を見てみましょう。まずは MSCI Standard から、採用ウエイト上位10銘柄と除外銘柄です。(当日比は
終値/始値、VWAP比は 終値/VWAP です)

MSCI Standard 採用ウエイト上位

コード銘柄前日比当日比VWAP比
7269スズキ 3.44% 1.40% 0.89%
7202いすゞ自動車 9.32% 6.61% 2.60%
7211三菱自動車工業 5.53% 5.00% 2.57%
8754日本興亜損害保険 -0.38% -2.21% -0.39%
9504中国電力 -2.03% -2.82% -0.02%
8868アーバンコーポレイション 0.56% -1.27% 0.84%
7261マツダ 4.19% 1.53% 1.01%
4528小野薬品 3.62% 2.69% 0.53%
9507四国電力 -1.57% -1.88% 0.34%
5007コスモ石油 1.57% -0.44% -0.38%


SCI Standard 除外銘柄
コード銘柄前日比当日比VWAP比
4203住友ベ-クライト 6.58% 4.55% 0.51%
7735大日本スクリ-ン 5.76% 1.46% -1.09%
4666パーク24 -2.39% -0.78% -0.91%
3101東洋紡績 -1.67% -0.84% -1.73%
8586日立キャピタル 2.12% 2.06% 0.29%
1820西松建設 0.00% 0.64% -0.66%


採用ウエイト上位3銘柄(全部カーメーカです)は最後にドカンと入って見事に花を咲かせました。

しかし、それ以外の銘柄は「この日を待っていた」かのように売りが出て、上値が重く、最後の最後で多少戻して終了するような厳しい戦いでした。

除外銘柄は逆噴射気味です。(出典: Yahoo Japan Corporation.)

三菱自動車工業(7211)
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中国電力(9504)
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次にラッセル野村の採用ウエイト上位5銘柄と、除外ウエイト上位5銘柄を見てみましょう。

ラッセル野村 採用ウエイト上位
コード銘柄前日比当日比VWAP比
5019出光興産 0.65% 0.73% 0.15%
7312タカタ 3.79% 2.17% 0.13%
4665ダスキン 0.22% -1.64% -1.88%
2121ミクシィ -2.04% -3.52% -2.44%
7313テイ・エステック 0.18% 0.54% 0.29%


ラッセル野村 除外ウエイト上位
コード銘柄前日比当日比VWAP比
2759テレウェイヴ 0.91% -2.20% -2.02%
6796クラリオン -0.42% -2.45% -0.56%
4315日清医療食品 -2.73% -2.81% -0.63%
7960パラマウントベツド 1.68% 1.49% 0.37%
7898ウッドワン 3.34% 5.09% 1.55%


採用ウエイトが突出している出光興産(5019)だけは「最後に買いが入った」という感覚があるのですが、それ以外の銘柄は「ちょっと買い」「ちょっと売り」程度でした。それでも除外ウエイト上位銘柄には効果があった感じです。(出典: Yahoo Japan Corporation.)

出光興産(5019)
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次に MSCI KOKUNAI ですが、大引けで買いも売りも大きく入った雰囲気はありませんでした。インデックス入れ替えの影響があったのか、なかったのか、はっきりしません。

最後にまとめとして、MSCI Standard, ラッセル野村、MSCI KOKUNAI のインデックス指数の入れ替え銘柄平均の表を作成しました(MSCI Small は該当銘柄数が多かったため、省略しています)。はっきりとした効果が読み取れません。

採用平均前日比当日比VWAP比
MSCI Standard 1.77% 0.65% 0.61%
ラッセル野村 1.16% 0.66% -0.53%
MSCI KOKUNAI 1.67% 1.22% -0.26%
(参考)TOPIX先物 0.99% 1.39% 0.50%


除外平均前日比当日比VWAP比
MSCI Standard 2.08% 1.29% -0.59%
ラッセル野村 1.43% 1.00% 0.29%
MSCI KOKUNAI 0.27% -0.50% -1.36%
(参考)TOPIX先物 0.99% 1.39% 0.50%


9月のFTSEと違って、各紙面にて MSCI や ラッセル野村 の話題が提供されていましたので、先回りが多かったですかね…。インデックス買いはこの所ずっと調子が良かったので、少々物足りない結果でした。

2007年11月のTOPIX買い日結果

毎月末の1営業日前日は、恒例のTOPIX買い日です。本日は11月分の調整がありました。

今回の目玉はソニーフィナンシャルHD(8729)です。FFW調整後の時価総額が巨大です。本来なら狙いたい所ですが、あまりにも巨大であるため、いろいろな投資家へ売り場を提供する形となり、値下がりしやすくなります。

こんな時はこっそり2番手を狙うのが良い結果を生みがちですが、その2番手のFFW調整後の時価総額が低すぎるため、手を出すにはギャンブル的です。

今月は少々買いにくい月でした。結果を見てみましょう。


コード名称時価総額(億)前日比当日比VWAP比
8729ソニーフィナンシャルHD2695 1.45% 0.48% -0.25%
4658日本空調サービス40 1.05% 0.95% 0.67%
3333あさひ30 0.00% 0.06% 0.10%
9531東京瓦斯-280 0.92% -0.90% -1.07%


実際、ソニーフィナンシャルHDは大引けで値を下げ、VWAP比(終値/VWAP)もマイナスとなってしまいました。2番手の日本空調サービス(4658)はなんとか上昇。

実は一番狙い目だったのは、東京瓦斯(9531)の売りです。FFW調整後の時価総額が手頃であり、高値で寄り付いたので売り安心感がありました。ただ正直、とても地味なリターンなので、人によっては少々退屈かも知れませんね。(出典:
Yahoo Japan Corporation.)

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さて、明日はいよいよ MSCI(Standard, KOKUNAI, Small)とラッセル野村 のダブルの入れ替え日です。しかし、該当銘柄数が多すぎて、どれを狙うか迷ってしまう程ですね。

話題を変更しまして、先週の投資部門別売買状況ですが、先々週に引き続き、外国人投資家が売り越し、信託銀行が買い越しと、ぶつかり合いました。

掲示板で線香さんからご指摘頂いたのですが(いつもありがとうございます)、信託銀行は債券と株式と両睨みしてる投資主体であり、日本国債10年の利回りと日経225の予想益回りとを天秤にかけて、債券売りの株買いに動いたのではないかと。

私としては、「ゆうちょ銀行が買いに回った」と希望的観測を持ちたい所ですが、もうしばらく様子を見ないと、なんとも言えない所です。いずれにせよ、信託銀行が底値で買いに入っているのは心強いですね。

記録せずにはいられない

今日の午後の上昇はすごかったですね。過去にこんな事が起きた記憶は私にはないです。記録せずにはいられません。お昼休みに株価チェックした時に、表示された日経平均株価が信じられず、システムトラブルかと思いました。いやぁ、びっくりです。(出典:
Yahoo Japan Corporation.)

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今回の「米シティ、8000億円出資受け入れ・アブダビ投資庁から」のニュースがターニングポイントとなるのか、それともまだまだ先があるのか…
うーん。

私が米国で株式投資を始めた1999年頃からずっと記事(当時はHP、今はメルマガに移行)を参考にしている佐々木さんがメルマガにて書いてあるように、「外国株安円高期は外国株投資をスタートするのに格好な時期」なのかも知れませんね。

日経平均の1年間の動き

今月21日発売の日経マネー1月号に、日経平均の1年間の動きについて掲載されているのですが、ここにも参考までに掲載しておきます。詳細の解説は雑誌の方でご覧になってくださいね。

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おおよそ10月-11月が底となって、12月頭まで駆け上がるのが平均的なパターンなのですが、今年はまだこないですね。最近は今年の上昇銘柄の売られ方が激しいので、12月初旬にある節税対策の売りも前倒しでやってきた…
と思いたい所ではあります。

話ついでに、今月の日経マネーでは私が取材を受けまして「斉藤手法+同時銘柄数サイン」の手法が掲載され、今月のZAIでは、斉藤さんが取材を受けて、ほぼ同じ内容の記事が掲載されていました。この偶然にはちょっと笑ってしまいました。両方の雑誌を買われている方は是非比較してみてください。

最初に同時銘柄数をサインとすると良い結果になることを検証して頂いたのは、SCENE さんでした。お陰さまで投資の幅がグンと広がりました。感謝です!

SP

土曜日の23:10~23:55で放映されているフジテレビ系列のドラマ「SP」は、スリリングな展開で面白く見ているのですが、「株式売買による身代金引き渡し」という斬新なアイデアが取り入れられています。

前回(10/17)の第三話では、犯人グループが人質の身代金として、三億円を現金ではなく「株式売買」によって受け取ることを要求します。このため、ある銘柄に対して高値で大量の買い注文を入れるよう指示していました。

今後どうやって三億円を実際に手に入れるのかについてはまだ明らかにされず、「次週(11/24)に続く」なのですが、おそらく、安値で仕込んでおいた株を、その高値注文にぶつけて売却し、利益を得るつもりではないかと思います。

ところが、もしそうであれば現金を手に入れるのは非常に困難になります。 実際に株式約定してもすぐには現金を引き出せません。約定日を含め4営業日後の決済となるため、その間は待つ必要があるのです。

警察はその期間中に大量に売りを入れた口座を差し押さえることができますし、取引自体を無効にしてしまうかもしれません(法律的に可能かどうかはわかりません)。

「ドラマ設定なんだから大目に見なさい」と突っ込みを入れられそうですが、どうしても気になります。

さて、この4営業日問題をどう取り扱っているのか、それとも、私の予想は大きく外れて、もっと思いもつかぬ展開があるのか、今日のSPを楽しみです。

キター!? 信託銀行

先週の投資部門別売買状況ですが、外国人投資家は売り越し継続。それに対して意外と言えるほどの買い越し額を記録したのは「信託銀行」です。このところずっと、売り越し、もしくはチョロ買い程度だったのですが、今回は大きくやってきました。

株式3市場の買い越し額(百万)


期間外国人投資家信託銀行
10月2週187,098▲ 106,307
10月3週▲ 289,357▲ 91,764
10月4週56,382▲ 106,748
10月5週268,70381,531
11月1週▲ 281,77729,531
11月2週▲ 195,747379,311


先週分は単なる特殊事情による買いだったのか、もう少し様子見は必要ですが、「ゆうちょ銀行」影がちらほら見えてきたような。久々の明るいニュースで嬉しくなってきました。

日本銀行の株価急落

斉藤手法の恩恵を受けるため、できるだけ効率よい銘柄選択はないものかと、毎日スクリーニング&記録しているのですが、今日、面白い銘柄が引っかかっていました。それは日本銀行(8301)です。最近の急落っぷりはすごいです。

四季報で日銀のファンダメンタルズをチェックしようかと思ったのですが、掲載されていないのですね。さすがにコメントしづらいのでしょうか(笑)。100口が最低売買単位であるため、今日の終値でも購入するには
1,210万円が必要です。

ある方から教えて頂いたのですが、日銀は戦前から、東証、大証、名証各1部銘柄として上場されていて、東証が上場企業の最低資本金を引き上げた際、資本金1億円のままだった日本銀行は上場廃止基準に抵触し、そのまま店頭市場で売買されていて、JASDAQ上場銘柄となったそうです。

額面は1口100円で、配当は額面の5%以下と決められているとのことで、毎年、1千万円台の株価に対して、500円の配当金を支払われているのだそうです。因みに5月1日が権利日とのこと。

話題変更して、最近、ものすごい上下が激しい相場が続いていますが、私が行っているイベント投資は、短期的な需給のバランスの崩れを狙う手法です。従って将来動向をあまり予想しなくても勝負できる分、こんな時も気が楽です(じゃないと、おちおち会社で仕事をしていられません(笑))。

B.N.F. さんが確かNHK特集あたりでお話されていたのですが、インタビュアーの「これから相場はどうなりますか?」といった質問に対して、「わからないです」と答えられたのが印象的でした。B.N.F. さんも一種、イベント投資のような事をしているのかなぁと思った次第。

12/15日に開催します私のセミナーの題名が「どんな相場であっても年率40%を目指す」というのは、そういった意味もあります。

明日の11月21日、水曜日まででしたら、私のセミナーツチヤさんのセミナーの両方が割引価格でお申し込みできますので、 お早めにどうぞ。

じゃがポックル

北海道お土産といえば、白い恋人、六花亭のクッキー、ROYCE’のチョコあたりが有名だと思うのですが、最近急速に人気が高まっているのが「じゃがポックル」。カルビーが北海道限定で販売している菓子で、店舗に入荷した途端に蒸発的になくなります。

気まぐれ社員から「入手困難だけど、あったら買ってきて」と依頼されておりまして、「そんなに人気があるのかい? 」と半信半疑だったのですが、千歳空港でじゃがポックル販売待ち行列を見てびっくり。既に50人くらい並んでいまして、私もすかさず並びました。販売開始からわずか15分くらいで完売。買えない人もいました。

家に帰って早速賞味。これは並んだ甲斐がありました。これはうまいです。森永のポテロングに似ていますが、それよりもはるかにきめ細かいサクサク感があり、ジャガイモの香りが広がります。

北海道お土産として手頃な値段(840円/10袋入り)で、職場、家族、友人等に配布すると好感度UP間違いなし! ちと残念なのは、カルビーは株式上場していない事ですね。すぐそっち側に考えが向います(笑)。

しかし北海道は寒かった。時折雪が降っていました。東京20度 => 北海道4度 の飛行機の旅。飛行機から降りた時に、レストハウスからゲレンデに出た気分になりました。

本題です。先週の投資部門別売買状況ですが、3市場株式売買は予想通りの売り越し。先物合わせても一緒。そしてとうとうマザーズも売り越し。今年8月とは違って、積極的に売っているというわけではないのですが、徐々に引き揚げているという感じです。

外国人投資家による8月の叩き売り

期間TOPIX先物225先物株式(3市場)全合計
7月4週-289,072 -363,017 -286,998 -939,087
8月1週-333,773 -384,004 -141,355 -859,132
8月2週17,184 -81,597 -207,889 -272,303
8月3週-77,124 138,234 -752,063 -690,953


外国人投資家による10月の引き揚げ
期間TOPIX先物225先物株式(3市場)全合計
10月3週-133,386 51,861 -289,357 -370,882
10月4週-72,996 -40,116 56,382 -56,730
10月5週4,829 -219,792 268,703 53,739
11月1週-135,025 154,027 -281,777 -262,776


季節アノマリーによる上昇(外国人買い)を期待しているのですが、これが不発となると、長期の下げトレンドを覚悟をした方がいいのか…。

底値形成アノマリー

最近、ずっと下がる系の話題を取り上げてきましたので、たまには上がる系の話題もひとつ。

これもまたアノマリーなのですが、過去10年間の日経平均の推移を平均化すると、11/14日で底値を形成し、そこから上昇反転しています。過去17年に引き伸ばしてもこの傾向は一緒でした。

この日近辺は、9月末に中間、期末を迎える企業の発表ピークに該当しますし、12月末締切りヘッジファンド解約の45日前通知日にも該当します。このあたりで切り返してもらいたいものですね。

イベント投資セミナーのお知らせ

12/15日に約2年ぶりのイベント投資セミナーを開催します! 以前に少々ご紹介したのですが、正式に募集が開始されましたので、お知らせ致します。

イベント投資は「キャリーオーバーがある時にだけ買う宝くじ」感覚に似ています。普段何もない時に売買するのではなく、勝てる要素が裏側に積み重なっている場合に出動します。

ただ残念なことに、宝くじの場合はキャリーオーバーしていることをお店側が教えてくれますが、株式投資の場合は市場からの明確な通知はありません。

セミナーでは、こういったキャリーオーバーが発生している状況を知るにはどうしたらいいか、そして誰もまだ気づいていキャリーオーバーが発生している状況を見つけるにはどうしたらいいのかについて、解説したいと思っています。

セミナー内容の詳細については、エンジュクさんのページにも記載されていますので、ご覧くださいませ。11月21日(水)までであれば早期割引価格15,000円が受けられます。お早めにどうぞ。当日お逢いする事を楽しみにしています!

更に余裕がありましたら午後の土屋賢三さんのセミナーの参加をお勧めします。こちらは発見的な手法(私は論理的な手法を利用しています)でアプローチします。私も参加します!