曙ブレーキのTOPIX買い日

危うく忘れる所でした。今日は曙ブレーキ(7238)の公募増資に伴うTOPIX買い日でした。TOPIXに組み入れられる時価総額がかなり低いので、やっぱり盛り上がりに欠けてしまいました。(出典:
Yahoo Japan Corporation.)

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コード銘柄時価総額前日比当日比VWAP比
7238曙ブレーキ 58▲ 0.78%▲ 2.68%▲ 0.89%
(参考)TOPIX先物3.90% 2.25% 0.92%


最近では珍しく、曙ブレーキだけが公募増資の値決め候補日の初日ではなく、3日目になっりました。日本証券新聞によると、その理由は「調達資金の使途」をキッチリ書き過ぎたため、株価が下がった事によって、有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出するはめになり、ずれたようです。なるほど。

公募増資のラッシュになると、イベント投資もラッシュになり、MSCIやラッセル野村も重なって、今日はえらい忙しい日でした。相場の神様、イベント投資の機会をたくさん与えて頂き、ありがとう!

MSCI&ラッセル野村のダブル買い日

本日はとMSCI買い日とラッセル野村買い日の両方が重なったダブル買い日でした。まずはMSCIの方から。ウエイト増上位銘柄とウエイト減下位銘柄の様子です。

MSCIウエイト増上位

コード銘柄イベント前日比当日比VWAP比
8306三菱UFJFGウエイト増 8.56% 4.10% 1.81%
7203トヨタ自動車ウエイト増 4.24% 2.38% 1.14%
8411みずほFGウエイト増 9.46% 6.58% 2.27%
4088エア・ウォーター採用 1.98% 0.65% 1.64%
6869シスメックス採用 0.43%▲ 1.68%▲ 0.13%
7276小糸製作所採用 1.10%▲ 0.39%▲ 0.08%
7915日本写真印刷採用 0.22%▲ 1.54% 0.14%
6366千代田化工建採用▲ 2.21%▲ 3.63%▲ 1.39%
6502東芝ウエイト増 6.76% 3.85% 1.49%
1928積水ハウスウエイト増 5.39% 4.53% 1.59%
(参考)TOPIX先物3.90% 2.25% 0.92%


MSCIウエイト減下位
コード銘柄イベント前日比当日比VWAP比
8058三菱商事ウエイト減 3.78% 2.15% 0.08%
4631DIC除外 1.47% 2.99%▲ 0.51%
4901富士フイルムHDウエイト減 2.61% 1.73% 0.07%
8016オンワ-ドHD除外 2.44% 2.25% 0.12%
8848レオパレス21除外 8.85% 7.10% 1.83%
8574プロミス除外 5.09% 1.94% 0.31%
9401東京放送HD除外 2.99% 4.59% 0.00%
9435光通信除外 2.41% 1.43%▲ 0.35%
5726大阪チタニウム除外 2.97% 1.96% 1.47%
8309中央三井トラストHDウエイト減 4.11% 3.40% 1.21%
(参考)TOPIX先物3.90% 2.25% 0.92%


ウエイト増上位の三菱UFJFG(8306)みずほFG(8411)は、実はラッセル野村のウエイト増上位銘柄でもありまして、両方重なって順調な株価上昇ストームを巻き起こしました。(出典: Yahoo Japan
Corporation.)

三菱UFJFG(8306)
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みずほFG(8411)
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また、トヨタ自動車(7203)東芝(6502)は、実はラッセル野村のウエイト減下位銘柄でもありまして、少々そちらから後ろ髪を引かれたかもしれません。

そして新規採用銘柄および除外銘柄は逆噴射気味でした。先回りが重かったですかね。

 次はラッセル野村です。ウエイト増上位銘柄とウエイト減下位銘柄の様子です。

ラッセル野村ウエイト増上位
コード銘柄イベント前日比当日比VWAP比
8306三菱UFJFGウエイト増 8.56% 4.10% 1.81%
8035東京エレクトロンウエイト増 2.39% 0.64% 0.12%
8411みずほFGウエイト増 9.46% 6.58% 2.27%
8031三井物産ウエイト増 3.53% 1.69% 0.82%
6501日立ウエイト増 0.43%▲ 0.85%▲ 1.01%
8725三井住友海上HDウエイト増 4.37% 4.13% 1.68%
8309中央三井トラストHDウエイト増 4.11% 3.40% 1.21%
8316三井住友FGウエイト増 8.78% 5.75% 2.20%
7741HOYAウエイト増 2.56% 0.46%▲ 0.05%
3632グリー採用 2.00% 0.44%▲ 0.51%
(参考)TOPIX先物3.90% 2.25% 0.92%


ラッセル野村ウエイト減下位
コード銘柄イベント前日比当日比VWAP比
9983ファーストリテイリングウエイト減 0.58%▲ 1.38%▲ 0.41%
5411JFEホールディングスウエイト減 2.71% 1.25% 0.13%
9437エヌ・ティ・ティ・ドコモウエイト減 1.55% 1.31% 0.79%
9432日本電信電話ウエイト減 2.46% 1.35% 1.02%
5401新日本製鐵ウエイト減 3.55% 1.90% 0.19%
6502東芝ウエイト減 6.76% 3.85% 1.49%
7203トヨタ自動車ウエイト減 4.24% 2.38% 1.14%
8572アコムウエイト減 5.49% 3.50% 1.66%
4502武田薬品ウエイト減 2.56% 2.27% 0.88%
7751キヤノンウエイト減 4.06% 1.52% 0.70%
(参考)TOPIX先物3.90% 2.25% 0.92%


ウエイト増上位銘柄では、公募増資に突き進んでいる日立(6501)が弱く、新規採用のグリー(3632)は最後疲れましたかね。(出典: Yahoo Japan Corporation.)

グリー(3632)
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ウエイト減下位銘柄では、ファーストリテイリング(9983)がVWAPでマイナス。他も上昇が鈍いので、影響ありでしょうか。(出典: Yahoo Japan Corporation.)

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1993年とITバブル時との比較

虎年の獅子座さんのサイトで、1993年との似たグラフを掲載しておりますので、私のサイトで同じようなものを掲載することもないかなと考えたのですが、以前に作った物がありましたので、その続きと言う事でグラフを更新しました。

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虎年の獅子座さんのサイトは、前年度末を100としていますが、私のグラフは3月頃の最安値をつけたところを100としています(日付も微妙に異なる)ので、振幅が違っています。どちらにせよ、似ていると言えば、似ています。

もう一個、ITバブル時との比較です。一時期乖離しはじめたのですが、また似ているような所まで戻ってきました。ただ、これを似ていると言い切るのは少々微妙な感じもしますが(笑)。

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今後どうなるの… と気になるところですが、1993年の場合と比較すると時期的にもうすぐ底値に到達。ITバブルと比較すると今後もダラダラの下げ。ははは、どっちになるんでしょうか。12月の推移に要注目ですね。

公募増資銘柄を買っていたのは信託銀行?

11/16の週の投資部門別売買状況です。日経平均株価が9,780円台から9,500円を割る程度まで推移したため、いつもの「外国人売りの逆張り個人買い」だと思っていたのですが、違っていました。まさかの信託銀行が買い支えていました。最近はずっと脇役的な役割だったのに、いきなり主役に出てきました。

 TOPIX先物225先物(L+M)株式(3市場)全合計
自己76,061▲ 9,456▲ 45,38521,220
外国人▲ 85,74732,975▲ 98,307▲ 151,079
個人633▲ 24,19910,095▲ 13,471
信託銀行3,15039,010107,123149,283


株価下落にも関わらず、いつもより個人の買い越し額が増えなかったのは、公募増資に絡むヘッジ売りの影響ではないでしょうか。個人投資家やヘッジファンドがガンガン売った公募増資銘柄をそっと買い支えたのは、信託銀行だったりして。ちょっと考えすぎかなぁ…。

久々に、外国人買い越し額のグラフを掲載します。上がTOPIXの推移(左目盛り)、下が東証一部時価総額に対する買い越し額の平均推移(右目盛り)です。10月の第4週にデッドクロスしていました。さすがに外国人投資家もしびれを切らしたのか…。

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NECのMSCI買い日結果

TOPIX買い日の翌日はMSCI買い日ということで(多分…一般公表されないのです)、NEC(6701)の一日チャートを見てみましょう。

一時公募価格を上回りましたが、大引けで売りに押されてしまい、昨日のTOPIX買い日の再来のようなグラフです。ほんと、似ています。14:00頃に売り切るのがいいのか…。(出典:
Yahoo Japan Corporation.)

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コード銘柄前日比当日比VWAP比
6701日本電気 0.00% 0.96%▲ 0.43%
(参考)TOPIX先物▲ 2.77%▲ 0.80%▲ 0.76%


NECのTOPIX買い日

本日はNEC(6701)の公募増資に伴うTOPIX買い日でした。途中、おおおお! というシーンも見られたのですが、結局は前日比変わらずで終了。上値が重いですね。もう少しTOPIX組み入れ時価総額が欲しかったところでもあります。(出典:
Yahoo Japan Corporation.)

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コード銘柄時価総額前日比当日比VWAP比
6701日本電気 847 0.00% 0.00%▲ 0.78%
(参考)TOPIX先物▲ 0.12% 0.73% 0.19%


日経マネー1月号の勝ち組カレンダー

今月発売の日経マネー1月号の勝ち組カレンダーについて、作成のお手伝いをここ3年間続けています。毎年少しずつバージョンアップを重ねて、主要な日程に加え、優待銘柄の紹介や豆知識なども追加されています。

ページの後半に年間アノマリーが掲載されているのですが、5月から7月にかけて最高値を記録し、年の後半に失速してしまうのは最近の日経平均株価の典型的なチャートです。どこの時期でも10年くらい平均するとあの形に似てきます。

ラッキーデーやアンラッキーデーも掲載されているのですが、こういった値動きのクセから発生している可能性も高しです。

他国に比べて弱さが際立っている日本株ですが、公募増資の影響に加え、こういった典型的なアノマリー加担している… そんな気がしています。

年間のアノマリーの発生原因と思われる事も記載していますので、是非ご覧くださいませ! (と宣伝してみる)。

ZAI1月号の優待特集

今月発売のZAI1月号に採用して頂いたからというわけではないないのですが(笑)、ZAIの優待特集は毎回気合いが入っています。取り上げた銘柄の権利落ち近辺のチャートもついてくるし、カタログのように商品が見れるし、優待狙いの売買戦略を練るに便利です。

定期的についてくる優待特集の別冊を保存していれば、改めて株主優待の書籍を別途買う必要はないのではないでしょうか。

今月ちょっと驚いたのは、権利付き最終売買日に「逆日歩が従来の2倍」に設定されるという話題も掲載されていた事です。日証金の発表が11月4日だったので、誌面の締切までそれほど余裕はなかったはず。そのためかやや説明が分かりにくいのですが、よく入りましたね。

誌面の初めの方に私の予想銘柄が掲載されています。12月にチムニー(3362)を入れておいてありましたが、TOB発表があったため掲載時点で削除されました。また2月にどん(8216)が入っているのですが、ご存知の通り、最近株主優待の廃止発表で株価が半分近辺になってしまいました(優待直前の発表ではなくて助かりです)。

結構コンスタントに利益を上げることができた銘柄の優待中止は寂しいのですが、また新たな主役が出てくることを期待しています!

投資部門別売買状況は小動き

先週の投資部門別売買状況ですが、小動きでした。先々週と比較し、売り手と買い手がまるごと逆転。信託銀行が売り越し基調(TOPIX先物をドカッと売り)にあるのが、ちょっと気にかかります。

2009年11月第2週( 11月9日~11月13日 )

 TOPIX先物225先物(L+M)株式(3市場)全合計
自己43,375▲ 21,835▲ 80,432▲ 58,892
外国人24,454▲ 14,38682,94093,007
個人012,924▲ 44,578▲ 31,654
信託銀行▲ 62,42512,02112,016▲ 38,388


どの主体も1千億に満たない分の買い越し・売り越し額です。こんなところに数千億、一兆といった増資による資金吸い上げがあると、やはり影響あるような。

大引けが出来ない!

今日は曙ブレーキが急騰しました。様々なニュースに理由として「売り禁」「値決め日がずれたため」との解説がありますが、私はもうひとつ要因があると思っています。それは前日の大引けに出来ず(ザラバ引け)で終了したことです。(出典: Yahoo Japan Corporation.)

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前日の大引けで、売り方が必要株数の買い戻し処理をできていれば、きっとこんなに急騰することもなかったんじゃないかと。それでも急騰といっても、前々日の終値近辺なので、長めに保持していた方は本日処分でも利益が出ましたね。

ちなみに過去(といっても2-3年前)、候補日初日に値決め日としなかった場合の、翌日の株価の動きはまちまちでして、更に下がる銘柄もありました。

もし初日に価格を決定せず、更に翌日に下がった場合に「誰がその責任をもつのだ?」という話になるでしょうから、最初から○○日目と腹決めしておかない限り、候補日初日を見送るのは、現実相当厳しいでしょうね。