2010年5月末の逆日歩一覧

主に5月末に優待権利日を迎える銘柄についての逆日歩一覧です。どうせついても1日分ということもあったためか、ほぼすべての銘柄でMAXの逆日歩。それでも優待価値の方が勝った銘柄もありますが、売買手数料を考えると、少々きつかったですね。

EASY商品(1327)は先月に引き続き、なぜに月末だけ?? HABA(4925)は立会外分売の影響ですね。中北製作所(6496)は優待がないはずなので逆日歩の意味は良く分からないのですが、貸株者が権利日までに引き上げ??

コード銘柄名市場区分貸借値段貸株数品貸料
1327EASY商品東証 3520 191 100 2.84%
2698キャンドゥ東証 97000 1492 1600 1.65%
6496中北製作所 大証 640 7,000 8 1.25%
7921宝印刷東証 721 182600 8 1.11%
8887リベレステJQ 115300 347 1200 1.04%
3148クリエイトS東証 1663 251600 16 0.96%
3022山下医東証 1250 20800 12 0.96%
7630壱番屋東証 2264 242100 20 0.88%
4925HABAJQ 2254 21200 5 0.22%

TOPIX買い日結果(2010年5月)

5/28日は5月分のTOPIX買い日でした。超巨艦の第一生命(8750)に注目が集まりましたが、こんな時は誰も構っちゃくれない2番手狙いが有効な事が多いのですが、見事にそんな結果になりました。

(6/6追記: 第一生命の時価総額が間違っていたため、修正しました。ご指摘ありがとうございます > Nishimura さん)


コード銘柄時価総額前日比当日比VWAP比
8750第一生命 9582▲ 1.46%▲ 4.02%▲ 2.59%
9627アインファーマシーズ 143 9.04% 7.21% 2.48%
9810日鐵商事 88 0.00%▲ 1.96%▲ 1.00%
4574大幸薬品 66 5.06% 4.58% 0.67%
(参考)TOPIX先物1.44% 0.11% 0.36%


第一生命(8750) (出典: Yahoo Japan Corporation.)
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アインファーマ(9627) (出典: Yahoo Japan Corporation.)
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しかし、第一生命、もうすこし粘ってくれると思ったのですが、注目が集まり過ぎもいいとこだったのですかね。証券会社からのTOPIX買い日のレポートがバンバン出てました。

私は第一生命と2番手のアインファーマ(9627)の両作戦。これだけ注目されると普段なら第一生命はスルーですが、市場のボラティリティが高い時にはインデックス買いが結構いい結果がでるので参戦してしまいました(汗)。

昼休みチェックしてまあ安心。夜にチェックしたら、第一生命の劇下げとアインファーマの高騰の両方に超びっくらこきました。やっぱり一番手は集中砲火を受けるので、つらいですねぇ…。

逃げ腰の外国人投資家

日経平均株価が1万円割れとなり、「ユーロ売りの少女」というパロディまで出回る程のユーロに揺れた5月第3週の投資部門別売買状況ですが、やっぱり外国人投資家が逃げ腰。個人投資家はチャンスとばかりの逆張りの買い。

2010年5月第3週( 5月17日~5月21日 )

 TOPIX先物225先物株式(3市場)全合計
自己120,10898,301▲ 255,178▲ 36,769
外国人▲ 125,222▲ 161,328▲ 302,466▲ 589,016
個人12343,321265,931309,375
信託銀行13,8238,717149,539172,079
投資信託▲ 15,042▲ 12,87856,34228,422
事業法人24,88113,37318,256
その他法人等03,81817,94621,764
生保・損保11,4063,8798,69323,978
都銀・地銀等▲ 4,984▲ 16,8608,640▲ 13,204
その他金融機関▲ 1391,17415,02616,061


久々に外国時投資家の買い越し割合をグラフにしたものを掲載します。4月の3週、4週と、既にデッドクロスしていたんですね…。はは(汗)。

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因みに先週、事業法人の売り越し額が大きいとお話しましたが、Satoさのタレこみにより、それは「富士電機がファナック株を売却した分では」との情報をゲット(ありがとうございます!)。売買額が1200億円程度と似通っており、確かにありえそうです。

取引日 価格 売買高 売買代金
2010年5月10日 9,221.40 9,899,000 91,282,638,600
2010年5月10日 9,417.60 2,573,200 24,233,368,320
2010年5月10日 9,417.60 626,800 5,902,951,680
合計121,418,958,600


ところでこの買い手は一体誰でしょう? もし外国人投資家だったなら、その分プラスになっているので、実際の売り越し額はもっとあったことになりますね…。以下、該当週の投資部門別売買状況を再掲します。

2010年5月第2週( 5月10日~5月14日 )
 TOPIX先物225先物株式(3市場)全合計
自己▲ 5,610▲ 65,862▲ 46,371▲ 117,843
外国人▲ 64,10441,575▲ 83,580▲ 106,109
個人12115,097156,465171,683
信託銀行68,7832,62623,38494,793
投資信託▲ 6,6833,67425,17722,168
事業法人0▲ 1,749▲ 93,014▲ 94,763
その他法人等0▲ 605▲ 1,532▲ 2,137
生保・損保3,852▲ 8,3884,650114
都銀・地銀等3,61625,9221,44030,978
その他金融機関189▲ 3255,4685,332


MSCI買い日結果(2010年5月)

本日はMSCI買い日でした。新規採用はなく、除外銘柄もなく、ウエイトの調整銘柄ばかりでした。増加上位5銘柄とウエイト減少下位5銘柄について今日の成績を掲載します。

コード銘柄増減前日比当日比VWAP比
7751キヤノンウエイト増▲ 0.14%▲ 1.23%▲ 0.28%
7211三菱自動車工業ウエイト増▲ 0.86% 0.00% 0.12%
8308りそなHDウエイト増 2.22% 1.28% 0.40%
8316三井住友FGウエイト増 1.51% 0.64% 0.91%
9984ソフトバンクウエイト増 4.37% 2.29% 1.65%
7269スズキウエイト減 1.04%▲ 0.06% 0.31%
6981村田製作所ウエイト減▲ 1.06%▲ 0.24%▲ 0.41%
5411JFEHDウエイト減 0.52%▲ 1.19%▲ 0.85%
8604野村HDウエイト減 0.55%▲ 0.18%▲ 0.18%
7203トヨタ自動車ウエイト減▲ 1.97%▲ 1.82%▲ 0.64%
(参考)TOPIX先物▲ 0.35%▲ 1.16%▲ 0.63%


ソフトバンク(9984) (出典: Yahoo Japan Corporation.)
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やっぱり相場が荒れた時にはインデックス買いがいい味を出しますね(ボラティリティがレジームスイッチと考えるといいのかな?)。

本日、MSCI買い日です

毎年5月末にあるMSCI買い日ですが、今年は5/26に変更になっています。つまり本日です。お間違えなきよう。

日本証券新聞によれば、5/26になった理由として、5/31(5月最終月曜日)がメモリアルデーで米国市場がお休み。今週の後半はメモリアルデーに合わせてバケーション休暇を取るファンドマネージャーが多いことからの配慮だそうです。

 ということは、水曜日までポジション調整で、木曜日はプレイヤー激減?

上昇トレンドの終りを告げる「いってこい」?

5/20日付の日本証券新聞と、エンジュクさんの5時間で極める! 夕凪式実践イベント投資術セミナーDVDの発売前予約特典レポートのひとつとしても公開したのですが、過去、私の記憶に残っている「いってこい」のグラフです。

「夏の終わりを告げる雷雨」のように「上昇トレンドの終りを告げるいってこい」。もし今回、本当に上昇トレンドが終了したならば、株式風物詩として追加してもいいですかね?

(終値最高値(3/10)から17営業日目に出現)
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(終値最高値(1/16)から21営業日目に出現)
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(終値最高値(4/26)から8営業日目に出現)
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GWまで上昇パターンの似たチャート

5/1日にご紹介しました似たチャートの続きです。酷似しているのは2000年のITバブル崩壊時期。急落タイプと判断するのであれば、あと1週間、5-7%程度の下落は覚悟する必要があります。一方で株価維持タイプであれば、時期的に底に到達しています。

結局どっちに行くのか良く分からない(笑)。

「VIXが高い時には、日経ヴェリタスのブルベア指数の逆張りが有効」と考えると….。はは。

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外国人投資家、引き続きの売り

日々の動きは大きかったものの、週を通してはあまり変化のなかった先週の投資部門別売買状況ですが、引き続き外国人投資家が売っています。個人投資家が逆張りの買いを継続。そろりと足を抜け始めていそうな雰囲気です。

ちょっと気になかったのが、今まで目立たなかった「事業法人」が突如としてなぜかしら大幅売り越し。これは一体何でしょうかね…。

 TOPIX先物225先物株式(3市場)全合計
自己▲ 5,610▲ 65,862▲ 46,371▲ 117,843
外国人▲ 64,10441,575▲ 83,580▲ 106,109
個人12115,097156,465171,683
信託銀行68,7832,62623,38494,793
投資信託▲ 6,6833,67425,17722,168
事業法人0▲ 1,749▲ 93,014▲ 94,763
その他法人等0▲ 605▲ 1,532▲ 2,137
生保・損保3,852▲ 8,3884,650114
都銀・地銀等3,61625,9221,44030,978
その他金融機関189▲ 3255,4685,332


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VIX指数が35を超えると…

米国、VIX指数が35を超えると、市場から促されるように繰り出される「政治的な対応」。2007年から2008年にかけて、土日であったとしても緊急にFF金利下げで応じて、そのたびに株価は復活しました。

しかし、2008年9月にリーマン破綻を受けて、VIX指数は高止まり。株価は急落してしましました。

今年もまた、VIX指数が35を超えた所で土日であったとしても「政治的な対応」。あと数回の波はもちそうですが、最後に待っているのはなんでしょうね…?
そこまで到達せずに回復してくれればいいのですけれども。

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