2010年3月末決算銘柄の逆日歩率一覧

今年の3月末の権利日は水曜日であり、1日だけの逆日歩分で済む事がわかっていたので、優待タダ取りを仕掛けた方も多かったのではないでしょうか。実際、逆日歩はおとなしめでした。逆日歩率上位銘柄を掲載します。

やっぱり新興・大証系が目立ちますね。日本航空が退場したため、注目の全日本空輸(9202)だったのですが、東証ではほとんどつかず。大証ではものすごい事に。誰が大証で空売りしているのだろう…(注:
表中の規制は東証銘柄のみ記述)。

コード銘柄名市場貸株超過品貸料逆日歩率規制
2694GテイストJQ 490400 6 6.25% 
5916ハルテック 大証 8,000 6 4.88% 
7412アトム東証 199000 11 4.66%停止
9202全日本空輸 大証 10,000 12 4.58% 
8046丸藤シート東証 19000 6 3.68% 
9885シャルレ  大証 23,600 12 3.53% 
8512大証金   大証 100,300 6 3.06% 
9046神戸電鉄  大証 9,000 12 3.05% 
7844マーベラス東証 563 400 3.00% 
8030中央魚類東証 96000 5.5 2.81% 
9380東海運東証 79300 6 2.54% 
9857英和    大証 15,000 6 2.52% 
8163サトレストラ大証 8,000 15 2.48% 
7550ゼンショー東証 1178800 16 2.27%注意
7524マルシェ東証 146000 16 2.23%注意
9628燦ホールディ大証 6,100 32 2.06% 
4925HABAJQ 15000 48 1.89%停止
9033広島電鉄東証 15000 6 1.73% 
9991ジェコス東証 72000 6 1.58% 
7618PCデポJQ 56 400 1.56% 
8742小林洋行東証 61900 4.75 1.55% 
6823リオン東証 17400 8 1.54% 
9619イチネンホー大証 100 6 1.46% 
3059ヒラキ東証 35200 8 1.45% 
5816オーナンバ東証 700 8 1.44% 
9818大丸エナウン東証 4600 8 1.33% 
9818大丸エナウィ大証 100 8 1.32% 
9045京阪電気鉄道大証 532,000 5 1.27% 
8744ユニコムGHJQ 11500 3 1.27% 
7508GセブンHD東証 171400 8 1.26% 
4464ソフト99東証 16100 7 1.18% 
9959アシードHD東証 4200 8 1.15% 
6639コンテック東証 3200 8 1.08% 
2359コア東証 85300 8 1.07% 
4837シダックスJQ 533800 4 1.03% 
4902コニカミノル大証 1,000 10 1.02% 
9828元気寿司東証 135400 12 1.00% 


3月末決算銘柄の権利日落ち日の今日、4月末優待銘柄が朝方から値を飛ばしました。3月末取ったので、4月末へ… と分かりやすい展開。こんな入れ食い状態、久々に見ました。この調子でドンドン行ってほしいものですが…。

日新製鋼の日経平均買い日結果

3/26日は、日新製鋼(5407)の日経平均買いでした。同時に新日本石油(5001)と新日鉱ホールディングス(5016)が日経平均除外の半分の規模で売られる日でもありました。早速結果を見てみましょう。

コード銘柄前日比当日比VWAP比
5407日新製鋼 2.78% 1.65% 0.80%
5001新日本石油 1.29% 1.07%▲ 0.24%
5016新日鉱ホールディングス 1.16% 0.92%▲ 0.45%
(参考)TOPIX先物 1.85% 1.26% 0.62%


おとなしめですが、日新製鋼はVWAPプラス、新日本石油と新日鉱ホールディングスはVWAPマイナスと、順当な結果が出ました。日新製鋼の大引けの出来高は結構ありましたね。(出典:
Yahoo Japan Corporation.)

日新製鋼(5407)
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新日本石油(5001)
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新日鉱ホールディングス(5016)
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ただ、やはり日新製鋼のウエイトの低さのためか、新規採用発表後の株価の動きが不安定で、狙うにはちょっと厳しい展開でしたね。

ひとりで引っ張る外国人投資家

3/15日の週の投資部門別売買状況ですが、大方の予想通り、外国人投資家がガンガンひとりで相場を引っ張っています。外国人投資家と持株会と思われる「その他法人」だけが買い越していますが、他はオール売り越し。どこまで外国人投資家が引っ張って行ってくれるのだろうか。

2010年3月第3週( 3月15日~3月19日 )

  TOPIX先物225先物株式(3市場)全合計
自己▲ 164,827▲ 122,801115,021▲ 172,607
外国人148,857191,914166,760507,531
個人67▲ 9,036▲ 138,487▲ 147,456
信託銀行9,479▲ 8,117▲ 60,023▲ 58,661
投資信託8,555▲ 9,046▲ 29,407▲ 29,898
事業法人▲ 6,555▲ 16,832▲ 18,281▲ 41,667
その他法人等▲ 91,3371,8043,132
生保・損保4,180▲ 536▲ 13,625▲ 9,981
都銀・地銀等065▲ 5,662▲ 5,597
その他金融機関026▲ 4,826▲ 4,800


久々に東証一部時価総額に対する外国人投資家の買い越し割合のグラフを掲載します。長期下落トレンドからは復活したようですね。

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アインファーマシーズはピタリ東証一部昇格

いまだに東証一部昇格の発表のない大幸薬品(4574)と同じ道をたどる可能性もあり、アインファーマシーズ(9627)が昇格できるか注視していました(実は日経平均株価の銘柄入れ替えよりも気になってました(笑))が、最短コースぴったりの3/26日(金)に無事昇格発表が東証からありました。

さすが野村証券、いい仕事しますねぇ。じゃあ、なんで大幸薬品はそうじゃなかったのか? 歴史ある企業ゆえに東証の審査が延びているのか(アインファーマシーズも結構古いですが…)?
まだまだ研究する余地がありそうです。

今度のエンジュクさんのセミナーでは、そんな話もできればと。実習型セミナーなので35人程度までの募集で、残り2-3名の空き枠だそうです。お早めにどうぞ(と、宣伝する(笑))。

第一生命の Fast Entry 日を変えてきたFTSE

虎年の獅子座さんのエントリーとカブってしまいますが、気にしないことにして…^^)

FTSEのルールに厳格に沿えば、第一生命のFast EntryによるFTSE買い日は上場日当日です。しかしながら、さすがに当日は一本値で決まるため、一日後にずらしたようですね。

Note: As initial trading on 1 April 2010 is expected to be carried out
by way of a single auction process only, Dai-itchi Life Insurance will
be added to FTSE Indices at close on Friday 2 April 2010 (i.e. effective
Monday 5 April 2010).



FTSEの次に待っているのはMSCI。そしてTOPIX(株価が3万円近くになると2回に分割される恐れあり)、それからラッセル野村。インデックス買いは続くよ~どこまでも、ポッポー♪

実習型セミナーを開催します!

4月10日(土)に、イベント投資の実習型セミナーを開催致します。中級以上を対象にしたもので、「企業や証券会社で発表された資料から、投資判断基準となる値を計算し、実際に投資するべきなのかどうかの判定を行う」ようなことを予定しています。かなり実践的な内容で、セミナーでは初めての試みです。

お申し込みはこちらのページからどうぞ。4月2日の18:00までは早期割引価格となっておりますので、お申し込みはお早めに。あ、当日は電卓を忘れないで下さいね!

エンジュクさんからバナーをもらいましたので、貼ってみます。

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BIG SQの週の投資部門別売買状況

先週、BIG SQがあった週の投資部門別売買状況ですが、かなり変わった結果が出ました。自己投資部門だけが抜けて買い越ししているのです。一瞬どこかで計算する桁を間違えたのかと思いましたが、そうではなさそうです(汗)。

2010年3月第2週( 3月8日~3月12日 )

 TOPIX先物225先物株式(3市場)全合計
自己▲ 37,112▲ 135,583696,878524,183
外国人76,714164,930▲ 358,623▲ 116,979
個人158▲ 7,534▲ 227,097▲ 234,473
信託銀行▲ 47,055▲ 13,524▲ 51,376▲ 111,955
投資信託3,097▲ 32,4311,821▲ 27,512
事業法人▲ 1855,726▲ 39,099▲ 33,558
その他法人等▲ 119▲ 1,56810,2368,549
生保・損保81912,566▲ 33,070▲ 19,685
都銀・地銀等3,101▲ 1,577▲ 6,233▲ 4,709
その他金融機関285317▲ 7,065▲ 6,464


裁定取引の関係上、BIG SQで一気に現物を処分したのではないかと推測します。過去に昨年の9月のBIG SQの時も似たような感じでした。今回の結果はあまり参考にしない方がいいのかもしれません。

2009年9月第2週( 9月7日~9月11日 )
 TOPIX先物225先物(L+M)株式(3市場)全合計
自己▲ 120,13326,544403,420309,831
外国人56,82083,010▲ 122,40717,423
個人▲ 29▲ 61,145▲ 88,506▲ 149,680
信託銀行66,0088,493▲ 158,119▲ 83,618


ついでに先週(BIG SQ週)、東証2部や東証マザーズに外国人投資家の買いが入っています。新興系が調子づくかも…。

川崎汽船、関西アーバンのFTSE買い日

3/19日は、川崎汽船(9107)関西アーバン(8545)のFTSE買い日でした。結果をみてみましょう。川崎汽船は今一歩。逆に時価総額の低かった関西アーバンの方が良い結果が出ました。(出典: Yahoo
Japan Corporation.)

コード銘柄時価総額前日比当日比VWAP比
9107川崎汽船 299▲ 0.28%▲ 1.11%▲ 0.15%
8545関西アーバン(大証) 74 2.80% 1.38% 0.70%
(参考)TOPIX先物0.64% 0.27% 0.10%


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FTSE買いは今年、とっても不安定ですね…。

公募増資とギリシャ国債との共通点

本日付けの日本証券新聞に、草野豊己氏の発言内容が掲載されていまして、その中で興味深い箇所を見つけました。


「先に、ギリシャやスペインの国債が順調に消化されたと報じられたが、額面通りに受け取ってはいけない。日本の公募増資でも同じことが行われたが、ヘッジファンドなどは、先に国債を大量に空売りしておいて、後に発行される新発債を手当てして現渡しするような手法も用いるためだ。


草野さんの切り口にはいつも感心してしまいます。実際にこういった手法が取れるのか分かりませんが、原理的には確かにありえます。

公募増資と同様に、あまり将来性がはっきりしない状況で国債を発行すると、叩き売って値段が下げやすくなるのかも知れませんね。

 今後、ギリシャ国債が「売れ残る」という所に注目するのではなく、そこに至るまでにどれだけ国債が売り込まれるのか? を注目するのが通なのかもしれません。

株式ばかりではなく、国債でもイベント投資的なことが原理的に可能と知って、ちょっと楽しくなりました(笑)。

おとなしめの四季報買い

日曜日には到着していた会社四季報CD-ROMについて、見出しでスクリーニング。意外と買いたい銘柄が多くありました。そこであまり売買の多くない(機関投資家が入ってこない)銘柄を買えたラッキー程度で指値。そしたら本日、狙った銘柄全部、あっさりと買えてしまいました。

以前はもっと株価は見出しに反応していたのですが、そういった投資家の方々が消えてしまたのでしょうか? それとも慎重になった? それとも私が罠にはまったのか?(笑)。イベント投資としては珍しくTOB狙い並みの長期戦なので、ゆっくり上昇してくれないかな…。

四季報CD-ROMが届く前に発売される、オール投資「四季報先取り大特集」号をいつも買っているのですが、今回この特集で取り上げられた銘柄と本日購入した銘柄で重なっていたものがひとつもなし。オール投資さん、もう少し見出しと連動した銘柄を紹介して下さいな(笑)。