エンジュクTOPイベント投資手法を日記で公開
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MSCIの定期入れ替え
採用銘柄
| コード | 銘柄 |
| 1662 | 石油資源開発 |
| 3116 | トヨタ紡織 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス |
| 4817 | ジュピターテレコム |
| 5019 | 出光興産 |
| 8359 | 八十二銀行 |
| 8379 | 広島銀行 |
| 8593 | 三菱ＵＦＪリース |
| 8905 | イオンモール |
除外銘柄
| コード | 銘柄 |
| 2873 | 加ト吉 |
| 4521 | 科研製薬 |
| 4835 | インデックス・ホールディングス |
| 6436 | アマノ |
| 6815 | ユニデン |
| 7518 | ネットワンシステムズ |
| 7873 | アーク |
| 8112 | 東京スタイル |
| 8597 | ＳＦＣＧ |
また今回は、MSCIからもうひとつの発表がありました。それは「MSCIPROVISIONAL STANDARD INDICES」というものです。今後MSCIの算出方法が変わりますので、今のうちからその算出方法が変わった場合の「参考銘柄」について記載したものです。このあたりは、「虎年の獅子座」さんが3/29日の記事で結構詳しく記載していますので、そちらをご覧下さいませ。
一番大きな変更は、今までは「業種別」で85%の浮動株時価総額をカバーする銘柄を採用していたのですが、これを「全業種」で85%になるように基準を変更します。これによって、今まで「時価総額は十分満たしているのに何で採用されないの?」といった銘柄はなくなるはずです。
因みに今回、期待されていたのに採用されなかったあおぞら銀行(8304)も、算出方法が変わる場合の採用銘柄として発表されています。今回のMSCI採用分を除いた、算出方法変更後に採用される銘柄について記載します。
| コード | 銘柄 |
| 4506 | 大日本住友製薬 |
| 4528 | 小野薬品工業 |
| 5486 | 日立金属 |
| 6448 | ブラザー工業 |
| 7202 | いすゞ自動車 |
| 7211 | 三菱自動車 |
| 7261 | マツダ |
| 7262 | ダイハツ工業 |
| 7269 | スズキ |
| 7270 | 富士重工業 |
| 8304 | あおぞら銀行 |
| 8404 | みずほ信託銀行 |
| 8754 | 日本興亜損害保険 |
| 8761 | あいおい損害保険 |
| 9504 | 中国電力 |
| 9505 | 北陸電力 |
| 9507 | 四国電力 |
主に 薬品、自動車、銀行・損保、電力 の業種で、業種別85%ルールにより採用されていない銘柄があったことが分かります。特に自動車はすごいですね。トヨタ自動車(7203)の時価総額が大きかったためです。
今回のMSCIの入れ替えは 5/31(木)の引け後ですので、結構長い期間があります。また、MSCIの算出方法の変更による移行は、2007年の11月と2008年の5月に時価総額で半分づつになるように入れ替えて完了します。これもまた先が長いですね。
因みに昨年の最終日の値動きについては2006/6/1の夕凪通信をご覧下さい。MSCIの新規採用銘柄、除外銘柄の値動きは逆噴射で、ウエイト調整銘柄の方が旨みがありました。私はMSCIと契約していないので、ウエイト調整について詳細を知ることはできません。各証券会社からレポートが出ると思いますので、そちらを参考にしてください。ただし、今年も昨年と同じ傾向になるのかは分かりませんので念のため。
夕凪のどんな相場でも利益をあげるイベント投資戦略ＤＶＤはこちら
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とりあえず日経平均攻略法が完成したのでここに公開します。
やり方は簡単です。
日経平均先物を前日比プラス50以上で寄った場合は買い、
前日比マイナス50以下で寄った場合は売って、
後は引けで反対売買するだけです。
面倒なら、寄付き指値条件をしておけば寄り板を見ていなくてもできると思います。前日比プラマイ50以内はどっちに転がるかはっきりしなかったので無視します。
日経平均データを集計した結果、マケスピで時系列データの取れる1997年4月21日から2007年4月19日までで繰り返した結果、66,133円のプラスです。先物を売買し続けていれば1枚あたりでおよそ66,133,000円（手数料その他を考慮せず）の利益を得られたはずです。
ただ、現実的には日経平均先物と日経平均とはベーシスがあるし呼び値が違うため金額的には正確とは言えませんが・・・
長期の先物の時系列をダウンロードできると楽なんですけど。後から気付いたことは、
○寄り天は結構少ない。
○日経平均は寄り付き前日比大きくマドを空けることはない（200以上以下はほとんどない）。
○前日比大幅マイナスを買って翌日寄り付きで売りつづけても利益はあまり上がらない。だから、単純に寄り売り引け買いを繰り返しても利益率は低いままです。
結果としてデイトレは順張りを続けた方が正解ということでしょうか。まあ、所長の方がデータ的には豊富なので裏づけをとられたらよろしいかとは思います。
今度はTOPIXでも見てみます。この投資法についてはまた補足を書きたいと思います。
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