1月の優待銘柄逆日歩一覧

少々遅くなってしまいましたが、1月の優待銘柄逆日歩一覧を掲載します。ドクターシーラボ(4924)が結構きつめ。1万円相当の優待ですが、それに対して6,000円の逆日歩を払う必要がありました。クロスプラス(3320)も似た状況。

意外とつかないものだなぁと感じたのが東京ドーム(9681)。日経平均採用銘柄でもあるので、貸株してくれる機関投資家がたくさんいるのでしょうね。

コード銘柄名市場区分品貸料(円)逆日歩率
4924DR.シーラ東証 6000 3.12%
3320クロスプラス東証 18 1.87%
2217モロゾフ東証 0.6 0.20%
8142トーホー東証 0.45 0.13%
9681東京ドーム東証 0.15 0.05%


外国人投資家が買っているように見えるけれど

先週の投資部門別売買状況ですが、外国人投資家が現物株を引き続き大幅に買い越し。しかし、それを上回る先物売りがあり、トータルではマイナスです。個人投資家は逆張りの買いを入れている感じです。

これをどう見るか…。外国人投資家として「CTAの売り」と「一般投資家の買い」が拮抗しているということでしょうかね…。

2010年1月第3週( 1月18日~1月22日 )

 TOPIX先物225先物株式(3市場)全合計
自己85,098138,712▲ 434,260▲ 210,450
外国人▲ 43,066▲ 309,396323,639▲ 28,824
個人80100,614195,761296,456
信託銀行▲ 39,67515,332▲ 57,259▲ 81,602
投資信託3512,197▲ 8,8843,348
事業法人4821,742▲ 18,7343,055
その他法人等1914,177▲ 2,7961,572
生保・損保▲ 1,449869▲ 12,448▲ 13,028
都銀・地銀等▲ 615▲ 2,576▲ 2,113▲ 5,304
その他金融機関▲ 399746▲ 6,092▲ 5,745


増資によるTOPIX買い日

本業の都合により更新が滞ってしまいましたが、増資によるTOPIX買い3連発分を掲載します。25日の大京(8840)、26日のアルバック(6728)、27日の三井住友FG(8316)です。

はっきり言ってボロボロ。TOPIXへの組み入れ時価総額が低い大京、アルバックはまだ分かりますが、三井住友FGも、TOPIX買いがあんまり入っていない感じ(詳細は後述)。アローヘッドによって戦略を変えたのか…。うーん。(出典:
Yahoo Japan Corporation.)

大京(8840)
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コード銘柄時価総額前日比当日比
8840大京 89 1.05% 0.52%
(参考)TOPIX先物▲ 0.59% 0.43%


アルバック(6728)
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コード銘柄時価総額前日比当日比VWAP比
6728アルバック 93▲ 4.01%▲ 4.01%▲ 1.57%
(参考)TOPIX先物▲ 1.71%▲ 1.93%▲ 0.97%


三井住友FG(8316)
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コード銘柄時価総額前日比当日比VWAP比
8316三井住友FG 7915 0.38%▲ 0.71%▲ 1.04%
(参考)TOPIX先物▲ 1.09%▲ 1.09%▲ 0.56%


三井住友FGの大引けが成立せずにザラバ引け。私もかなり驚きました。大引け直前の株価が2,921円。某市場筋の情報によれば、対等するのは2,780円!!(証券会社レベルの板表示であれば引け後に手計算でできるようです)だったとのことで、引けの更新値幅50円を超えてしまったのでザラバで引けとなったそうです。

きょうの始値は2,920円だったので、前日に下手に大引けが成立しなくて良かったという感じでしょうか。大口の買い手側がそれを予測して手を引いたのか…。でもギリギリまで何が起こるか分からないし、抜けた分はどこかで株式を調達する必要があるので、そんな賭けはできな気が。

JR東海の日経平均買い日

本日はJR東海(9022)の日経平均買い日でした。東証アローヘッドに変わっても、今まで通りに買いがキチンとやってくるのか心配だったのですが、大引け間際の買い上がりがはっきり確認できて、ひと安心。VWAPも強引にプラスへ。

ただ残念なのは、昨年までは買い上がりの姿を「きたきたきた! 板を食ってる、食ってる」と鑑賞できたのですが、これからは目にも止まらぬ速さで駆け上がってしまいます。全然鑑賞する余裕なし。(出典:
Yahoo Japan Corporation.)

コード銘柄前日比当日比VWAP比
9022東海旅客鉄道 0.30% 0.44% 0.49%
(参考)TOPIX先物 1.17% 1.27% 0.54%


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後場はもう少し全般的に買われると考えていたのですが、最後の最後まで力を温存しておきましたね。ラスト15秒を切ったあたりからの戦いが激しかったです。

またもや外国人投資家ひとり買い

先週の投資部門別売買状況ですが、規模は落ちたというものの、またしても外国人投資家が大量に買い。そして個人投資家も含め、その他の主たる投資部門は売りまくり。まだまだ買いを続けてくれるかな?

2010年1月第2週( 1月12日~1月15日 )

 TOPIX先物225先物株式(3市場)全合計
自己▲ 73,51695,016▲ 126,124▲ 104,623
外国人100,241▲ 53,783480,517526,975
個人142▲ 12,485▲ 234,720▲ 247,063
信託銀行▲ 17,213▲ 40,688▲ 17,106▲ 75,007
投資信託75▲ 6,395▲ 2,184▲ 8,504
事業法人4,124▲ 132▲ 58,011▲ 54,019
その他法人等▲ 1,467▲ 1,3967,9985,135
生保・損保▲ 12,44612,710▲ 11,939▲ 11,674
都銀・地銀等▲ 124▲ 823▲ 11,489▲ 12,436
その他金融機関96▲ 7315,1964,561


JR東海と三井化学

昨日正式にJAL(9205)が外れ、JR東海(9022)の日経平均株価採用が発表されました。以前に少々触れましたが、これは2005年にカネボウが整理ポスト入りし、三井化学(4183)が採用された時と状況が相当似ています。三井化学も今回のJR東海同様、ど本命銘柄でした。

今日のJR東海の値動きと三井化学の採用が発表された初日の値動きです。形が似ていると言えば、似ています。ただ、今回の方が下落率が緩やかです。(出典:
Yahoo Japan Corporation.)

JR東海(9022)
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三井化学(4183)

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ちなみに、JR東海の明日にあたる、日経平均買い日の三井化学の値動きはこんな感じでした。朝安後、午後にピークはやってきたら、まさしく再来ですね
。(出典: Yahoo Japan Corporation.)

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日本人投資家を敵に回す外国人投資家

1月第1週の投資部門別売買状況ですが、外国人投資家が猛烈に買い越していました。驚くべき事にその他の投資部門については、従業員持株会の買いと思える「その他法人等」を除いて、きれいに売り越し。外国人投資家は日本人投資家を敵に回していますね(笑)。

2010年1月第1週( 1月4日~1月8日 )

 TOPIX先物225先物株式(3市場)全合計
自己▲ 105,0403,323▲ 86,992▲ 188,709
外国人91,431147,129708,021946,580
個人▲ 89▲ 57,282▲ 419,104▲ 476,475
信託銀行15,950▲ 22,262▲ 42,331▲ 48,643
投資信託4,524▲ 16,153▲ 35,291▲ 46,919
事業法人8,798▲ 2,488▲ 51,326▲ 45,016
その他法人等▲ 1,0172215,9735,177
生保・損保▲ 13,184▲ 30,065▲ 15,189▲ 58,438
都銀・地銀等▲ 1,512▲ 9,207▲ 13,788▲ 24,507
その他金融機関▲ 2▲ 252▲ 6,925▲ 7,179


世界的なファンドなどのリバランス(資金配分が多くなった国を売って、低い国を買う)による"かさ上げ"があったとは思うのですが、いやはやそれにしてもすごい額です。

久々に、東証一部時価総額に対する外国人投資家の買い越し割合のグラフを掲載します。13週・26週共に長期にわたる下落トレンドから脱出したように見えます。逆らうに逆らえない状況か…。

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三洋電機のFTSE買い日

本日は三洋電機(6764)のFTSE買い日でした。組み入れられる時価総額は大きかったものの、結局はいいところなく終了です。FTSE買い連敗。(出典: Yahoo Japan
Corporation.)

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コード銘柄時価総額前日比当日比VWAP比
6764三洋電機 1506▲ 1.74%▲ 3.98%▲ 0.89%
(参考)TOPIX先物1.38% 1.59% 0.87%


出来高が結構あったのでFTSE買いが入ったとは思うのですが、前場の売られ方がひどかった。大手の株主が狙って売ったためなのか、単なる偶然なのか、アローヘッドの影響もあるのか?
アローヘッドの影響については、もう少し様子を見ないとなんともいえませんが。

JALと似たケース: 三井化学

もしJALが上場廃止となれば、カネボウ上場廃止時と似たケースになります。その時に採用されたのは三井化学(4183)です。その当時の三井化学も今回のJR東海(9022)同様に本命視されてた銘柄で、ちょうど同じようなウエイトでした。

そこで三井化学が採用された時の株価の推移をチェックしてみます。日経平均をどれだけアウトパフォームしたかの数値です。

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発表と同時に材料出尽くし。発表翌日の始値は高かったのですが、そこからはずりずりと値下がりしました。

 明日のJR東海は、日経平均に新規採用されたような過剰な反応がありそうな…。

JAL退場時の日経平均銘柄入れ替え

虎年の獅子座さんの内容と一部かぶってしまいますが、とりあえず気にせずに(笑)。

各所で報道されていますが、JAL(9205)の上場維持の先行きが怪しくなってきました。朝日新聞の報道によれば上場廃止にする方向とのことです。もしそうなると19日に予定されている東京地裁への更生法適用申請と同時に整理ポスト入りし、その後上場廃止へと突き進むのではないでしょうか。

JALは日経平均株価採用銘柄ですので、東証が整理ポスト入り発表したその日のうちに、日本経済新聞社はJALを除外し、同時に採用銘柄を発表する手順を踏み、その2営業日後程で本採用となるでしょう。過去カネボウ上場廃止時がそのケースに該当します。

代替採用銘柄として有力なのは、日本証券新聞社の記事からはJR東海(9022)。あとは東北電力(9506)くらい。JR東海はみなし額面5万円となるでしょうから、指数採用株価では648円とされ、日経平均寄与度は0.24%、225銘柄中103位。上昇を期待するには微妙なウエイトです。

一方、東北電力の場合は他の電力会社同様、みなし額面500円となるでしょうから、指数採用株価は191.3円となり、225銘柄中196位で、上昇期待度はかなり落ちます。

JALが上場を維持するかどうか不透明で、単なるカラ騒ぎで終わってしまう可能性がありますが、久々の日経平均株価イベントですので参加を考えています。