2010年11月末 高逆日歩率一覧

11/24日は11月末の権利付最終売買日でした。株主優待取得で気になる高逆日歩率一覧を掲載します。

トップは優待と何も関係ないモリト。スター・マイカ(3230)、キユーピー(2809)は逆日歩より株主優待の価値が上回り、逆に壱番屋(7630)は下回りました。

こうみると、優待銘柄ばかりでなくETF銘柄がずらりと並んでいますね。売りでのヘッジには使いづらいです。もうすこしそのあたりをサポートしてくれないと、流動性も上がらない気が。

コード銘柄名市場超過株数逆日歩逆日歩率
9837モリト   大2 1,000 16 2.39%
3230スター・マイJQ 466 800 0.97%
7630壱番屋東証 240900 20 0.88%
1547上場米国東証 90 9 0.87%
1313サムスンKO東証 1490 10 0.55%
9717ジャステック東証 270100 2.5 0.49%
4835インデックスJQ 214 5 0.11%
6278ユニオンツル東証 112200 1.5 0.07%
6723ルネサス東証 311300 0.55 0.07%
2734サーラコーポ東証 71500 0.3 0.07%
1699野村原油東証 1010 0.5 0.06%
2809キューピー東証 457200 0.6 0.06%
1348MXSトピク東証 1350 0.5 0.06%
2698キャンドゥ東証 603 40 0.05%
1321日経225投大2 125,189 5 0.05%
1346MXS225大2 5,067 5 0.05%
1550MXS外株東証 30 0.5 0.05%
1635ダイワエネ東証 1 5 0.04%
1639ダイワ自動東証 108 5 0.04%


海外投資家と個人投資家の一騎討ち

日経平均株価が1万円台に回復した11月第3週の投資部門別売買状況ですが、先週に引き続き海外投資家が買い越し。そして同じく個人投資家が売り越し。海外投資家と個人投資家の一騎討ちの様相です。

2010年11月第3週( 11月15日~11月19日 )

 TOPIX先物225先物株式(3市場)全合計
自己1,382▲ 30,06794,07065,385
海外投資家42,31599,074128,908270,297
個人24▲ 18,135▲ 217,387▲ 235,498
信託銀行▲ 49,653▲ 15,89217,316▲ 48,228
投資信託8,694▲ 15,4541,272▲ 5,488
事業法人0▲ 18,33022,0923,762
その他法人等06955,4536,148
生保・損保▲ 2,0218,129▲ 35,138▲ 29,030
都銀・地銀等▲ 859▲ 6,267▲ 2,614▲ 9,740
その他金融機関▲ 42▲ 853▲ 2,843▲ 3,738


個人(現物/信用別)売り買い合計
個人現物▲ 562,440 397,922▲ 164,518
個人信用▲ 752,585699,716▲ 52,869



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テレビの買い替え

11月一杯でエコポイントが半分になるとのことで、11月の連休の合間の月曜日に大型テレビを買いに横浜ヨドバシに出かけました(噂によると池袋が激戦区でいいらしいけれども、そこまで行く気力はありませんでした)。

テレビはどんどん安くなるので、年明けにはエコポイントを超える値下がりもありえるので無理に買う必要はないのかも知れません。しかし持っているテレビは10年ほど前に購入したものでしたし、テレビの購入額に対してエコポイントが2-3割程度はつくので、
祭りに参加する気持ちで行ってきました!

現場にお昼の13時頃に到着。やはりテレビコーナーは混雑。店員に話を聞くまでに60人の待ちがいて、順番がくるまでに90分ほどかかるとのこと。一瞬たじろいだのですが待つ事に。そして1時間も経たないうちに順番がやってきました。

さすが店員さん説明には慣れています。

・一番迫力あって疲れないテレビの画面の大きさは、テレビをいつも見ている距離が、TV画面の縦の長さの3倍程度(これから買いに行く方は、テレビといつもテレビを見ている場所の距離を測って行った方がいいですよ)
・液晶は色がはっきりしてきれいだけれど、同系色の濃淡が来た時に弱い。
・プラズマは色が暗くみえるけれど売り場が明るすぎる。家なら気にならない。
・大きさで迷ったら1ランク上の大きさを選ぶ方が後悔が少ない(お値段はその分高くなりますが)。

私は素早く動く時に現れる液晶特有の残像が苦手なこともあり(最近かなり改善されましたが)、店員さんにも乗せられて!? プラズマにしてしましました。

これでエコポイント獲得! と思ったのですが、そうではないようです。申込書にメーカー発行の保証書(コピー)が必要なので、それを添付して申し込みをします。

店員の方に気をつけて下さいと言われたのが「申し込み時期」。予算枠があるので、使い切った時点で終了です。特にTVの納期が遅くなれば遅くなるほど危なくなりますとのこと(まだ大丈夫なようですね)。

人気の型のテレビの到着は年末頃になるようですが、私の選んだものは人気薄で、在庫がありました(笑)。

しかし、月曜日の平日であんな混雑ならば今週末は更に激化は必至。分かりきった事なのかもしれませんが、テレビ販売会社、家電量販店、リサイクル業者はかなり売り上げの底上げが期待できそうですね。

海外投資家引き続き買い越し

先週の投資部門別売買状況ですが、海外投資家が引き続き買い越し。今週もそのまま買い越しているような感じですね。

気になるのが信託銀行。まだ額は小さいですが売り越しに転じました。下値では買い支え、上値では売り抑えの傾向がチラホラ。

2010年11月第2週( 11月8日~11月12日 )

 TOPIX先物225先物株式(3市場)全合計
自己▲ 144,778▲ 127,673195,012▲ 77,439
海外投資家107,02686,43384,005277,464
個人▲ 21241,625▲ 166,060▲ 124,647
信託銀行16,740▲ 17,397▲ 40,251▲ 40,908
投資信託5,91014,907▲ 18,7532,064
事業法人▲ 83,863▲ 1,2742,581
その他法人等592,9362453,240
生保・損保▲ 814▲ 5,885▲ 35,302▲ 42,001
都銀・地銀等16,088▲ 1,620▲ 3,65510,812
その他金融機関0▲ 1,554▲ 4,113▲ 5,667


個人(現物/信用別)売り買い合計
個人現物▲ 567,255 420,800▲ 146,455
個人信用▲ 749,250729,645▲ 19,605



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アンティ・アンズ

もう既に10年ほど前になりますが、カリフォルニアに住んでいた頃、これを日本に持っていったら結構受けるだろうな… と思えるものが3つありました。

ひとつ目がスターバックス。ふたつ目がクリスピークリーム・ドーナッツ。みっつ目がアンティ・アンズ。月曜日のWBSで紹介されていましたが、いよいよアンティ・アンズが明日、池袋に登場するようですね。

ただこのアンティ・アンズ、私が美味しいと感じる条件があって「その場でアツアツ」「アーモンドクランチ」でなければダメでした。よって、いつも行列を作っているようなロケーションにある店舗を狙っていました。

超ローカルな話をすれば、ギルロイのアウトレット店はダメで、サンノゼのグレートアメリカショッピングセンター店である必要があったのです。持ちかえりは私にとってNGでした。ただ、その時からもうかなり月日が経っていますので、改良されているのかもしれません。

その他にも、意外と仲間内で受けが良かったのが「タコベル」。日本の気候には合いにくいかもしれないけれど「ジャンバ・ジュース」なんかも夏に食べたくなります。リヴァンプさん、よろしく!

キャンドゥのTOPIX買い日

今日はキャンドゥ(2698)の公募増資に伴うTOPIX買い日でした。しかしながら、ほとんど変化の無視できる程のウエイト変更でしたので、やっぱり最後は殆ど誰も買いにやってきませんでした。(出典:
Yahoo Japan Corporation.)

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コード銘柄時価総額前日比(寄付)前日比(大引)当日比VWAP比
2698キャンドゥ 20.52%▲ 0.77%▲ 1.28%▲ 0.65%
(参考)TOPIX先物0.41%0.29%▲ 0.12%▲ 0.02%


今回は、ウエイトが低い場合の例ということで。

大塚HDのインデックス買い日(FTSE, MSCI, TOPIX)

大塚ホールディングス(4578)が12/15に上場するとの発表がありました。オーバーアロットメント分も含めた場合、想定発行価格2400円をベースにすると、2,286億円の市場調達額です。第一生命保険(8750)と比較すると規模は1/4程度となりますが、そこそこ大きい方です。

そこで、気になるのが「第一生命のように、特例によるインデックス買い日がやってくるか?」でしょう。ルールブックを読む限り、FTSEはやってきそうですが、MSCIはかなり計算が面倒かつ日々の情報が公開されていないので、正直分かりません。過去のハードルの高さを考えると、少々無理っぽい感じです。

まずはFTSE。特例となる「Fast Entry Level」となるには、FTSEラージ採用レベルの2倍の浮動株時価総額が必要です(と私の英語力ではそう解釈しました)。今年9月にミドルからラージに繰り上がった銘柄の浮動株時価総額レベルが400億程度でしたので、大塚HDはそれをクリアしています。

FTSEへの算入は、取引日初日の終値がベースとなるため、上場日当日(12/15)がFTSE買い日となります。

次にMSCI。特例となる「Early Inclusion」となるためには、「Interim Market Size-Segment Cutoff」の値の計算が鍵になります(と私の英語力ではそう解釈しました)。
その値を計算するためには恐らく全銘柄の日々の浮動株時価総額が必要で、それが公開されていませんので、計算できないのです。MSCIのライセンスを持っていると思われる大和CMのレポートに期待しましょう(野村は主幹を務めるため、レポートできないでしょうね…)。

もし「Early Inclusion」となれば…ですが、上場日初日の終了後、またはその翌日にMSCIからアナウンスがあります。算入は10営業日の終値となるので、MSCI買い日は12/29となります。

過去のMSCIの「Early Inclusion」のハードルの高さを考えると、採用は厳しいとは思っています。ただ、最近ルールが変わったので、もしかしたら緩くなっているのかも…。

TOPIX買い日は別に特例にひっかかることもなく、淡々と1月末の1営業日前(1/28)となります。

2010年11月 MSCIの入れ替え発表

本日の早朝、MSCIの入れ替え発表が行われました。11/10日版の日本証券新聞に「市場での候補銘柄」と取り上げられた上位銘柄がほぼ順当に採用、除外されました。ただ、グリー(3632)だけはサプライズ採用でした。

で、ですよ、前もってその予想銘柄を事前に仕込んでいたら良かったかといえば、「朝一で反対売買していたら」という条件ならその通りですが、そのまま持っていたら、特に除外銘柄については高く担ぎあげられてしまいました。

コード銘柄採用・除外前日比(寄付)前日比(大引)
6268ナブテスコ採用アタリ3.22%▲ 1.29%
4544みらかHD採用アタリ3.54%2.11%
3632グリーサプライズ採用4.84%4.95%
8961森トラストR採用ハズレ▲ 1.98%▲ 3.44%
3591ワコールHD採用ハズレ▲ 0.63%▲ 1.70%
4205日本ゼオン採用ハズレ0.00%▲ 2.08%
6146ディスコ採用ハズレ1.19%3.16%
8572アコム除外アタリ0.00%11.48%
5233太平洋セメント除外アタリ▲ 1.10%0.00%
8595ジャフコ除外アタリ▲ 0.45%8.82%
7915日本写真印刷除外アタリ▲ 2.26%2.43%
4676フジ・メディア・HD除外ハズレ3.62%4.50%
9042阪急阪神HLDGS除外ハズレ0.25%▲ 0.51%
(参考)TOPIX先物0.47%0.53%


狙われたのか、単なる反動なのか…。相場の材料がないため、こういったイベントに集中し過ぎなのかな?? 事前予想銘柄の本命で利益を上げるのは厳しいですね。もし当たっても利確タイミングが限られ、外れたら容赦ないペナルティ。

個人投資家、がっつり利益確定?

米国の金融緩和政策、日銀による金融政策決定会合を受けて、急騰した先週の投資部門別売買状況ですが、ほぼ予想通り海外投資家が大幅買い越し。それに対して個人投資家が大幅売り越し。見た目は個人投資家ががっつり利益確定した感じです。

2010年11月第1週( 11月1日~11月5日 )

 TOPIX先物225先物株式(3市場)全合計
自己▲ 65,158▲ 81,6773,835▲ 143,000
海外投資家64,090280,792185,755530,637
個人422▲ 169,803▲ 237,363▲ 406,744
信託銀行8,6519,74056,39474,785
投資信託3,411▲ 4,73629,85828,533
事業法人01,204▲ 8,663▲ 7,459
その他法人等▲ 88▲ 8,941▲ 2,113▲ 11,143
生保・損保3,961916▲ 25,833▲ 20,956
都銀・地銀等▲ 15,6212,622▲ 31▲ 13,029
その他金融機関83▲ 661▲ 1,023▲ 1,602


個人(現物/信用別)売り買い合計
個人現物▲ 380,647  256,879▲ 123,768
個人信用▲ 568,993 455,397▲ 113,595



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日経平均株価の動きそのまま

更新が大変遅くなりまして、もうすでに遥か昔のことのように思えるFOMC前(先々週分)の投資部門別売買状況ですが、外国人投資家が先物を中心に大幅売り越し。出来高が低調だったこともあったためか、日経平均株価の動きはそのままストレートに反映していますね。

明日には先週分の売買状況が公表されますが、やっぱり外国人投資家が買い越ししているんですかね…。

2010年10月第4週( 10月25日~10月29日 )

 TOPIX先物225先物株式(3市場)全合計
自己152,05313,948▲ 152,67213,329
海外投資家▲ 122,599▲ 141,555▲ 34,474▲ 298,628
個人▲ 8696,39930,242126,555
信託銀行▲ 74138285,80085,441
投資信託▲ 6,6862,82432,52128,659
事業法人03,17010,47313,643
その他法人等▲ 994,00914,04817,959
生保・損保▲ 26,6821,85429,1004,272
都銀・地銀等4,775545▲ 5,556▲ 237
その他金融機関▲ 1451,318▲ 9,937▲ 8,764


個人(現物/信用別)売り買い合計
個人現物▲ 351,690  342,600▲ 9,090
個人信用▲ 557,397 596,729 39,332



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