2009年9月のTOPIX買い日結果

今日は2009年9月のTOPIX買い日でした。あまり大きなウエイト変更はなく、TOPIX買いの影響がどれだけあったのか不明です。野村ホールディングス(8604)は、急激な売られ過ぎの反発のような感じです。

コード銘柄時価総額(億)前日比当日比VWAP比
8411みずほFG 269 2.33% 0.57%▲ 0.58%
8604野村HD 252 4.44% 1.62% 0.61%
8369京都銀行 27▲ 0.49% 0.12% 0.68%
(参考)TOPIX先物0.39%▲ 0.33%▲ 0.07%

2009年9月末権利日逆日歩一覧

9月末に権利日が設定された逆日歩銘柄の一覧(0.8%超)を掲載します。東証銘柄のみ逆日歩が最大値の場合は"○"を記載しています(大証は調べるのが手間だったのでパス)。

コード銘柄名市場超過株数品貸料利率最高率
9205日本航空  大証 2,000 12 8.39% 
2538ジャパンフー大証 625,000 6 6.82% 
9713ロイヤルホテ大証 46,000 12 5.94% 
2926篠崎屋東証 1772 400 4.77%
7412アトム東証 401200 12 3.87%
8041OUGホール大証 175,000 6 3.33% 
9046神戸電鉄  大証 4,000 12 2.95% 
8798アドバンスクヘラ 686 1600 2.66% 
7616コロワイド東証 1465500 16 2.64%
7550ゼンショー東証 1055700 16 2.44%
9202全日本空輸 大証 2,000 6 2.29% 
2335キューブシス東証 89100 32 2.12%
7524マルシェ東証 237700 16 2.06%
7524マルシェ  大証 100 16 2.05% 
9628燦ホールディ大証 10,900 32 1.84% 
9856ケーユーHD東証 14400 6 1.67%
4925HABAJQ 27500 40 1.63%
7508G-7ホール大証 300 8 1.50% 
9854愛眼    大証 400 8 1.35% 
7508GセブンHD東証 169700 7 1.29% 
8214AOKIホー大証 100 12 1.19% 
6639コンテック東証 6800 8 1.17%
4337ぴあ東証 97400 12 1.03%
4033日東エフシー東証 53000 6 1.02% 
9919関西スーパー大証 4,200 8 0.99% 
9368キムラユニ東証 26900 8 0.98%
9919関西スーパ東証 100 8 0.98%
9828元気寿司東証 135400 12 0.97%
6305日立建機  大証 100 20 0.97% 
4799アグレックス東証 101800 8 0.94%
2729JALUX東証 98100 12 0.88%
2669カネ美食品JQ 19100 24 0.87%
3371ソフトクリエ東証 50000 8 0.85%
4185ジェイエスア大証 200 16 0.83% 


今回は意外ときつくなかったですね。全日空(9202)の東証分は、なんと0円でした。上位常連の木曽路(8160)ワタミ(7522)も低かったです。それら銘柄の貸株超過株数も去年より1/2-2/3程度と、両建てした人の数も減っているようです。逆日歩で懲りた人が多かったのか、個人投資家自体が減っているのか?

そうとは言え、大証銘柄はやっぱり上位常連ですね。日本航空(9205)を大証で信用売りしている人はまずいないと思いますが、たった2000株なのに、こんなについてしまうなんて… 権利入札への参入障壁でもあるのでしょうか?

上位銘柄を見ていると、個人投資家がどの優待を欲しがっているのかが見えてきますね。篠崎屋(2926)、アドバンスクリエイト(8798)、キューブシステム(2335)、日東エフシーあたりは、いままで全く意識していませんでした。

イベント投資には嬉しい変更

9/24日よりJASDAQが大証の売買システムを利用することになり、今までできなかった引成、不成が使えるようになります。

イベント投資では引けの売買が多いので、これは結構助かります。過去にJASDAQ銘柄とは意識せずに仕掛けていて、ポジションを閉じるときに引成注文ができずにあせったこともありました。

もちろん、ザラバ引けの危険性は排除できないのですが、地味な銘柄を地味に終値で仕掛けたり、手仕舞したりするときには使えるのではないかと。15:10終了がちょっと勘違いしそうですが、嬉しい変更ですね。

若者が有利の相場が到来?

現在の証券コードは4桁の数値ですが、使い切った場合には「英文字」を入れることになりそうです。

現段階はパブリックコメント募集状態ですが、まあ、このまま決まるんでしょうね。

証券コードにおける英文字組み入れの「具体的な設定方法(案)」について(パブリックコメント募集のお知らせ)

今ならまだ数値キーボードを叩くだけで銘柄入力ができますが、英文字が入るとそうもいきません。デイトレーダーは反射神経勝負というところもあるでしょうから、素早く手を動かせる若者が更にコンマ数ミリ秒有利になるかも??

まだまだ先の話ですが、デイトレードでは更に若者が有利な相場が到来?

そうくるのなら

2009/09/16の日本経済新聞朝刊の「まちかど」欄に面白い記事が掲載されていました。

株式市場には日経平均株価が月末月初の月のかわり目に上昇しやすいという経験則がある。運用会社のバークレイズ・キャピタル・ファンド・ソリューションズ・ジャパンは月末4日と月初2日の6日間しか株式を保有しない投資信託を24日設定する。同社によると2000年以降、この戦略は年率プラス12・8%と日経平均(マイナス6・2%)を上回る。

この投資信託の人気が高まったら、狙いはひとつ。「月末4営業日目の始値で買って終値で売る、月初2日の始値で売って終値で買い戻す」(笑)。

信託投信はVWAP売買でくるはずなので、こんな先回り投資が有効になるはず。日経平均株価構成銘柄の流動性が高いので、そんな影響も出にくいのかも知れませんけれども。

定期入れ替えFTSE買い日

18日の金曜日はFTSEの定期入れ替えによるFTSE買い日でした。FTSEはMSCIに比べて地味で、あまり証券会社からレポートが発表されず、注目度が低いので狙い目ではあります。

早速結果を見てみましょう。まずは終値の推移から。銘柄発表日を基準にTOPIXをどれだけアウトパフォームしていたかの数値です。

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発表予告が出た段階で、除外銘柄が下げ始めました。FTSEは情報公開が進んでいて、全てのウエイトが発表されています。ウエイトの低い銘柄が除外されるだろうと予測がつくので、ここから反応したのでしょうね。

しかしながら入れ替え銘柄発表日後に株価はすぐに反応せず。BIG SQとなる9/11日から急激に動きだしました。除外銘柄が最後ものすごく下げたのは、アイフル(8515)の事業再生ADRのニュースが入ったためです。売り方から見れば、こんなラッキーもあるのですね(まとめて売るのがつらい銘柄ですが)。

次に入れ替え日当日の値動きです。どちらかと言えば逆噴射気味。それでも組み入れ時価総額No.1のGSユアサ(6674)については大引け間際に力強い動きが見られました。(出典: Yahoo Japan Corporation.)

コード銘柄イベント時価総額前日比当日比VWAP比
6674GSユアサ採用25872.52%3.39%2.04%
2811カゴメ採用1830▲ 1.20%▲ 1.25%▲ 1.56%
6457グローリー採用1228▲ 2.35%▲ 1.72%0.12%
4544みらかHD採用12212.69%2.14%0.43%
1721コムシスHD採用11110.99%0.99%0.60%
4547キッセイ薬品採用9693.74%3.29%0.12%
8012長瀬産業採用782▲ 0.97%▲ 1.76%▲ 1.72%
9989サンドラッグ採用473▲ 1.92%▲ 0.65%▲ 0.44%
2685ポイント採用451▲ 1.38%▲ 1.21%▲ 0.65%
4756CCC採用4431.22%1.22%1.01%
6730アクセル採用2530.50%0.50%0.80%
8515アイフル除外▲ 123▲ 27.17%0.00%0.00%
8763富士火災除外▲ 164▲ 1.72%▲ 2.56%0.28%
7248カルソニック除外▲ 200▲ 2.05%▲ 1.24%0.59%
3635コーエーテクモ除外▲ 2010.81%1.50%0.95%
9737CSKHD除外▲ 243▲ 2.72%▲ 0.28%1.06%
6773パイオニア除外▲ 392▲ 0.80%0.82%0.01%
6703沖電気除外▲ 4361.18%1.18%1.69%
(参考)TOPIX先物0.16%0.86%0.80%


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意外と穴だったのは、トクヤマ(4043)のFTSE買い日です。こちらは組み入れ株数の変更でした。(出典: Yahoo Japan Corporation.)

コード銘柄イベント時価総額前日比当日比VWAP比
4043トクヤマ株数増 340 0.72% 3.38% 2.31%


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外国人投資家の動きが止まった。

BIG SQが含まれていた9月7日の週の投資部門別売買状況ですが、株式に関しては外国人、個人、信託銀行の主要投資主体がオール売り越しという珍しい状況。買い手は自己売買部門です。BIG
SQの清算があったので、こんな偏りが生まれたのかも知れません。

2009年9月第2週( 9月7日~9月11日 )

 TOPIX先物225先物(L+M)株式(3市場)全合計
自己▲ 120,13326,544403,420309,831
外国人56,82083,010▲ 122,40717,423
個人▲ 29▲ 61,145▲ 88,506▲ 149,680
信託銀行66,0088,493▲ 158,119▲ 83,618


久々に外国人投資家の買い越し割合グラフです。いつの間にかデッドクロスが目前に..。外国人投資家の動きが止まったのが気になりますね…。

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アルフレッサのTOPIX買い日

シルバーウィーク前の激務のため記事が更新できず、時代遅れになってしまている話題なのですが、記録のために残しておきます。

まずは16日(水)のアルフレッサ(2784)のTOPIX買い日です。前回のNTN(6472)と同様に、大引けが盛り上がらず。この程度の時価総額であればもっと引け際に買いが入っても良さそうなものですけれども。

ひとつ原因と考えられるのが、10月の「1-3月期銘柄の浮動株比率(FFW)の定期見直し」の影響です。10月末に結構な調整が予想されていますので、ここで調整すれば済むと考えているのかもしれません。もしくは大引け買いからVWAP(出来高加重平均)買いへと移行したのか…。

TOPIX買いの大引けが盛り上がらないのが、短期的であることを願っています(それが私のひとつの生命線ですから(笑))。(出典: Yahoo
Japan Corporation.)

コード銘柄時価総額前日比当日比VWAP比
2784アルフレッサホールディングス 205 -1.28% -1.28% -1.45%
(参考)TOPIX先物-0.32% -0.81% -0.72%


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絶好調?

きっと多くの方が今週月曜日発売の会社四季報を手に入れたことかと思います。その四季報の中で今回「絶好調」と見出しが入ったのはニトリ(9843)のみ。意外感はなく、東証一部の銘柄であり、四季報速報で既に公表されていたこともあって、どうかと思ったのですが、円高の追い風を受けて、とりあえずはいい感じです。

「絶好調」の場合の効用期間は約2カ月なので、しばらく保有するつもりですが、相場が怪しければ、さっさと切るかも(全然システムになっていない(笑))。

NTNと大垣共立銀行のTOPIX買い日

今日はNTN(6472)大垣共立銀行(8361)のTOPIX買い日でした。早速結果を見てみましょう。

コード銘柄時価総額前日比当日比VWAP比
6472NTN 137 -4.26% -3.11% -0.87%
8361大垣共立銀行 93 -1.69% -1.14% -0.07%
(参考)TOPIX先物-1.59% -1.27% 0.02%


TOPIXに算入される時価総額がどちらも小規模ということもあり、全くふるわず。特にNTNは日経平均株価採用銘柄でもあるためか、市場の流れに逆らえず。(出典:
Yahoo Japan Corporation.)

NTN(6472)
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TOPIX買い日の割には大引けの出来高が少ないですね。途中で投げた人が多かった??