さよなら、ウェンディーズ


20091231_01.jpg ゼンショーの優待有効期限日が本日のものがあったので、ウェンディーズ最終日だし、ちょっとハンバーガーでも食べてみようかと思って店舗に向かったら想像以上の行列でした。店舗からはみ出て、結構並んでいます。

いつもはガラガラだったのに、もう手に入らなくなると思うと、どうしても行きたくなるのが心情ですね。株式でも、株価が急騰して「同じ値段でもう手に入らなくなる」と思うと、買いたくなる…。

20091231_02.jpg 私はウェンディーズに対して特段の印象は持っていなかったのですが、知人の熱狂的ファンの方からデザートのコーヒーゼリーがいいよとのことで、購入してみました。確かにうまい…が、夏に出会っていたかった…。

Webサイトを見ると、本日の23時が終了だそうで、長い間、お疲れさまでした。さよなら、ウェンディーズ。さよなら、2009年!

似たチャートその後

今年の相場も今日でおしまいということで、以前に取り上げました「似たチャートのその後」を掲載します。来年の動きのヒントのひと材料になればと。

まずはITバブルとの比較です。かなり乖離しつつあります。「2番底が危ない」と声高に叫ばれている状況では、それに少しでも近付くと政府が対策をすぐに打ってくるので、なかなか実現しにくそうですね。

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次にいろいろと類似性が指摘されている1993年との比較です。上下のレベルはかなり差異がありますが、形は似ています。1994年はそれほど動きのない年でした。さて2010年はいかに。

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最後に三菱UFJの公募時の比較です。これもまた乖離しています。TOPIX調整後(TOPIXをどれだけアウトパフォームしたか)でいえば、公募値決め日よりも更に下落しています。

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今年の更新はこれが最後の予定です。本年は皆様には大変お世話になりました。来年も引き続き、よろしくお願いします。それでは良いお年をお迎え下さいませ。

メルマガのお知らせ

 本日12月30日発行のメルマガを担当します。お題は「もし期待値の小さなシステムをみつけたら」です。

 私は厳格なシステムトレーダーではなく、裁量をかなり混ぜるタイプなのですが、優位性を発見し、投資タイミングと投入額を見極めるために、バックテストは行います。そんな時のお話です。

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イベント投資における謎(conundrum)

イベント投資において、論理上からはあってもおかしくないのに、その事象が出ないものがひとつあります。それが自己株式消却におけるTOPIX買い日の調整です。

以前は確実に大引け間際の売りが出ていたのですが、ここ1-2年ほどそういった様子はなく、なぜそうなったのかが、今も謎(conundrum)です。今日も北越紀州製紙(3865)シチズンHD(7762)とあったのですが、大引けの出来高も程々で、出たような雰囲気がありません。

コード銘柄時価総額前日比当日比VWAP比
3865北越紀州製紙▲ 43▲ 0.43%▲ 0.43%▲ 0.05%
7762シチズンホールディングス▲ 80▲ 0.75% 0.57%▲ 0.01%
(参考)TOPIX先物0.49% 0.66% 0.48%


今回は除外される時価総額も低かったため、たまたま出なかった可能性もあり、これだけで断言する事はできません。とりあえずは継続ウォッチですかね…。

お米3kg 3万円なり

今日は12月末権利銘柄の権利落ち日です。11月中旬に権利日における引き渡しまでの日数が5営業日から4日営業日後へ変更され、逆日歩も従来の2倍に引き上げられたため、12月末は年末年始も含め5日間も逆日歩が従来の2倍となる激烈なカレンダー日程でした。

12月末権利銘柄の逆日歩リストを掲載します。上位は相変わらず大証銘柄が多いですね。

コード銘柄名市場区分超過株数品貸料逆日歩率
8928穴吹興産  大証 135,000 30 22.22%
5398日本研紙  大証 77,000 30 20.00%
2402アマナHD東証 42600 30 6.38%
2266六甲バター 大証 119,000 30 6.21%
4025多木化学  大証 43,000 30 6.20%
7613シークス  大証 200 60 5.39%
7625グローバル東証 6800 12.75 4.60%
3091ブロンコBJQ 17200 60 4.20%
4746東計電算東証 32000 50 4.16%
8011三陽商会東証 468000 10 3.42%
8165千趣会   大証 2,000 15 3.11%
1313サムスンKO東証 680 50 2.94%
5486日立金属  大証 1,000 25 2.85%
6932遠藤照明  大証 33,200 7.5 2.23%
9919関西スーパー大証 9,100 10 1.26%
3230スター・マイヘラ 66 1000 1.23%


かなりヤラレたのは日本研紙(5398)です。貸株超過株数も程々なのにフルフルの6円がついて、5日分で計30円の逆日歩です。株主優待は1000株でお米券3Kgもらえます。もし優待タダ取りを実行したら、お米3Kg
3万円なり。ウルトラ高級米の支払いです。

また、毎年高逆日歩常連の六甲バター(2266)も負けていません。もし優待タダ取りを実行したら、1000株で3000円相当の商品をもらうのに、3万円必要でした。

大証銘柄や新興市場銘柄について優待タダ取りを実行する場合、くれぐれもカレンダーと相談の上、決めてくださいね。

個人投資家による現物株売り浴びせ

比較的小動きだった12/14の週の投資部門別売買状況ですが、外国人投資家が頑張って買っていました。一方で売っていたのは個人投資家です。

2009年12月第3週( 12月14日~12月18日 )

 TOPIX先物225先物(L+M)株式(3市場)全合計
自己▲ 69,280▲ 44,91819,552▲ 94,646
外国人118,785▲ 48,792150,710220,703
個人19421,839▲ 141,637▲ 119,605
信託銀行▲ 52,61057,36033,18637,935


それほど上昇しなかった週にも関わらず売り越しということは、日立(6501)T&D(8795)の大型公募株の現物売りと節税対策の売りが重なって出たのかも知れません。実際、信用取引分は小幅買い越しですが、現物取引分が大幅に売り越しでした。

三菱UFJFG(8306)も公募株引き渡しが終了し、節税売りも今週で一通り終わった(特定口座は月曜の取引から来年分です)はずなので、ラスト3日間、期待できそうかな??。

三菱UFJFGのMSCI買い日

本日は三菱UFJFG(8306)のMSCI買い日でした(多分)。午前中は売り物に押されてガンガン値を下げていきましたが、そこからは大きくV字回復。最後は前日比プラス、VWAP比も大きくプラスで「それほど悪くない」といった感じでしょうか。(出典:
Yahoo Japan Corporation.)

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コード銘柄前日比当日比VWAP比
8306三菱UFJFG 0.21% 0.85% 0.78%
(参考)TOPIX先物 1.12% 0.39% 0.14%


そして前回の公募増資との比較です。昨年の再来であれば、もうそろそろ上昇が加速してもいい頃ですが、そんなにうまくいくかな? (グラフはTOPIXをどれだけアウトパフォームしたかの数値です)

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MUFG良ければすべて良し

時価総額トップクラスの銘柄が、大規模な公募増資を行った場合、TOPIX買い日は一体どんな動きになるのか? 数年に1度程度の、まれにしか見る事ができないイベントが今日行われました。

午前は順調に値を持ち上げ、午後からは一進一退の攻防。大引け間際に大口の売買が飛び交い、結局はそれほど大きく変わらず、473円で引けました。もうちょっと期待していたのですが、伸びかなったですねぇ、残念。まあそれでも前日比プラスですし、十分でしょう。今年のいい締めとなりました。(出典:
Yahoo Japan Corporation.)

20091221_01.gif

コード銘柄時価総額前日比当日比VWAP比
8306三菱UFJFG 8638 2.38% 1.28% 0.07%
(参考)TOPIX先物▲ 0.06%▲ 0.50%▲ 0.16%


明日はMSCI買い日(多分)。どんな値動きになるか想像つきません。

FTSE集中買い日

今日はたくさんの銘柄の公募増資や(多分)普通株転換に伴うFTSE買い日でした。朝方は結構ヒヤヒヤしたものの、結局はそれ相応の買いが入って組み入れ時価総額上位3銘柄は高値引けでした。(出典:
Yahoo Japan Corporation.)

コード銘柄時価総額前日比当日比VWAP比
6501日立 1963 2.36% 2.77% 1.87%
6764三洋電機 1318 3.03% 3.03% 1.99%
9101日本郵船 911 2.17% 2.91% 1.36%
4183三井化学 370 1.69% 1.69% 0.87%
8804東京建物 259 0.90% 0.00% 1.89%
6141森精機(大証) 113 0.63% 0.37% 0.77%
(参考)TOPIX先物▲ 0.17% 0.22% 0.21%


三洋電機(6764)
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外国人投資家は買い越し継続

BIG SQがあった先週の投資部門別売買状況ですが、外国人投資家が先物を含めると大幅な買い越し。一方で売っていたのは、いままで静かにしていた信託銀行でした。

2009年12月第2週( 12月7日~12月11日 )

 TOPIX先物225先物(L+M)株式(3市場)全合計
自己▲ 89,288▲ 206,693253,974▲ 42,008
外国人137,109281,58513,133431,827
個人8444,650▲ 162,975▲ 157,481
信託銀行▲ 46,198▲ 107,816▲ 54,710▲ 208,724


信託銀行は上昇の味方になりそうで、ならなくて。