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夕凪のイベント投資日記 > 色々その他 > 日経平均とFFレートとの相関
2008年02月11日(月) 21:25 « 前の記事   次の記事 »

日経平均とFFレートとの相関

　以前に「FFレートとダウの相関」について掲載したのですが、掲示板でBartさんから「日経平均とFFレートとの相関が結構高い」とのアドバイスを受けまして、早速調べてみました。

20080211_01.jpg

　描いてみてびっくりです。こんなに似てしまっていいのでしょうか...。細かく見ると、相関がない部分は2か所あります。点線で囲った、1986年以前と、1995年です。

　1985年はプラザ合意により急速に円高が進み、1996年過ぎあたりでようやくドル円レートが落着きを取り戻しています。1995年はメキシコ通貨危機により、1ドル79.75円の超円高の時です。

　つまり長期的な投資として「FRBがFFレートを引き上げ始めたら日本株の買い時で、落ち着いたあたりで売却」「FRBがFFレートを引き下げ始めたら日本株の売り時で、落ち着いたあたりで買戻し」。ただし、極端な円ドルレートになった場合は相反することがある。

　今はまだFFレートが引き下げ途中段階ですので、売り局面となりますね。

　しかし、日本の市場はこんなにアメリカの政策(景気)に左右されるものなのですね。悲しいかな日本の経済政策よりも、FFレート と ドル円レート で日経平均株価の説明がついてしまいそう。

　これを知っているから、日本の政治家は日本の株価の推移に無関心なのですかね。いくらやってもアメリカ次第だから無駄だと。まさかね。


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この記事に対してのコメント

大局で見ればいわれる通りなのですけど、91年ごろなど大反発を食らって負けてしまったのでした(´д｀）

投稿者：うにぞう  2008年02月13日(水) 23:40

こんにちは うにぞうさん。

確かに、所々恐ろしいほどの反発がありますね。
ご指摘ありがとうございます。

今日みたいなフォロースルーがあると、売り側
もちょっと苦しくなります。

これを戦略に落とし込むには、もうひと工夫
何かが必要ですね。研究せねば...。

投稿者：夕凪  2008年02月14日(木) 22:38


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