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2008年08月02日(土) 11:37
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外国人投資家ALL買い越し
木曜日に発表された投資部門別売買状況ですが、TOPIX先物、日経平均先物、株式、ALL買い越し(現物株の買い越し額はごく僅かです)と、5月第3週以来の結構珍しい状況でした。この週は4日間取引、かつ東証のシステム障害があったので、そのあたりも微妙に影響したのかも知れません。
この「買い越し額」は購入した株を所持し続ければ、そのまま「買いが多かった」と言えるのですが、掲示板にて、悩める買い越し投資家さんからのご指摘の通り(ありがとうございます!)、同じ週に同じ株を売買したパターンが多くなると「買い越し額分だけ損をしている」とも言えてしまいます。
例えば、同じ週にトヨタ自動車株を5,000円で買って、4,900円で売った場合、データ上は100円の買い越し額と記録されますが、実際は単なる100円の損失です。従ってデータからは、本当にポジションを取ったのか、単に損しただけなのかは分かりません。外国人投資家が「買い越し」といっても、短期的な損をしているだけなのかも知れません。
そうとはいえ、統計的に「外国人の買い越し額(株式)とその後のTOPIXのリターンに相関関係がある(ここ3年半程度)」といったレポートも拝見しましたので、本当にポジションを取ったのか、それとも損しただけなのかは深く考えずに、投資として利用できる指標として利用してしまうというスタンスでよいのではないかと。
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| 期間 | TOPIX先物 | 225先物(L+M) | 株式(3市場) | 全合計 |
| 5月1週 | 120,093 | ▲ 141,420 | 400,866 | 379,538 |
| 5月2週 | ▲ 29,442 | ▲ 57,952 | 50,372 | ▲ 37,022 |
| 5月3週 | 120,757 | 103,122 | 423,269 | 647,147 |
| 5月4週 | ▲ 62,455 | ▲ 92,197 | 97,041 | ▲ 57,610 |
| 5月5週 | ▲ 14,134 | 199,292 | 154,800 | 339,958 |
| 6月1週 | ▲ 43,785 | ▲ 223,712 | 315,587 | 48,089 |
| 6月2週 | ▲ 100,409 | 280,493 | 281,700 | 461,784 |
| 6月3週 | ▲ 16,083 | 42,973 | 177,411 | 204,301 |
| 6月4週 | ▲ 101,366 | ▲ 42,362 | ▲ 289,213 | ▲ 432,941 |
| 7月1週 | ▲ 138,349 | 50,072 | ▲ 99,163 | ▲ 187,441 |
| 7月2週 | ▲ 2,632 | 46,665 | ▲ 223,921 | ▲ 179,888 |
| 7月3週 | 25,054 | 44,688 | ▲ 178,062 | ▲ 108,320 |
| 7月4週 | 197,043 | 152,770 | 13,329 | 363,142 |
この「買い越し額」は購入した株を所持し続ければ、そのまま「買いが多かった」と言えるのですが、掲示板にて、悩める買い越し投資家さんからのご指摘の通り(ありがとうございます!)、同じ週に同じ株を売買したパターンが多くなると「買い越し額分だけ損をしている」とも言えてしまいます。
例えば、同じ週にトヨタ自動車株を5,000円で買って、4,900円で売った場合、データ上は100円の買い越し額と記録されますが、実際は単なる100円の損失です。従ってデータからは、本当にポジションを取ったのか、単に損しただけなのかは分かりません。外国人投資家が「買い越し」といっても、短期的な損をしているだけなのかも知れません。
そうとはいえ、統計的に「外国人の買い越し額(株式)とその後のTOPIXのリターンに相関関係がある(ここ3年半程度)」といったレポートも拝見しましたので、本当にポジションを取ったのか、それとも損しただけなのかは深く考えずに、投資として利用できる指標として利用してしまうというスタンスでよいのではないかと。
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