特金によるドレッシング買い

掲示板にて、さすけさんに「特金の決済日の値動き」についてご質問がありましたので調査してみました。

結果をお知らせする前に、この結論には1つの大前提があります。それは「特金の決済日は20日締め(土日祝の場合は直前の営業日)とする」ということです(Webで決済日を調べまくったのですが、結局わかりませんでした)。

特金は企業から依頼された一任勘定のようなもので(いろいろ形態あり)、決算月に合わせて設定されるため、3/20日と9/20日に多くの決算日を迎えることになります。

それでは結果を見て頂きましょう。1997年以降の日経平均、3/20日と9/20日の始値と終値についてです。

3/20日分

日付始値終値上昇額(円)%差額
1997/3/19 18490.42 18493.71 3.29 0.02%
1998/3/20 16614.89 16830.47 215.58 1.30%
1999/3/19 15804.17 16378.78 574.61 3.64%
2000/3/17 19335.6 19566.32 230.72 1.19%
2001/3/19 12183.98 12190.97 6.99 0.06%
2002/3/20 11833.97 11526.78 -307.19 -2.60%
2003/3/20 8127.77 8195.05 67.28 0.83%
2004/3/19 11416.04 11418.51 2.47 0.02%
2005/3/18 11792.29 11879.81 87.52 0.74%
2006/3/20 16299.35 16624.8 325.45 2.00%
2007/3/20 17155.35 17163.2 7.85 0.05%
平均110.420.66%


9/20日分
日付始値終値上昇額(円)%差額
1997/9/19 17936.59 18058.21 121.62 0.68%
1998/9/18 13799.75 13983.12 183.37 1.33%
1999/9/20 17418.23 17575.26 157.03 0.90%
2000/9/20 16146.04 16458.31 312.27 1.93%
2001/9/20 9837.17 9785.16 -52.01 -0.53%
2002/9/20 9566.16 9481.08 -85.08 -0.89%
2003/9/19 11123.73 10938.42 -185.31 -1.67%
2004/9/17 11132.06 11082.49 -49.57 -0.45%
2005/9/20 12991.63 13148.57 156.94 1.21%
2006/9/20 15757.97 15718.67 -39.3 -0.25%
平均52.000.23%


3月はここ11年で10勝1敗。平均110円の上昇となかなかのものです。一方9月は5勝5敗のイーブン。平均50円の上昇ですが、近年は負けが多くなっています。

もう少し1日の値動きをわかりやすくするため、3/20日と9/20日の1日の動きを、4本値で表示してみます。始値を100%としています。

20070919_01.jpg

3月は0.66%、9月は0.23%の上昇です。通常ドレッシング買いが入ると高値引けになりやすいのですが、このグラフからはその気配を感じられません。

結論を言えば、3/20日は勝率も上昇率も高く期待できますが、9/20日は信用度が落ちます。3/20日や9/20日にドレッシング買いが入っているかといえば「よくわからない」のが実態です。

実は9月の特金の決済日は今日(9/19)という話を掲示板でsatoさんからのご報告があり、せっかくなので、3/19日 と 9/19日にのバージョンも作成しました。そしたらなんとびっくり、もっと成績が良くなります。3月は1.07%の上昇、9月は0.36%
です。今日高値から落ちなかったのはそのお陰??

20070919_02.jpg

特金の決済日はいつなのか? という疑問が解決できていませんが、3/19日、3/20日、9/19日、9/20日は始値買いの終値売りが優位です(9月は近年確度低いのでちと苦しいですが)。

3/19日分
日付始値終値上昇額(円)%差額
1997/3/19 18490.42 18493.71 3.29 0.02%
1998/3/19 16612.29 16679.02 66.73 0.40%
1999/3/19 15804.17 16378.78 574.61 3.64%
2000/3/17 19335.6 19566.32 230.72 1.19%
2001/3/19 12183.98 12190.97 6.99 0.06%
2002/3/19 11597.86 11792.82 194.96 1.68%
2003/3/19 7956.44 8051.04 94.6 1.19%
2004/3/19 11416.04 11418.51 2.47 0.02%
2005/3/18 11792.29 11879.81 87.52 0.74%
2006/3/17 16172.74 16339.73 166.99 1.03%
2007/3/19 16713.99 17009.55 295.56 1.77%
平均156.771.07%


9/19日分
日付始値終値上昇額(円)%差額
1997/9/19 17936.59 18058.21 121.62 0.68%
1998/9/18 13799.75 13983.12 183.37 1.33%
1999/9/17 17273.99 17342.27 68.28 0.40%
2000/9/19 16013.33 16124.19 110.86 0.69%
2001/9/19 9682.52 9939.6 257.08 2.66%
2002/9/19 9606.78 9669.62 62.84 0.65%
2003/9/19 11123.73 10938.42 -185.31 -1.67%
2004/9/17 11132.06 11082.49 -49.57 -0.45%
2005/9/16 12992.18 12958.68 -33.5 -0.26%
2006/9/19 15948.47 15874.28 -74.19 -0.47%
平均46.1480.36%


話題変更して、呼値の制限値幅の適用外となったクレディア(8567)の一日チャートです。

ちょっと分かりにくいですが、午後に売買が全株一致約定した時に、売りたい人は売りきっている状態となり、空白地帯をするすると上昇しました。32円で寄付、最高値41円でしたので、たった数分間に28%の株価上昇したことになります。(出典:
Yahoo Japan Corporation.)

20070919_03.jpg

ついでにもうひとつ、ランドビジネス(8944)が東証一部に昇格が決定しました。今月も月末ぎりぎり昇格となる21日あたりに発表が集中するんじゃないかと思って、金曜日までは安い指値で拾おうとしていたんですけど…残念。勝手な思い込みはいけませんね…。さ、次。

ちなみに、東証一部への昇格候補銘柄の絞り込みは「Risktakerの特殊需給株式投資」のページがとっても便利です。私も参考にしています。

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