日経平均株価定期入れ替え結果

イベント投資家にとっては、今日は年に一度のお祭りとも言える、日経平均株価の定期入れ替え日でした。

インデックス入れ替え名物の、大引け間際の株価急上昇・急下落は発生しませんでしたが、素直に採用銘柄が買われ、除外銘柄が売られるという結果になりました。相場の混乱で、ヘッジファンドがあまり参加しなかったのが効いたのかも知れません。

 コード銘柄日経平均寄与度前日比当日比VWAP比
採用6305日立建機 0.90% 1.61% 8.60% 3.10%
5541大平洋金属 0.25% 6.99% 12.44% 3.92%
除外4045東亞合成 0.11% -11.96% -5.69% -0.47%
1861熊谷組 0.02% -12.00% -2.22% -0.28%


VWAP比(VWAPと終値の比率が)全て証券会社に有利な方向になりましたので、インデックスファンドから引値保証で引き受けた証券会社は、かなり差額を抜けたのではないでしょうか。

予想外に伸びたのは大平洋金属(5541)でした。ウエイトは大きくなかったのですが、午後の急上昇は見事でした。日立建機(6305)も最後粘りを見せてのザラバ引けです。

また、予想外に値段が下がったのは東亞合成(4045)です。発表後に株価は相当急落していたのですが、さらに今日も下げました。最後は急激な逆噴射があったのですが、また戻っていきました。

しかし、昨夜の米国市場で、ダウ前日比-777円、下落率-6.98%の猛烈な下げがあったため、いくら日経平均採用銘柄とはいえ、前日比プラスになることはないだろうなと見ていたのですが、最後には見事にプラスです。素晴らしい。また来年も期待しましょう!


最後に1日チャートを掲載します。(出典: Yahoo Japan Corporation.)

日立建機(6305)
20080930_01.jpg

大平洋金属(5541)
20080930_02.jpg

東亞合成(4045)
20080930_03.jpg


熊谷組(1861)
20080930_04.jpg

リーマンの売りニモ負ケズ…

AIG問題に揺れ、ジェットコースター並みに株価変動があった先週の投資部門別売買状況が発表されました。

全体的に見てどの部門も特に際立った動きはありません。外国人投資家も、日経平均先物について先週金曜日にあったリーマンのポジション解消と思われる大量売りにも関わらずプラスです。

期間TOPIX先物225先物(L+M)株式(3市場)全合計
8月1週115,575495,894▲ 104,208507,261
8月2週▲ 72,02714,264109,67751,914
8月3週12,515▲ 77,963▲ 101,701▲ 167,149
8月4週123,229322,931131,136577,296
9月1週▲ 97,127▲ 271,771▲ 194,521▲ 563,418
9月2週50,896239,628▲ 324,223▲ 33,699
9月3週17,45786,814114,433218,704


それほど外国人投資家が売り込んでいるわけではないようですね。

2008年9月末優待銘柄の逆日歩率

昨日は9月の優待権利日でした。3, 9月の優待権利日としては、久々に月末が週末と離れていましたので、2日間の逆日歩負担で済みます。このため、積極的に優待タダ取り(信用売りと現物買いを両建てする)に行った人も多かったと思います。

そしてその結果、逆日歩はどうだったのでしょうか。株価に対する逆日歩率が高かった銘柄を一覧にしてみます。

コード銘柄名市場株価貸超過株数総品貸料逆日歩率
8937Human21JQ 9 128800 15 166.67%
8907フージャース東証 9140 3905 600 6.56%
8041OUGホール大証 236 44,000 12 5.08%
1780ヤマウラ東証 181 83500 6 3.31%
7616コロワイド東証 533 934500 16 3.00%
7919野崎印刷紙業東証 201 6000 6 2.99%
5969ロブテックス大証 203 1,000 6 2.96%
9633東京テアトル東証 207 524000 6 2.90%
9046神戸電鉄  大証 442 43,000 12 2.71%
9479インプレス東証 15430 354 400 2.59%
6335東京機械製作東証 238 708000 6 2.52%
8860フジ住宅  大証 273 69,000 6 2.20%
7419ノジマJQ 305 40700 6 1.97%
9048名古屋鉄道東証 312 3308000 6 1.92%
2811カゴメ東証 1680 375500 32 1.90%
6363酉島製作所東証 2150 194900 40 1.86%
9130共栄タンカー東証 335 228000 6 1.79%
8173上新電機東証 921 165000 16 1.74%
9033広島電鉄東証 350 7000 6 1.71%
1378雪国まいたけ東証 354 37600 6 1.69%
9936王将フードサ大証 1423 27,300 24 1.69%
9014新京成電鉄東証 359 93000 6 1.67%
1978アタカ大機東証 240 60000 4 1.67%
9031西日本鉄道東証 373 1253000 6 1.61%
9997ベルーナ東証 517 214050 8 1.55%
4033日東エフシー東証 522 73000 7.6 1.46%
2378ルネサンス東証 444 437900 6 1.35%


Human21(8937)は権利日でも何でもなかったのですが、もう現物株を提供してくれる人は殆どいなかったようです。フージャース(8907)は最近、恒常的に高値状態です。

また、優待価格が逆日歩に負けてしまっている銘柄が散見されます。 OUGホールディングス(8041)はかなりの痛手です。2日間といっても油断ならないですね。しかし、大証銘柄は、貸株超過が少なくても大きく逆日歩がついてしまっています。貸株提供側の競争原理が働いていないですね…。

今回意外とついたなぁと思ったのはオリエンタルランド(4661)です。逆日歩率が低かったので表には掲載されていませんが、売買手数料も含めたら、ディズニーの入場券とほぼ同じ程度課されました。ここ数年間は逆日歩安泰銘柄だったのですが、かなり怪しくなってきました。

逆に、意外とつかなかったなぁと思ったのは、JAL(9205), ANA(9202) の航空各社です。過去に逆日歩で散々痛い目に遭った人が多かったため、警戒したのかも知れませんね。

今後の優待取得には逆日歩がつかない一般信用売りを併用することを、真剣に考えた方が良さそうです。

外国人投資家ポジション縮小は底値サイン?

9月のBIG SQを含んだ先週分の投資部門別売買状況です。外国人投資投資家は株式をそれなりに売っていますが、その分、先物を買っていますので、ほぼチャラの状態です。

期間TOPIX先物225先物(L+M)株式(3市場)全合計
8月1週115,575495,894▲ 104,208507,261
8月2週▲ 72,02714,264109,67751,914
8月3週12,515▲ 77,963▲ 101,701▲ 167,149
8月4週123,229322,931131,136577,296
9月1週▲ 97,127▲ 271,771▲ 194,521▲ 563,418
9月2週50,896239,628▲ 324,223▲ 33,699


これは「先物ショート、株式ロング」でポジションを組んで(自由に空売りできるし、TOBにも応募できる)いたものを縮小する時に起こりやすい現象です。SQ時に整理したものかも知れません。

前回の底値近辺、今年3月BIG SQ週の時にも全く同じような事が発生していました。もしかしたら3,9月決算に係る特有の現象だったのかも知れませんし、単なる偶然なのかも知れませんが、今回もこれが底値サインとなるといいですね。

FTSE買い日結果

今日はFTSEインデックスの年次入れ替えによるFTSE買い日でした。昨年もそうだったのですが、今年も相場が大荒れの中での入れ替えです。ヘッジファンドとしてみたら「インデックス狙いしている場合じゃない」状況でしたので、個人投資家にとっては相討ちの可能性が低くなり、理想的な環境ではありました。早速結果を見てみましょう。

採用銘柄:

コード銘柄前日時価総額(億)前日比当日比VWAP比
8729SONYFH3698 4.24% 4.73% 0.91%
7915日本写真印刷1770 3.82% 1.87% 1.05%
9697カプコン1708 -2.37% -0.90% -0.46%
3941レンゴー1646 -4.93% -3.54% 0.51%
4088エア・ウォーター1590 3.67% 1.37% 0.55%
2432ディー・エヌ・エー1545 8.25% 5.52% 3.80%
5301東海カーボン1392 5.45% 3.57% 1.71%
6268ナブテスコ473 4.95% 4.95% 4.11%
平均2.89%2.20%1.52%
(参考) TOPIX先物5.76%2.13%1.38%


時価総額トップのSONYFH(8729)も素直にインデックス買いが入っています。特に爆発を見せたのは、ディー・エヌ・エー(2432)ナブテスコ(6268)でした。カプコン(9697)が下がっているのは、リーマン保有銘柄のためかも知れません。(出典: Yahoo Japan Corporation.)

ディー・エヌ・エー(2432)
20080919_01.jpg


ナブテスコ(6268)
20080919_02.jpg

除外銘柄:
コード銘柄前日時価総額(億)前日比当日比VWAP比
4666パーク24661 0.84% 5.63% 1.55%
4044セントラル硝子618 1.88% 0.00% 0.27%
2730エディオン617 3.18% 2.37% 1.77%
6707サンケン電気587 -3.11% -3.31% -1.39%
5701日本軽金属550 2.27% -2.17% 0.31%
8263ダイエー528 3.61% -2.71% -4.08%
6996ニチコン427 -1.22% -5.93% -0.83%
7729東京精密377 5.52% 3.70% 1.02%
9861吉野家HD357 4.25% 4.15% 0.88%
5482愛知製鋼345 -3.34% -2.25% -2.45%
4680ラウンドワン265 13.40% 13.86% 6.60%
8258オーエムシーカード145 2.71% -1.73% -0.96%
4733オービックビジネスC137 3.03% 0.00% -0.16%
8571NISグループ110 -16.42% -15.79% -9.43%
平均1.19%-0.30%-0.49%


除外銘柄については結構バラバラですが、あまり相場に乗れていないことが見てとれると思います。

今日のような上昇相場の場合、特にFTSE銘柄にこだわる必要はないのでしょうけれど(実際、TOPIX先物とあまり変わらず…銀行セクターが大暴騰した影響が大ですが)、「どうしても買わざるを得ない人がいる」ということが分かっていると、安心感があっていいのです。

リーマンの業務停止命令による副作用?

マスコミからでは伝わってこない、現場で起こっている事をダイレクトに知ることができるサイトとして、虎年の獅子座さん、ぐっちーさんのサイトは有名なのですが、もうひとつ、この緊急事態に英国で活躍されている子鬼さんのサイトも更新を始めました。ありがたや。

株価が下がっている理由は、ニュースで伝えられている事もあるでしょうけれど、もっと奥深くで、リーマンの業務停止命令による副作用が出始めているのでないかと少々気にかけています。そんな事はあって欲しくないのですけれど。

過去の似たチャートアップデート

懲りもせず、以前ご紹介した似たチャートをアップデートしてみました。まずは2001年と今回の日経平均の推移の比較から。

似た推移をするとすれば、あとここから20%の下落の可能性があります。ただ、2001年は9.11テロがあり、グラフの90%から80%までの下落はそれによって引き起こされたものです。従いまして、あと10%程の下落は計算のうちに入れておいた方が良いかも…といった所でしょうか。

20080916_01.jpg


もうひとつは、NASDAQ と WTI の値動きです。そこまで似なくても… といった所まで似ています。もうすぐ反発がまっている!?

20080916_02.jpg

四季報 絶好調はなし

会社四季報2008秋号が今朝、家に届きました。早速インストールして「絶好調」が見出しに掲載された出来高少ない系の銘柄がないかチェック。最近では買えば単純に上昇するというものではないですが、それなりに楽しめます。

「絶好調」にひっかかったのは16銘柄でしたが、見出しに掲載されたものはありませんでした。残念。任天堂(7974)の見出しは「大幅増額」でした。大幅増額、大幅増益から面白そうなものを探し出すことにしますか…。

話題変更しまして、最近、思い切ってモニターを買い換えました。調査のため長時間作業することを前提に「目が疲れにくい・目に優しい液晶モニタスレまとめ 」のトップ近くにあるナナオの「FlexScan L997」です。

発売からずいぶん経っているし、価格も安い同型モニターの1.5倍から2倍以上するため迷ったのですが、視力をお金で買えるのなら安いものだと言い聞かせて買いました。チャートや板を見る目的でしたら、安い同型のモニターを2台買った方がいいとは思います。

まだ買ったばかりなので、「目にやさしいのか」その成果はまだ分からないのですが、明らかに違うのは色の再現です。どの角度からみても色がぶれずにはっきり見えます。あと文字も読みやすくなったような気が。

10年以上保有し続けたアメリカで買った15インチの液晶モニタは、まだ使えるのですが、置場もなく、有料で処分するつもりもなかったので、無料引き取りしている会社へ送付しました。そういば、このモニターも、当時はまだ液晶モニタが出始めの時期だったので10万円を超えていたような気がします。

最後の話題として、不動産、建築業関連で、驚くほど詳細で、圧倒的な情報量を提供し続け、私が参考にしている yuraku_love さんのサイト「ちぎっては投げ」から、とあるブログをみつけました。私にはここに記載されているものが事実かどうか確かめようなないのですが、取り上げられている銘柄を保有している方にはご参考まで。

七里ガ浜

20080914_01.jpg鎌倉の七里ガ浜には特徴あるレストランが数多くあります。その代表格が、イタリアンのアマルフィ、カレーの珊瑚礁、スクランブルエッグとリコッタパンケーキのbills。

天気が良い日はアマルフィ・デラセーラでのランチが私のお決まりのコース。2時近くに到着したのですが、さしたる待ち時間もなく店内に入りました。ビール片手に至福の時間。あああ天国(写真奥は江ノ島)。

20080914_02.jpg 食事を満喫した後、ダメ元で「世界一の朝食」と称されるbillsへ。待ち時間を確認したところ「2-3時間待ちです」。さすがに諦めました。この3連休は特別だったようで、平日であれば30分以内、多くても1時間待ち程度で入れるとのことでした。

都心に住んでいる方で休日をのんびり過ごし、思いっきりリラックスしたいという方には、七里ガ浜はおすすめの場所です。

藤倉化成(4620)のTOPIX買い日

すっかり忘れていましたが、昨日(9/10)は藤倉化成(4620)のTOPIX買い日でした。一日チャートを見てみましょう。(出典: Yahoo Japan Corporation.)

20080911_01.gif>

全然さっぱで、逆噴射です。単独銘柄のTOPIX買いはきついですね。食指が動かずです。また皆から忘れさられた頃に参加することにしましょう…。

話題変更しまして、先週分の投資部門別売買状況が発表されました。個人投資家はここぞとのばかりの逆張り買い。 外国人投資家は先々週の買い分を丸ごと売りに転じました。いつものチャートはデッドクロスからから底なし沼へ。復活までにはちょっと時間がかかりそうです。

期間TOPIX先物225先物(L+M)株式(3市場)全合計
8月1週115,575495,894▲ 104,208507,261
8月2週▲ 72,02714,264109,67751,914
8月3週12,515▲ 77,963▲ 101,701▲ 167,149
8月4週123,229322,931131,136577,296
9月1週▲ 97,127▲ 271,771▲ 194,521▲ 563,418


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