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2008年05月31日(土) 15:53
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2008年5月のMSCI買い日結果
昨日はMSCIの銘柄入れ替え日(=MSCI買い日)でした。MSCIは全世界を対象にしている指数も持っていますので、日本国内の銘柄調整だけではなく、世界の各国との調整も同時に行います。MSCI World(全世界) や MSCI EAFE(北米除く全世界)がそれに該当します。
今回の調整では、日本は相対的にウエイトが増えました。同じように、フランスとイタリアもウエイトが増えました。一方で大幅に減ったのはイギリスです。そしてオランダとノルウェーも少々減りました。
つまり単純な話、MSCI World や MSCI EAFE に連動しているインデックスファンドは、イギリス、オランダ、ノルウェーの運用資金を、日本、フランス、イタリアへ移動する必要があります。
従って、30日の日本の株価が上がったのはそのためだ... と美しい説明もできるのですが、実際の所はどれほど影響したのかよく分かりません。参考までに、ウエイトが増減した国の指数について、1日チャートを見てみましょう。(出典: Yahoo Inc.)
増加組: 日本、フランス、イタリア
減少組: イギリス、オランダ、ノルウェー
ノルウェーは全然関係ないようでしたが、その他は終わり方を見ると、多少あるかな... という感じですね。
さて、日本国内に目を向け、MSCI新規採用銘柄、除外銘柄の値動きを見てみましょう。
・前日比: 前日終値からの上昇率
・当日比: 当日始値からの上昇率
・VWAP比: 出来高加重平均(VWAP)に対する終値の乖離率
採用銘柄
除外銘柄
正直あまり差がよくわからないですよね。採用のDeNA(2432)、除外の荏原製作所(6361)、フジクラ(5803)、アーバンコーポレイション(8868)あたりは、それっぽいのですが、平均すると成果はイマイチです。 (出典: Yahoo Japan Corporation.)
DeNA(2432)
荏原製作所(6361)
しかしながら、あまり周知されていないウエイトが大幅に増えた銘柄(MSCIは一般公開しません-証券会社からのレポートが頼りです)については、順調でした。見てみましょう。小野薬品(4528)は大証です。
電力系は今一歩でしたが、その他は期待通りです。最もウエイト増が大きかった三菱UFJFG(8306)は大引けラスト2分間は大人の殴り合いの様相で、最後はザラバ引けと、出来高が大きい銘柄にしては珍しい状況でした。(出典: Yahoo Japan Corporation.)
三菱UFJFG(8306)
今回のMSCIで、普段のインデックス買い日に戻った感じです。市場が落ち着いてきたということなのかも知れません。
Special Thanks:
・虎年の獅子座さん
夕凪のどんな相場でも利益をあげるイベント投資戦略ＤＶＤはこちら
今回の調整では、日本は相対的にウエイトが増えました。同じように、フランスとイタリアもウエイトが増えました。一方で大幅に減ったのはイギリスです。そしてオランダとノルウェーも少々減りました。
つまり単純な話、MSCI World や MSCI EAFE に連動しているインデックスファンドは、イギリス、オランダ、ノルウェーの運用資金を、日本、フランス、イタリアへ移動する必要があります。
従って、30日の日本の株価が上がったのはそのためだ... と美しい説明もできるのですが、実際の所はどれほど影響したのかよく分かりません。参考までに、ウエイトが増減した国の指数について、1日チャートを見てみましょう。(出典: Yahoo Inc.)
増加組: 日本、フランス、イタリア
減少組: イギリス、オランダ、ノルウェー
ノルウェーは全然関係ないようでしたが、その他は終わり方を見ると、多少あるかな... という感じですね。
さて、日本国内に目を向け、MSCI新規採用銘柄、除外銘柄の値動きを見てみましょう。
・前日比: 前日終値からの上昇率
・当日比: 当日始値からの上昇率
・VWAP比: 出来高加重平均(VWAP)に対する終値の乖離率
採用銘柄
| コード | 銘柄 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 4.65% | 4.07% | 1.72% |
| 4530 | 久光製薬 | 0.00% | -0.93% | 0.00% |
| 5463 | 丸一鋼管 | -1.10% | -1.37% | -0.71% |
| 7701 | 島津製作所 | -0.61% | -0.70% | -0.79% |
| 8382 | 中国銀行 | -0.24% | -0.24% | -0.30% |
| 8385 | 伊予銀行 | 1.15% | 1.15% | 0.01% |
| 8418 | 山口フィナンシャルＧ | -0.19% | -0.77% | 0.22% |
| 8583 | 三菱ＵＦＪニコス | 5.05% | 2.60% | 0.43% |
| 9533 | 東邦瓦斯 | -0.55% | -0.55% | -0.90% |
| 採用平均 | 0.91% | 0.36% | -0.04% | |
除外銘柄
| コード | 銘柄 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 4114 | 日本触媒 | 5.01% | 3.84% | 0.67% |
| 4205 | 日本ゼオン | 5.11% | 2.92% | 1.28% |
| 5803 | フジクラ | 3.52% | 4.43% | -1.12% |
| 5812 | 日立電線 | 0.99% | 1.23% | -0.26% |
| 6361 | 荏原製作所 | 2.01% | -3.53% | -1.83% |
| 6366 | 千代田化工建 | 0.99% | -0.09% | 0.41% |
| 6976 | 太陽誘電 | 2.62% | 2.62% | 0.57% |
| 8219 | 青山商事 | 0.97% | 0.73% | -0.02% |
| 8628 | 松井証券 | 0.94% | -0.92% | -0.47% |
| 8868 | アーバンコーポレイション | -4.92% | -3.33% | -1.08% |
| 除外平均 | 1.72% | 0.79% | -0.19% | |
正直あまり差がよくわからないですよね。採用のDeNA(2432)、除外の荏原製作所(6361)、フジクラ(5803)、アーバンコーポレイション(8868)あたりは、それっぽいのですが、平均すると成果はイマイチです。 (出典: Yahoo Japan Corporation.)
DeNA(2432)
荏原製作所(6361)
しかしながら、あまり周知されていないウエイトが大幅に増えた銘柄(MSCIは一般公開しません-証券会社からのレポートが頼りです)については、順調でした。見てみましょう。小野薬品(4528)は大証です。
| コード | 銘柄 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 4528 | 小野薬品 | 1.50% | 1.16% | 1.06% |
| 7202 | いすゞ自動車 | 4.60% | 3.27% | 1.74% |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 3.31% | 2.75% | 1.00% |
| 7269 | スズキ | 3.91% | 4.29% | 1.79% |
| 8306 | 三菱UFJFG | 6.73% | 3.65% | 1.72% |
| 8754 | 日本興亜損害保険 | 1.64% | 1.64% | 0.17% |
| 9433 | ＫＤＤＩ | 2.09% | 1.95% | 0.72% |
| 9504 | 中国電力 | 0.89% | 0.67% | -0.53% |
| 9507 | 四国電力 | 1.87% | 1.36% | -0.38% |
| ウエイト増上位平均 | 2.95% | 2.30% | 0.81% | |
電力系は今一歩でしたが、その他は期待通りです。最もウエイト増が大きかった三菱UFJFG(8306)は大引けラスト2分間は大人の殴り合いの様相で、最後はザラバ引けと、出来高が大きい銘柄にしては珍しい状況でした。(出典: Yahoo Japan Corporation.)
三菱UFJFG(8306)
今回のMSCIで、普段のインデックス買い日に戻った感じです。市場が落ち着いてきたということなのかも知れません。
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・虎年の獅子座さん
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こんばんは
ＴＯＰＩＸ買い日、ＭＳＣＩ買い日などはどちらを見ればわかるのですか？ -
こんにちはともみさん。
ご質問ありがとうございます!私の所の掲示板(http://www5.rocketbbs.com/751/dantotsu.html)にも同じご質問がありましたので、お手数ですが、そちらをご覧下さいませ。
ここにも転記しようかと思ったのですが、URLが多く記載されるとコメントとして残せないようです。
結局、誰も教えてくれないので、自分で探す必要があります。面倒だとは思うのですが、努力したものが報われる点があるので、それでいいのではないかと(必ずしも全部報われるわけではありませんが)。
また、エンジュクさんのDVDではもう少し突っ込んだ解説をしています。よろしければご覧くださいませ(と宣伝モード)。
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