2010年9月末高逆日歩一覧

2010年9月末の高逆日歩一覧を掲載します。1日の逆日歩だけであったためか、優待タダ取りした人も多かったようで、結構高めにつきました。上位はやはり大証系の銘柄。

意外とつかなかったのが全日空(9202)です。日本航空がなくなって高逆日歩が危惧されていたのですが、意外とみんな警戒しているのか、それとも公募増資によって株がじゃぶじゃぶ余っているのか…。

コード銘柄名市場貸株超過品貸料逆日歩率規制(東証)
9713ロイヤルホテ大証 20,000 12 6.86%
7412アトム東証 489300 12 4.94%停止
8041OUGホール大証 271,000 6 4.03%
9046神戸電鉄  大証 15,000 12 3.17%
9850グルメ杵屋東証 392000 16 3.12%注意
8163サトレストラ大証 1,000 16 2.75%
7616コロワイド東証 2029500 12 2.59%注意
2729JALUX東証 107800 16 2.41%停止
7524マルシェ  大証 1,200 16 2.32%
7524マルシェ東証 207100 16 2.30%注意
2926篠崎屋東証 1072 400 2.29%
2335キューブシス東証 60100 16 2.04%注意
4925HABAJQ 23000 48 1.92%停止
7550ゼンショー東証 1007700 15.5 1.85%注意
9033広島電鉄東証 3000 6 1.76%
9616共立メンテ東証 299800 22 1.70%停止
3712情報企画東証 259 800 1.47%
9628燦ホールディ大証 19,700 20 1.46%
7508GセブンHD東証 342200 8 1.46%
4033日東エフシー東証 83100 6 1.33%
7419ノジマJQ 106900 8 1.32%
9368キムラユニ東証 50500 8 1.15%
9828元気寿司東証 163600 12 1.14%
6639コンテック東証 3400 8 1.14%
8767ウェブクル東証 279 800 1.03%
4346NEXYZ.東証 1607 35 1.03%
4799アグレックス東証 142200 8 1.01%
8214AOKIホー大証 100 12 0.97%
2669カネ美食品JQ 27500 24 0.89%
2676高千穂交易東証 125500 8 0.89%
9628燦HD東証 23300 12 0.87%
3371ソフトクリエ東証 80300 8 0.87%
9058トランコム東証 99300 12 0.86%
7947エフピコ東証 500 40 0.86%
4839WOWOW東証 409 1200 0.82%
4298プロトコーポJQ 11600 28 0.80%
9936王将フードサ大証 41,200 15 0.76%
9837モリト   大証 5,000 4 0.62%
5727東邦チタ東証 548300 12 0.52%注意


祝:日本電気硝子!

本日は日経平均買い日の第一弾でした。2年ぶりの定期入れ替えを祝うかのごとく、日本電気硝子(5214)が期待通りの結果を出してくれました! パチパチ。引けピンでインデックス買い日らしい動きでした。

一方、除外される方の三菱レイヨン(3404)三菱ケミカル(4188)軍団は最後やや逆噴射。しかしながら前日比ではマイナスですので十分でしょうか。

コード銘柄前日比当日比VWAP比
5214日本電気硝子 8.24% 5.68% 2.36%
3404三菱レイヨン▲ 0.89%▲ 0.60% 0.59%
4188三菱ケミカルHLDGS▲ 0.47%▲ 0.93% 1.37%
(参考)TOPIX先物 1.81% 1.08% 0.56%


(出典: Yahoo Japan Corporation.)

日本電気硝子(5214)
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三菱ケミカル(4188)
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2010年9月定期FTSE買い日結果

9/17はFTSE買い日でした。事前に周知が大きくされていたためか、発表直後から採用銘柄は急上昇、除外銘柄は急落してしまい、最後日は買い銘柄を中心に逆噴射。取るのが難しい年でした。

グラフを見ると、採用銘柄はマイナスに突っ込みました。除外銘柄はアクセル(6730)の下方修正と売るに売れないレオパレス21(8848)の落ち込み分もあったため下げましたが、それらを除くと実践するにはきつめです。

小さなイベントに周知が大き過ぎると全然な結果になっちゃいますね。これを逆に利用できたらいいですね。セオリーとは反対のポジションなので、ちと怖いですが。

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FTSE買い日の結果

コード銘柄 時価総額前日比当日比VWAP比
3632グリー採用 1243 1.76% 1.16% 0.36%
8714池田泉州HD採用 1225▲ 4.38%▲ 6.43%▲ 0.34%
4666パーク24採用 1037▲ 3.23%▲ 3.54%▲ 0.91%
4527ロート製薬採用 977▲ 1.18%▲ 0.82%▲ 0.91%
4555沢井製薬採用 896 1.05% 0.39% 0.50%
9086日立物流採用 438▲ 2.91%▲ 3.65%▲ 0.72%
8564武富士除外▲ 937.45% 7.45% 1.67%
6730アクセル除外▲ 126▲ 2.25% 4.55% 3.40%
8848レオパレス21除外▲ 201▲ 5.95%▲ 7.60%▲ 3.58%
6723ルネサスエレ除外▲ 2730.14% 0.00%▲ 0.29%
9719住商情報システム除外▲ 3473.45% 3.45% 0.88%
8522名古屋銀行除外▲ 4202.20% 1.82% 0.60%
3002グンゼ除外▲ 4283.31% 2.55% 0.40%
(参考)TOPIX先物1.02%▲ 0.06% 0.05%


秋のBIGSQ時の投資部門別売買状況

BIGSQの週の投資部門別売買状況は毎回かなり歪むので、あまり参考になりませんが、今回はそれほど値が飛びませんでした。

ちょっと動きがあったのが「生保・損保」。相場を大きく動かす程ではありませんが、9月の中間期末を間近にしていますし、何らかの損失回避の仕掛けでもしているんですかね…。

2010年9月第2週( 9月6日~9月10日 )

 TOPIX先物225先物株式(3市場)全合計
自己▲ 69,948▲ 11,786136,79055,057
海外投資家85,91181,533▲ 44,511122,933
個人181▲ 19,918▲ 129,186▲ 148,923
信託銀行▲ 5,30438,79251,51284,999
投資信託▲ 9,506▲ 50,0251,927▲ 57,604
事業法人444,982▲ 2,5442,482
その他法人等331943,0493,276
生保・損保▲ 2,141▲ 51,744▲ 12,800▲ 66,685
都銀・地銀等▲ 4687,251▲ 1,0675,716
その他金融機関591▲ 3088261,109


個人(現物/信用別)売り買い合計
個人現物▲ 375,091  286,303▲ 88,787
個人信用▲ 555,832 515,433▲ 40,399


ヨーロッパ、危なくね?

気まぐれに見ている Calculated RISK のサイトで知ったのですが、アトランタ連銀のサイトに、一般の投資家が手に入れにくいと思われる(単に私が知らないだけかも知れませんが)グラフが毎週掲載されている事に気がつきました。

私が参考になるなと思えたのが「European Bond/CDS Spred」と「Dollar LIBOR to OIS Spread」です。

私はこれらの専門家ではないので素人解釈になりますが、 「European Bond/CDS Spred」は、ヨーロッパ各国の危なさの指標、「Dollar
LIBOR to OIS Spread」は信用収縮の指標として使えるのではないでしょうか。

「European Bond/CDS Spred」を見る限り、ギリシャはもちろんの事、アイルランドとポルトガルもこれから危なくね? と市場関係者が考えているようです。

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光る! 信託銀行の買い

9月1日に日経平均株価8700円台もつけた先週の投資部門別売買状況ですが、やはり下値では信託銀行が買い。前週ほどではありませんでしたが、大きな下支え要因ですね。

一発目の新安値は信託銀行が買ってくれると仮定して、その時のリターンリバーサル効果(先物や大型株)は調査する価値があるかも??

2010年9月第1週( 8月30日~9月3日 )

 TOPIX先物225先物株式(3市場)全合計
自己36,70013,243▲ 116,985▲ 67,042
海外投資家▲ 13,06520,83160,50468,270
個人307▲ 23,721▲ 77,857▲ 101,271
信託銀行▲ 13,1962,82696,12885,757
投資信託▲ 10,607▲ 2,04222,4659,816
事業法人0▲ 4,21111,5877,376
その他法人等44▲ 9433,3402,441
生保・損保2,236▲ 1,7807,2247,681
都銀・地銀等▲ 3,1155,524▲ 5,476▲ 3,068
その他金融機関▲ 82348▲ 865▲ 599


個人(現物/信用別)売り買い合計
個人現物▲ 351,867  325,902▲ 25,965
個人信用▲ 591,245 539,353▲ 51,893


日経平均株価の銘柄入れ替え

本日、日本経済新聞社より日経平均株価の銘柄入れ替えについてリリースされました。日本電気硝子(5214)の採用はほとんどサプライズなしですが、クラリオン(6796)東京建物(8804)の入れ替えはかなりのサプライズです。

しかしながら、それを近い線で当てたのが大和CMのテクニカルチーム(木野内さんの所)です。クラリオンと東京建物の両方の名前を挙げています。今まではクオンツチーム(吉野さんの所)に注目が集まっていたのですが、してやったり!
でしょうか。

日本電気硝子のみなし額面が 100/3円。今の株価の1.5倍のウェイトがあります。結構楽しめそうです。東京建物はみなし額面50円なので、その点、うーん。サプライズでどこまで伸びますかね。

ヒンデンブルクオーメン 過去のケース

最近発生した、株式暴落の前兆といわれてるテクニカルサイン「ヒンデンブルクオーメン」についてですが、WIKIPEDIAのリンクをたどると、結構詳しく解説しているサイトをいくつか見つけることができました。

とても分かりやすいのが、英国の「The Market Oracle」というサイトです。要点をピックアップしてみると(私の勝手な意訳です):


過去22年、株式のクラッシュやパニックイベントの発生前には必ずヒンデンブルクオーメンが発生していた。

そもそものヒンデンブルクオーメンの条件は「(1)ニューヨーク証券取引所(NYSE)で、52週の高値更新銘柄数と52週の安値更新銘柄数の双方がNYSE総取引銘柄数の2.2%を超えている。」ことと、2つのフィルターで構成され、最高値と最安値が同時期にたくさん発生しているという両極端な状況を捕えている。

この条件だけだとダマシに多く会うので、更に2つの条件(最高値は最安値の2倍以上にはならない、36日以内にもう一度シグナルが発生する)を追加するとその関連は特筆すべきものになる。

株式下落の半分は41日以内にやってきた。4カ月程度かかることもある。

2004年、2005年は下落幅が小さく終わったが、それはFRBが流動性資金を投入した時にあたる。

面白い事に、ヒンデンブルクオーメン発生後多くの場合は株価が上昇し、それから下落する。



「株式下落まで4カ月程度かかることもある」となると、ヒンデンブルクオーメンの発生と直接関係があるのかと少々疑問な所ではあります。

ヒンデンブルクオーメン発生時期とチャートについて分かりやすく記載してあるのが「My Two Cents」のコラムで、ページの下段にその図があります。当たっていると言えば当たっている気もするし、どうなんでしょうかね…。

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情報ソース:
http://www.sutton-associates.net/issues/mtc_2009/mtc_09252009.php

自分自身でパニックになることなく、いくつかの「危ない」指標のうちのひとつとして気に掛けておいて、暴落が発生した場合の対応を事前に真剣に検討しておく…というあたりでしょうか。

信託銀行爆買い

一時的に日経平均株価が9000円台を割り込んだ先週の投資部門別売買状況ですが、信託銀行が爆買い状態。安値更新時にはしっかり買いで株価を支えています。一方で売っているのは相変わらずの外国人投資家。最後に優位に立つのはどっち?

2010年8月第4週( 8月23日~8月27日 )

 TOPIX先物225先物株式(3市場)全合計
自己▲ 21,02964,405▲ 73,073▲ 29,697
海外投資家6,6326,141▲ 154,294▲ 141,521
個人▲ 452▲ 37,25629,349▲ 8,359
信託銀行4,810▲ 3,314165,280166,776
投資信託1,473▲ 600▲ 9,280▲ 8,407
事業法人0▲ 5,34217,49712,155
その他法人等▲ 8▲ 1,65712,87211,207
生保・損保8,7972,6913,03114,519
都銀・地銀等686▲ 9,4154,334▲ 4,395
その他金融機関245▲ 539▲ 1,843▲ 2,137


個人(現物/信用別)売り買い合計
個人現物▲ 299,738  321,472  21,734
個人信用▲ 514,366 521,981 7,615


浜松ホトニクスと第一生命

本日は浜松ホトニクス(6965)のMSCI買い日と第一生命(8750)のラッセル野村買い日でした。結果は市況に引きずられてボロボロ。買い日が昨日だったらなぁ…とボヤきたくなります。しかし、第一生命のインデックス買い日にはことごとく裏切られますね(苦笑)。

コード銘柄前日比当日比VWAP比
6965浜松ホトニクス▲ 3.88%▲ 2.71%▲ 0.27%
8750第一生命▲ 3.87%▲ 1.19%▲ 0.66%
(参考)TOPIX先物▲ 3.38%▲ 2.02%▲ 1.04%


(出典: Yahoo Japan Corporation.)

浜松ホトニクス(6965)
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第一生命(8750)
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