大多数が敗者になるワケ

もし、株価が「ランダムな(買い手と売り手に優位さがなく、ニュースはすぐに株価に反映される)状態」で推移すると仮定するならば、勝者が5割、敗者が5割となりそうなものですが、実は大多数が敗者となってしまいます。

これは資金に限りがあるために起きる現象です。売買回数を多くすれば多くするほど、勝者はごくわずかになります。資金が0になった時点で、敗者は退場を余儀なくされるためです。

ということは、確実に利益が出る(期待値が100%を超えることが分かっている = 優位さがある)ような株取引を繰り返さない限り、ほぼ間違いなく敗者の側に回ってしまうということです。

…と、偉そうに書いたのですが、実はこれは「¥∞」さんのホームページにある「なりきりランダム論者」からの受け売り(+ 自分の解釈)です。数学的な事実をQA形式で、うまく説明しています。読み物としても面白いです。是非一度ご覧下さいませ。

もちろん、私はランダム論者ではありません。ただ「優位さがある」と確たる理由がないような取引は、たとえプラスマイナスゼロ取引だとしても、敗者側へまっしぐらですよと言いたいのです(と、時々感情任せの取引をする自分に対して言ってみる)。

その他にも、¥∞さんのページにはたくさん参考になることが記載されています。特に「ケリー基準(別名 オプティマル f)」は秀逸です。日本語でよくぞここまで詳しく書いてくれました!

「ケリー基準」については、はぐれ雲さんの影響で調べ始めたのですが、「期待値が100%を超える場合に、破産せずに一番効率良く資金を増やすためには、手持ちの資金の何%を賭けるべきか?」を数学的に導き出しているものです。

興味深いのは「期待値が100%を超えていても、賭け方を間違えると破産する」「大きく上昇することが期待される株でも、ドローダウンがきつい(損切りラインが低めに設定している)場合は、賭け金を少なくすべき」という数学的事実です。

私は理系出身なのですが、最初にこの「ケリー基準」の数式を見たときには頭がクラクラしました。今もまだ勉強中です。いつか投資戦略で取り上げたいと思っています。

「8年間で30万円を2800万円に増やした 3つの実例を期間限定で公開中!」

slide1 わずか数日から数週間で数十万~数百万を稼ぐことができるイベント投資法。夕凪氏の考え方、具体的な事例を動画で公開しています。

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【10月16日(月) 18:00 第2回動画公開スタート】
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2回目の映像では前回の映像でご紹介したイベント投資法の中から夕凪氏が メインで使っている2つ目の投資法をお伝えいたします。この投資法は「●●● ●」というイベントに注目し、●●●●による株価の変化を利益のポイントにし ています。映像では●●●●の構造から利益をあげるためのノウハウ、そして、 夕凪氏の実例を公開してご紹介します。

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「10営業日で150万もの利益を叩きだしたイベント」
3回目の映像では夕凪氏がメインで使っているイベント投資法の中から3つ目の 投資法をお伝えいたします。この投資法は日経平均やTOPIXという株価指数の イベント「●●●●●●●●」に注目し、イベントが発生したタイミングを 収益機会にしていきます。 動画では夕凪氏が10営業日で150万もの利益を叩き出した実例を公開します。

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