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夕凪のイベント投資日記 > MSCI > 2008年5月のMSCI買い日結果
2008年05月31日(土) 15:53 « 前の記事   次の記事 »

2008年5月のMSCI買い日結果

 昨日はMSCIの銘柄入れ替え日(=MSCI買い日)でした。MSCIは全世界を対象にしている指数も持っていますので、日本国内の銘柄調整だけではなく、世界の各国との調整も同時に行います。MSCI World(全世界)MSCI EAFE(北米除く全世界)がそれに該当します。

 今回の調整では、日本は相対的にウエイトが増えました。同じように、フランスとイタリアもウエイトが増えました。一方で大幅に減ったのはイギリスです。そしてオランダとノルウェーも少々減りました。

 つまり単純な話、MSCI World や MSCI EAFE に連動しているインデックスファンドは、イギリス、オランダ、ノルウェーの運用資金を、日本、フランス、イタリアへ移動する必要があります。

 従って、30日の日本の株価が上がったのはそのためだ... と美しい説明もできるのですが、実際の所はどれほど影響したのかよく分かりません。参考までに、ウエイトが増減した国の指数について、1日チャートを見てみましょう。(出典: Yahoo Inc.)

増加組: 日本、フランス、イタリア
20080531_01.jpg

20080531_02.jpg

20080531_03.jpg

減少組: イギリス、オランダ、ノルウェー
20080531_04.jpg

20080531_05.jpg

20080531_06.jpg

 ノルウェーは全然関係ないようでしたが、その他は終わり方を見ると、多少あるかな... という感じですね。

 さて、日本国内に目を向け、MSCI新規採用銘柄、除外銘柄の値動きを見てみましょう。
・前日比: 前日終値からの上昇率
・当日比: 当日始値からの上昇率
・VWAP比: 出来高加重平均(VWAP)に対する終値の乖離率


採用銘柄
コード 銘柄 前日比 当日比 VWAP比
2432 ディー・エヌ・エー 4.65% 4.07% 1.72%
4530 久光製薬 0.00% -0.93% 0.00%
5463 丸一鋼管 -1.10% -1.37% -0.71%
7701 島津製作所 -0.61% -0.70% -0.79%
8382 中国銀行 -0.24% -0.24% -0.30%
8385 伊予銀行 1.15% 1.15% 0.01%
8418 山口フィナンシャルG -0.19% -0.77% 0.22%
8583 三菱UFJニコス 5.05% 2.60% 0.43%
9533 東邦瓦斯 -0.55% -0.55% -0.90%
採用平均 0.91% 0.36% -0.04%

除外銘柄
コード 銘柄 前日比 当日比 VWAP比
4114 日本触媒 5.01% 3.84% 0.67%
4205 日本ゼオン 5.11% 2.92% 1.28%
5803 フジクラ 3.52% 4.43% -1.12%
5812 日立電線 0.99% 1.23% -0.26%
6361 荏原製作所 2.01% -3.53% -1.83%
6366 千代田化工建 0.99% -0.09% 0.41%
6976 太陽誘電 2.62% 2.62% 0.57%
8219 青山商事 0.97% 0.73% -0.02%
8628 松井証券 0.94% -0.92% -0.47%
8868 アーバンコーポレイション -4.92% -3.33% -1.08%
除外平均 1.72% 0.79% -0.19%

 正直あまり差がよくわからないですよね。採用のDeNA(2432)、除外の荏原製作所(6361)、フジクラ(5803)、アーバンコーポレイション(8868)あたりは、それっぽいのですが、平均すると成果はイマイチです。 (出典: Yahoo Japan Corporation.)

DeNA(2432)
20080531_07.jpg

荏原製作所(6361)
20080531_08.jpg

 しかしながら、あまり周知されていないウエイトが大幅に増えた銘柄(MSCIは一般公開しません-証券会社からのレポートが頼りです)については、順調でした。見てみましょう。小野薬品(4528)は大証です。

コード 銘柄 前日比 当日比 VWAP比
4528 小野薬品 1.50% 1.16% 1.06%
7202 いすゞ自動車 4.60% 3.27% 1.74%
7211 三菱自動車工業 3.31% 2.75% 1.00%
7269 スズキ 3.91% 4.29% 1.79%
8306 三菱UFJFG 6.73% 3.65% 1.72%
8754 日本興亜損害保険 1.64% 1.64% 0.17%
9433 KDDI 2.09% 1.95% 0.72%
9504 中国電力 0.89% 0.67% -0.53%
9507 四国電力 1.87% 1.36% -0.38%
ウエイト増上位平均 2.95% 2.30% 0.81%

 電力系は今一歩でしたが、その他は期待通りです。最もウエイト増が大きかった三菱UFJFG(8306)は大引けラスト2分間は大人の殴り合いの様相で、最後はザラバ引けと、出来高が大きい銘柄にしては珍しい状況でした。(出典: Yahoo Japan Corporation.)

三菱UFJFG(8306)
20080531_09.jpg

 今回のMSCIで、普段のインデックス買い日に戻った感じです。市場が落ち着いてきたということなのかも知れません。

Special Thanks:
虎年の獅子座さん


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この記事に対してのコメント

こんばんは
TOPIX買い日、MSCI買い日などはどちらを見ればわかるのですか?

こんにちはともみさん。
ご質問ありがとうございます!

私の所の掲示板(http://www5.rocketbbs.com/751/dantotsu.html)にも同じご質問がありましたので、お手数ですが、そちらをご覧下さいませ。

ここにも転記しようかと思ったのですが、URLが多く記載されるとコメントとして残せないようです。

結局、誰も教えてくれないので、自分で探す必要があります。面倒だとは思うのですが、努力したものが報われる点があるので、それでいいのではないかと(必ずしも全部報われるわけではありませんが)。

また、エンジュクさんのDVDではもう少し突っ込んだ解説をしています。よろしければご覧くださいませ(と宣伝モード)。


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