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2008年05月07日(水) 23:52
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MSCIと対日経平均ベータ値
MSCIの定期入れ替えの発表がありました。5月が半期レビュー(去年までは年次レビューだった)となるため、やや多めに入れ替わります(5月、11月が半期レビュー、2月、8月が四半期レビュー)。
今回の発表によって、除外銘柄と新規採用銘柄についてどれくらい株価に影響が出たのか、前日比終値比較を見てみます。対日経平均ベータ値(※)が低い(市場の影響を受けにくい)順に並べています。この値は松井証券のスクリーニングで見る事ができます。
新規採用9銘柄
除外10銘柄
ベータ値が「低い」銘柄ほど、発表の影響を受けやすいことが分かります(新規採用銘柄が上昇し、除外銘柄が下落する)。ベータ値が高いと市場の影響により株価が移動しますので、発表の影響がかき消されてしまうようです。アーバン(8868)は典型的ですね。除外銘柄であったのに、全く影響を受けていません。
先回りで、除外銘柄、新規採用銘柄の発表直後の値動きを狙う場合は、ベータ値の低い銘柄が結果を出せるようです。
(※)対日経平均ベータ値(180日)とは
-- 松井証券HELPより抜粋--
過去180日間の取引日において、日経平均の値動きと個別銘柄の値動きとの感応度合を表した指標です。日経平均が「1」動くときに、当該銘柄がどれだけ動くかを示します。上場してから間もない等、値段がついてから180日以上経過していない場合は、"----"表示となります。
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今回の発表によって、除外銘柄と新規採用銘柄についてどれくらい株価に影響が出たのか、前日比終値比較を見てみます。対日経平均ベータ値(※)が低い(市場の影響を受けにくい)順に並べています。この値は松井証券のスクリーニングで見る事ができます。
新規採用9銘柄
| コード | 銘柄 | 前日比 | ベータ値(180日) |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 5.93% | 0.35 |
| 4530 | 久光製薬 | 2.30% | 0.41 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 1.60% | 0.76 |
| 8382 | 中国銀行 | 3.51% | 0.77 |
| 8385 | 伊予銀行 | 4.43% | 0.86 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 0.00% | 0.87 |
| 8418 | 山口フィナンシャルＧ | 2.99% | 0.92 |
| 8583 | 三菱ＵＦＪニコス | -0.99% | 0.99 |
| 7701 | 島津製作所 | 1.22% | 1.06 |
| 採用平均 | 2.33% | - | |
除外10銘柄
| コード | 銘柄 | 前日比 | ベータ値(180日) |
| 4114 | 日本触媒 | -0.89% | 0.76 |
| 8219 | 青山商事 | -5.47% | 0.88 |
| 5812 | 日立電線 | -0.48% | 1.13 |
| 6361 | 荏原製作所 | -0.53% | 1.17 |
| 6366 | 千代田化工建 | 5.01% | 1.17 |
| 6976 | 太陽誘電 | -0.34% | 1.20 |
| 8628 | 松井証券 | 0.00% | 1.20 |
| 4205 | 日本ゼオン | 7.10% | 1.23 |
| 5803 | フジクラ | 4.94% | 1.50 |
| 8868 | アーバンコーポレイション | 14.36% | 1.57 |
| 除外平均 | 2.37% | - | |
ベータ値が「低い」銘柄ほど、発表の影響を受けやすいことが分かります(新規採用銘柄が上昇し、除外銘柄が下落する)。ベータ値が高いと市場の影響により株価が移動しますので、発表の影響がかき消されてしまうようです。アーバン(8868)は典型的ですね。除外銘柄であったのに、全く影響を受けていません。
先回りで、除外銘柄、新規採用銘柄の発表直後の値動きを狙う場合は、ベータ値の低い銘柄が結果を出せるようです。
(※)対日経平均ベータ値(180日)とは
-- 松井証券HELPより抜粋--
過去180日間の取引日において、日経平均の値動きと個別銘柄の値動きとの感応度合を表した指標です。日経平均が「1」動くときに、当該銘柄がどれだけ動くかを示します。上場してから間もない等、値段がついてから180日以上経過していない場合は、"----"表示となります。
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