MSCI & ラッセル野村買い日結果

本日はMSCIとラッセル野村のインデックス買い日でした。結果を見てみましょう。まずは MSCI Standard から、採用ウエイト上位10銘柄と除外銘柄です。(当日比は
終値/始値、VWAP比は 終値/VWAP です)

MSCI Standard 採用ウエイト上位

コード銘柄前日比当日比VWAP比
7269スズキ 3.44% 1.40% 0.89%
7202いすゞ自動車 9.32% 6.61% 2.60%
7211三菱自動車工業 5.53% 5.00% 2.57%
8754日本興亜損害保険 -0.38% -2.21% -0.39%
9504中国電力 -2.03% -2.82% -0.02%
8868アーバンコーポレイション 0.56% -1.27% 0.84%
7261マツダ 4.19% 1.53% 1.01%
4528小野薬品 3.62% 2.69% 0.53%
9507四国電力 -1.57% -1.88% 0.34%
5007コスモ石油 1.57% -0.44% -0.38%


SCI Standard 除外銘柄
コード銘柄前日比当日比VWAP比
4203住友ベ-クライト 6.58% 4.55% 0.51%
7735大日本スクリ-ン 5.76% 1.46% -1.09%
4666パーク24 -2.39% -0.78% -0.91%
3101東洋紡績 -1.67% -0.84% -1.73%
8586日立キャピタル 2.12% 2.06% 0.29%
1820西松建設 0.00% 0.64% -0.66%


採用ウエイト上位3銘柄(全部カーメーカです)は最後にドカンと入って見事に花を咲かせました。

しかし、それ以外の銘柄は「この日を待っていた」かのように売りが出て、上値が重く、最後の最後で多少戻して終了するような厳しい戦いでした。

除外銘柄は逆噴射気味です。(出典: Yahoo Japan Corporation.)

三菱自動車工業(7211)
20071130_01.jpg


中国電力(9504)
20071130_02.jpg


次にラッセル野村の採用ウエイト上位5銘柄と、除外ウエイト上位5銘柄を見てみましょう。

ラッセル野村 採用ウエイト上位
コード銘柄前日比当日比VWAP比
5019出光興産 0.65% 0.73% 0.15%
7312タカタ 3.79% 2.17% 0.13%
4665ダスキン 0.22% -1.64% -1.88%
2121ミクシィ -2.04% -3.52% -2.44%
7313テイ・エステック 0.18% 0.54% 0.29%


ラッセル野村 除外ウエイト上位
コード銘柄前日比当日比VWAP比
2759テレウェイヴ 0.91% -2.20% -2.02%
6796クラリオン -0.42% -2.45% -0.56%
4315日清医療食品 -2.73% -2.81% -0.63%
7960パラマウントベツド 1.68% 1.49% 0.37%
7898ウッドワン 3.34% 5.09% 1.55%


採用ウエイトが突出している出光興産(5019)だけは「最後に買いが入った」という感覚があるのですが、それ以外の銘柄は「ちょっと買い」「ちょっと売り」程度でした。それでも除外ウエイト上位銘柄には効果があった感じです。(出典: Yahoo Japan Corporation.)

出光興産(5019)
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次に MSCI KOKUNAI ですが、大引けで買いも売りも大きく入った雰囲気はありませんでした。インデックス入れ替えの影響があったのか、なかったのか、はっきりしません。

最後にまとめとして、MSCI Standard, ラッセル野村、MSCI KOKUNAI のインデックス指数の入れ替え銘柄平均の表を作成しました(MSCI Small は該当銘柄数が多かったため、省略しています)。はっきりとした効果が読み取れません。

採用平均前日比当日比VWAP比
MSCI Standard 1.77% 0.65% 0.61%
ラッセル野村 1.16% 0.66% -0.53%
MSCI KOKUNAI 1.67% 1.22% -0.26%
(参考)TOPIX先物 0.99% 1.39% 0.50%


除外平均前日比当日比VWAP比
MSCI Standard 2.08% 1.29% -0.59%
ラッセル野村 1.43% 1.00% 0.29%
MSCI KOKUNAI 0.27% -0.50% -1.36%
(参考)TOPIX先物 0.99% 1.39% 0.50%


9月のFTSEと違って、各紙面にて MSCI や ラッセル野村 の話題が提供されていましたので、先回りが多かったですかね…。インデックス買いはこの所ずっと調子が良かったので、少々物足りない結果でした。