REIT買い日2銘柄

本日はスターツプロシード(8979)日本ロジスティクス(8967)のREIT買い日でした。両銘柄の動きが全く逆。新規上場と公募増資ではプレイヤーが違うんですかねぇ。

コード銘柄時価総額前日比当日比VWAP比
8979スターツプロシード投資 123 1.85% 2.39% 0.03%
8967日本ロジスティクスF 104▲ 1.39%▲ 1.54%▲ 1.04%
(参考)TOPIX先物1.28%▲ 0.30%▲ 0.54%


(出典: Yahoo Japan Corporation.)

スターツプロシード(8979
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日本ロジスティクス(8967)
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2010年8月末の高逆日歩一覧

8月末に株主優待を迎える銘柄を中心とした、2010年8月の高逆日歩の一覧です。今回は逆日歩負けの銘柄がなさそうな感じ。

コード銘柄名市場超過株数品貸料備考規制(日証金)
8168ケーヨー東証 117600 12 2.47%停止
3048ビックカメラ東証 18215 800 2.23%注意
8274東武ストア東証 527000 5 1.93%
8167丸久    大証 5,300 16 1.83%
2157コシダカJQ 1183 4000 1.68%停止
7601ポプラ東証 77700 8 1.56%
7544スリーエフ東証 50300 8 1.47%
8127ヤマトインタ大証 66,500 4 1.20%
3045カワサキ  大証 11,200 12 1.05%
2404鉄人化計画東証 711 400 0.99%
8167丸久東証 1300 8 0.89%
3141グローウェル東証 94800 16 0.81%
9602東宝    大証 2,000 11 0.79%


買い支える信託銀行

日経平均株価は前週比で僅かながら下落した先週(8/16週)の投資部門別売買状況ですが、信託銀行が大きく買い支え。海外投資家と個人投資家は売り越し。最近の株価の粘りを見ていると、やっぱり信託銀行が買っているのかなぁ…。

2010年8月第3週( 8月16日~8月20日 )

 TOPIX先物225先物株式(3市場)全合計
自己▲ 26,1437,452▲ 2,305▲ 20,996
海外投資家3,734▲ 28,285▲ 55,564▲ 80,114
個人2316,385▲ 36,958▲ 20,551
信託銀行17,917▲ 9,51486,85295,255
投資信託1,002▲ 4,643▲ 2,641▲ 6,282
事業法人01,7066,2837,989
その他法人等02474,3224,570
生保・損保2,364▲ 1,019▲ 8,762▲ 7,417
都銀・地銀等▲ 62210,09611,40820,882
その他金融機関8281,1117182,657


個人(現物/信用別)売り買い合計
個人現物▲ 329,368 301,107▲ 28,261
個人信用▲ 510,795502,098▲ 8,697


ヒンデンブルクオーメン その後

毎日のように書き換わるヒンデンブルクオーメンのWIKIPEDIAの記事ですが、8/24日に3回目のヒンデンブルクオーメンが発生したとのことです。

また、同じサイトのConclusions の中に「Though the Omen does not have a 100% success
rate, every NYSE crash since 1985 has been preceded by a Hindenburg Omen.


「ヒンデンブルクオーメンは100%確実ではないけれど、1985年以降のNYSEのクラッシュ時には毎度ヒンデンブルクオーメンの予兆があった。」とあるので、これから40日間程度は気をつけましょう…。ということで。

いつものありがちなパターン

日経平均株価が9600円台から9209円台へ、一時期は9000円台を記録した8月9日の週の投資部門別売買状況ですが、海外投資家売りで、個人投資家と信託銀行買いといった、いつも急落時にありがちなパターンでした。

 TOPIX先物225先物株式(3市場)全合計
自己74,351▲ 35,650▲ 148,806▲ 110,104
海外投資家▲ 49,619▲ 40,071▲ 39,508▲ 129,198
個人241,103123,004164,109
信託銀行▲ 11,075▲ 9,17253,92833,681
投資信託▲ 3,5095,691▲ 2,385▲ 203
事業法人05,3169,28514,601
その他法人等▲ 106,2494,38010,620
生保・損保▲ 9,4936,017▲ 4,910▲ 8,385
都銀・地銀等807,8752,51010,465
その他金融機関127467▲ 446148


個人投資家は前週と違って現物も買い越し。大型の公募増資の影響が消えましたかね。

個人(現物/信用別)売り買い合計
個人現物▲ 334,724 373,385 38,661
個人信用▲ 514,172 598,515 84,344


久々に東証一部時価総額に対する海外投資家の買い越し割合の平均移動グラフです(下の方)。まだ少し短期線と長期線が離れていますね…。

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ヒンデンブルグオーメン (Hindenburg Omen)

いつもいろいろとネタを提供して頂いている方から「ヒンデンブルグオーメン(Hindenburg Omen)」について言及して欲しいとリクエストを頂きましたので(いつもありがとうございます!)、早速取り上げてみます。

私はそもそも「ヒンデンブルグオーメン」という用語を知らなかったので、いろいろと調べてみたのですが、どうやら「株式暴落の前兆」となるテクニカル的な現象を指すようです。

WIKIPEDIAの英語版のHindenburg Omenにいろいろと条件が掲載されています。日本語のモーニングスターのニュースにも記載がありますので、そちらが分かりやすいです。

モーニングスターのニュースより転記:

(1)ニューヨーク証券取引所(NYSE)で、52週の高値更新銘柄数と52週の安値更新銘柄数の双方がNYSE総取引銘柄数の2.2%を超えている。
(2)この2つの数字うち、小さい方が75より大きい(絶対条件ではない)。
(3)NYSEの10週移動平均線が上昇している。
(4)同日にマクレラン・オシレータ(騰落統計数の平滑化された差に基づくモメンタム系指標)が負数を示している。
(5)52週最高値数が、52週最安値数の2倍を越えない(絶対条件)。



WIKIPEDIAの記述によれば、今年の8/16日(月)に観測されたとこのと。もしかして、これから株式が暴落するのでしょうか?

ただ、WIKIPEDIAの内容を詳細に読んだり、リンクされているサイトをを見たりする限り、発生しても必ず暴落するわけでもないようです。ダマシを避けるために、複数回の発生で有効とする… といった条件付けもあるようです。あと数回発生して「皆さんシートベルトを確認しておきましょう!」でしょうか。

WIKIPEDIAには、東京市場も同じメカニズムが適用できると記載がありますが、東京市場で「ヒンデンブルグオーメン」が発生した! といった話は聞いた事がありませんね…。海外投資家は利用しているのでしょうかね?

しかし「ヒンデンブルグオーメン(ヒデンブルクの前兆)」という名前はなんとも。「タイタニックオーメン」の方が…. もっと言えば「大津波の前兆」の方が日本人にはピンときそうですが。

ついでに、Hindenburg は「ヒンデンブルグ」の訳が適当でしょうか、それとも「ヒデンブルク」でしょうか。後者なら「ヒンデンブルグオーメン」じゃなくて「ヒンデンブルクオーメン」の方が良い気が。

過去と似たチャートその後

夏休みの終わりに(笑)、久々に過去と似たチャート2000年との比較を掲載します。まだ似た範囲にいますね。とりあえずは底割れに対して注意を厚めに…
といった所でしょうか。

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国際石油開発帝石のFTSE買い日

 エンジュクさんの新システム画像アップ機能待ちのため少々掲載が遅くなってしまいましたが、8/10日は国際石油開発帝石(1605)のFTSE買い日でした。TOPIXのFFWに相当する Investability Weighting Factor が30%から75%に大幅UPしたため、実際の公募額よりも大きくFTSEの該当時価総額が増える結果になりました。恐らく8/3日のMSCI買い日もも同じ状況にあったのではないでしょうか。

この影響もあったのか、それともヘッジファンドやディーラが夏休みでかく乱要因がなくなったのか、最後はしっかり上昇して高値引けでした。パチパチ。

コード銘柄時価総額前日比当日比VWAP比
1605国際石油開発帝石 8354 1.30% 0.59% 0.79%
(参考)TOPIX先物▲ 0.35%▲ 0.76%▲ 0.33%


(出典: Yahoo Japan Corporation.)
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引き続き買い越しの海外投資家

日経平均株価が前週比で100円程上昇した先週における投資部門別売買状況ですが、引き続き大幅に海外投資家が買い越し。一方で個人投資家は大きく売り越し。

個人投資家の"現物"の売り越し額が大きい所から、 国際石油開発帝石(1605)の公募株売りに対して、海外投資家がMSCI買いも含めて大きく買ったのでしょうかね。しかし、これだけ海外投資家が買っても株価が上昇しませんね…。

2010年8月第1週( 8月2日~8月6日 )

 TOPIX先物225先物株式(3市場)全合計
自己▲ 66,54418,42148,636513
海外投資家75,54020,803164,796261,139
個人▲ 307▲ 29,371▲ 194,607▲ 224,285
信託銀行▲ 15,4715,170▲ 8,838▲ 19,138
投資信託2,573▲ 1,920▲ 11,704▲ 11,051
事業法人0▲ 8,12610,5852,459
その他法人等0▲ 5342,9662,431
生保・損保4,04013▲ 8,300▲ 4,247
都銀・地銀等654▲ 1,165▲ 3,045▲ 3,555
その他金融機関▲ 1▲ 237▲ 3,025▲ 3,263


個人(現物/信用別)売り買い合計
個人現物528,472353,042▲ 175,430
個人信用644,697625,520▲ 19,177


2010年7月末の高逆日歩銘柄一覧

ちょっと遅くなってしまいましたが、今さらながらの2010年7月末の高逆日歩銘柄一覧です。ほとんど株主優待と関係ない銘柄ばかり。ウエスコ(9648)の突然の逆日歩には驚くばかり。

トーホー(8142)は株主優待銘柄ですが、東証の逆日歩はグッと低くいです。誰がどんな意図で大証経由で借株するのかが不思議な状況。

コード銘柄名市場貸借値段超過数逆日歩逆日歩率
9648ウエスコ  大証 189 29200 18 9.52%
8142トーホー  大証 322 2000 15 4.66%
3320クロスプラス東証 825 7500 24 2.91%
8426ニッシンS東証 1213 287 15 1.24%
2138クルーズ  大証 302500 374 3600 1.19%
7599ガリバーI東証 4315 69800 30 0.70%
2372アイロムHD東証 2414 883 15 0.62%
8142トーホー東証 321 296000 1.65 0.51%