MSCI買い日結果

今日は11月のMSCI買い日でした。大引けは軒並み逆噴射で買われるべきものが下がり、売られるべきものが上昇した、ヘッジファンドの復活を印象付けるような日でした。

ウエイト増上位5銘柄

コード銘柄前日比当日比VWAP比
4540ツムラ 0.66% -1.61% 0.04%
8410セブン銀行 -1.72% -4.47% -1.90%
8759ニッセイ同和損害保険 -0.23% -5.66% -1.29%
2670エービーシー・マート -5.22% -5.49% -0.82%
8628松井証券 3.49% -2.96% -0.80%


ウエイト減下位5銘柄
コード銘柄前日比当日比VWAP比
3382セブン&アイ・HLDGS -1.62% -4.37% -0.63%
4502武田薬品 0.44% -0.22% 0.09%
6103オークマ 5.41% 1.65% 0.67%
9737CSKホールディングス 0.82% 0.66% 0.40%
4503アステラス製薬 0.00% 1.31% 0.43%


正直に値が動いたのは、ウエイト変更が最も大きかったセブン&アイ・HLDGS(3382)くらいなものでしょうか。(出典: Yahoo Japan Corporation.)

20081125_01.jpg

セブン銀行(8410)はJASDAQ銘柄であるため「大引け売り」といった注文ができない影響もあってか、最後3分間程度は大きく値が右往左往しました。(出典: Yahoo
Japan Corporation.)

20081125_02.jpg

また、MSCI発表日をベースとしたウエイト増(新規採用も含む)上位5銘柄と、ウエイト減(除外も含む)下位5銘柄の株価推移を見てみましょう。最後はピタリ、どちらも6%程度の値動きとなりました。

20081125_03.jpg

ウエイト増銘柄は、発表日から4日前あたりから急激に上昇を始めていたのですね。目ざとい投資家がしっかりといるようです。

最後に、「変更ウエイト」と「発表日から今日までの株価上昇率」の関係を離散図にしてみました。サンプル数が20と少ないのですが、ご参考までに。インパクト日数と株価上昇率でも同じように処理したところ、R^2の値は8.7%程度でした。

20081125_04.jpg

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