選挙後のアノマリー(11)

選挙後のアノマリーの更新です。上昇ペースは完全に前回を追い抜いています。

海外投資家からの資金流入が記録的なものであるならば、その結果も記録的になってしまうということですね。

20130428_03.jpg


20130428_04.jpg

TOPIX買い日結果

4月のTOPIX買い日の結果です。新規採用分はバラバラ。リニカルを当てるのは相当難しかった。FFW調整による増加の方は順当でした。

日本航空は新高値更新ですけれど、これはTOPIX買い日によってかさ上げされた面もあります。ブレイクアウト狙いの方はご留意を。

コード銘柄理由ウェイト(億)前日比VWAP比
3673ブロードリーフ採用 269▲ 0.39%▲ 1.03%
6516山洋電気採用 184▲ 2.25%▲ 0.76%
6920レーザーテック採用 132 4.06% 1.85%
4636T&KTOKA採用 126 2.50% 0.86%
1419タマホーム採用 113▲ 1.41%▲ 1.20%
9025鴻池運輸採用 97▲ 1.64%▲ 0.41%
6121滝澤鉄工所採用 81▲ 4.64%▲ 1.20%
2326デジタルアーツ採用 76▲ 0.08% 1.90%
2183リニカル採用 70 8.28% 6.18%
6750エレコム採用 69▲ 1.25%▲ 0.16%
2427アウトソーシング採用 50 0.12% 2.30%
8230はせがわ採用 27 1.60% 0.63%
4926シーボン採用 26▲ 1.69%▲ 1.10%
9201日本航空増加 2079 3.60% 1.20%
8697JPX増加 1974 5.04% 1.64%
7164全国保証増加 161 1.53% 0.80%
(参考)TOPIX先物▲ 0.09% 0.22%


リニカル(2183)
20130428_01.jpg
日本航空(9201)
20130428_02.jpg

(1日チャート 出典: Yahoo Japan Corporation.)

海外投資家は急ブレーキ

先週の投資部門別売買状況です。前週の反動とG20の結果待ちのためか、海外投資家は急ブレーキ。

それと入れ替わりに、個人投資家の逆張り買いと日銀砲による432億の買いで市場を底支え。

本日、TOPIX CORE30あたりに買いが来ている感じなので、今週は海外投資家が戻ってきている可能性が高いです。

2013年4月第3週( 4月15日~4月19日 )

 TOPIX先物225先物株式(3市場)全合計
自己▲ 59,27342,02710,039▲ 7,208
海外投資家39,331▲ 347,744▲ 153,921▲ 462,334
個人▲ 432112,061324,578436,207
信託銀行18,31290,622▲ 159,149▲ 50,215
投資信託▲ 4,572118,0801,472114,980
事業法人482,6745,3668,088
その他法人等3841,7054,7826,871
生保・損保19,236▲ 3,507▲ 41,773▲ 26,044
都銀・地銀等▲ 8,707▲ 26,798▲ 4,581▲ 40,086
その他金融機関▲ 251,8553,4845,315


 売り買い合計
個人現物▲ 1,809,926 1,835,274 25,349
個人信用▲ 2,930,152  3,229,381 299,230


20130426_01.jpg

2013年4月末の高逆日歩一覧

本日は4月末分の逆日歩発表日でした。高逆日歩銘柄と主な4月末優待銘柄の逆日歩を掲載します。

逆日歩1日だけとあって、それほど火だるまにはならず。伊藤園の優待を取る場合に、優先株が高めで普通株は低め。

流動性の観点もあり、機関投資家は優先株よりも普通株を多く持って貸しているんでしょうね。

コード銘柄名市場超過数単位逆日歩逆日歩率
3329東和フードサJQ 89,000 2000 0.81%
25935伊藤園優先株東1 63300 1600 0.83%
2910ロックフィル東1 539200 1500 0.75%
8079正栄食品工業東2 238800 800 1.07%
1313サムスンKO東1 2160 400 1.86%
3851日本一ソフトJQ 18,800 200 0.29%
2875東洋水産東1 20000 100 0.00%
9983リテイリン東1 266300 65 0.00%
2593伊藤園東1 398000 55 0.02%
7599ガリバーI東1 4670 50 0.01%
1766東建コーポ東1 128050 50 0.08%

2013年4月末の高逆日歩一覧

本日は4月末分の逆日歩発表日でした。高逆日歩銘柄と主な4月末優待銘柄の逆日歩を掲載します。

逆日歩1日だけとあって、それほど火だるまにはならず。伊藤園の優待を取る場合に、優先株が高めで普通株は低め。

流動性の観点もあり、機関投資家は優先株よりも普通株を多く持って貸しているんでしょうね。

コード銘柄名市場超過数単位逆日歩逆日歩率
3329東和フードサJQ 89,000 2000 0.81%
25935伊藤園優先株東1 63300 1600 0.83%
2910ロックフィル東1 539200 1500 0.75%
8079正栄食品工業東2 238800 800 1.07%
1313サムスンKO東1 2160 400 1.86%
3851日本一ソフトJQ 18,800 200 0.29%
2875東洋水産東1 20000 100 0.00%
9983リテイリン東1 266300 65 0.00%
2593伊藤園東1 398000 55 0.02%
7599ガリバーI東1 4670 50 0.01%
1766東建コーポ東1 128050 50 0.08%

海外投資家全力買い

先週の投資部門別売買状況です。海外投資家が過去ありえない程の全力買い。個人投資家もありえない程に全力売り。

現状を正しく認識しているのは、海外投資家、国内投資家、どっち?

2013年4月第2週( 4月8日~4月12日 )

 TOPIX先物225先物株式(3市場)全合計
自己▲ 186,024181,648▲ 206,598▲ 210,975
海外投資家103,794▲ 161,7131,586,5141,528,595
個人▲ 2,567▲ 672▲ 884,862▲ 888,101
信託銀行52,04939,938▲ 251,686▲ 159,698
投資信託32,205▲ 83,387▲ 70,152▲ 121,334
事業法人12139▲ 55,043▲ 54,891
その他法人等▲ 7▲ 286▲ 12,257▲ 12,551
生保・損保▲ 4,648▲ 134▲ 17,715▲ 22,497
都銀・地銀等4,520431▲ 18,934▲ 13,984
その他金融機関▲ 78▲ 146▲ 5,487▲ 5,711


 売り買い合計
個人現物▲ 2,797,2981,915,993▲ 881,305
個人信用▲ 3,397,5283,393,970▲ 3,558


20130418_01.jpg

選挙後のアノマリー(10)

選挙後のアノマリーと、消費税UP閣議決定時のアノマリーの更新です。

上昇率のメドとしては、どちらもほぼ到達。これから異次元の上昇があるのかが注目です。

20130414_01.jpg

20130414_02.jpg

乗った海外投資家、降りた個人投資家

先週の投資部門別売買状況です。木曜日の午後に日銀決定会合の発表があった週です。

日銀の発表に乗ったのは海外投資家でした。大きく買い越し。一方で降りたのは個人投資家。大きく売り越しです。

個人投資家の売りの大半が現物であったことから、株価上昇によるヤレヤレ売りだろうと思われます。

最近の株価の値動きが、夜に↑、昼は→ という状況から、引き続き海外投資家が買っている感じですね。海外投資家好みの大型株が買われ続ける地合いということでしょうか。

2013年4月第1週( 4月1日~4月5日 )

 TOPIX先物225先物株式(3市場)全合計
自己▲ 175,026▲ 42,078191,636▲ 25,468
海外投資家137,41133,282714,796885,488
個人1,002▲ 99,390▲ 651,832▲ 750,220
信託銀行31,50164,090▲ 162,234▲ 66,643
投資信託7,967▲ 6,01325,26927,222
事業法人25▲ 3,880▲ 28,555▲ 32,409
その他法人等▲ 574,148▲ 1,4972,594
生保・損保▲ 12,1451,812▲ 39,458▲ 49,790
都銀・地銀等9,72744,762▲ 12,41342,076
その他金融機関▲ 90▲ 906▲ 8,029▲ 9,025


 売り買い合計
個人現物▲ 1,970,7021,412,086▲ 558,616
個人信用▲ 2,624,347 2,531,131▲ 93,216


20130411_01.jpg

マッカラム・ルール

 先物夜間取引の値は大証終値から+270円高。とっても強いです。アメリカ雇用統計の発表で一瞬マイナスになったのが信じられないくらいです。

 これが「始まり」なんでしょうね。

本日のマーケット・アナライズ(BS12)にて、岡崎さんが「マッカラム・ルール」のお話をしていました。QEの規模から名目GDPの上昇率をおおよそ計測できるという計算式です。日本語はこちらにありました。

正直、難しすぎて全く分かりません(苦笑)。日銀のマネタリーベースの増加率からして、名目GDPが3%程度上がるらしい。

日銀側はこの数式を知っていて今回の発表になったのではないかと。そして海外投資家はアメリカのQEがこの原理で成功しているのを知っていて、一斉に買いに走ったのではないかと。


(追記)番組の内容がfacebookに掲載されました。一見の価値ありです! こちらでご確認あれ!


 さすが岡崎さんだなぁ。他の人と全然違う所に視点があります。

これにより今まで日本市場を無視してきた海外投資家、そして静観を決めていた国内個人投資家。そういった人たちが次々と参加してくる可能性が高いです。

・「2005年の郵政解散時をしのぐ注文が押し寄せた」とある外資系証券幹部(日経新聞 4/6朝刊)
ネット証券 問い合わせ相次ぐ

相場参加者の顔ぶれとマインドが過去と全く変わってくるので、これからどんなことが起きても不思議じゃないです。

日本株式相場のレジームチェンジ。徐々に環境が切り替わるのではなく、恐竜を滅ぼした隕石衝突のように一気に切り替わる。これからはそれに順応する力が試される気がします。

イケイケモード復活

先週の投資部門別売買状況です。再び海外投資家と、個人投資家の信用が買い越しの状況になりました。イケイケモード復活です。

今日の日銀会合により日経平均先物は高値更新。売買代金も記録的な数値。本当に押し目が終了したのかな??

2013年3月第4週( 3月25日~3月29日 )

 TOPIX先物225先物株式(3市場)全合計
自己▲ 103,287▲ 8,84359,777▲ 52,353
海外投資家9,53733,936272,516315,989
個人28▲ 45,692▲ 75,455▲ 121,119
信託銀行108,767▲ 33,893▲ 198,881▲ 124,007
投資信託32,05782,93947,022162,018
事業法人▲ 24596▲ 34,209▲ 33,637
その他法人等▲ 11▲ 1,7854,8263,030
生保・損保▲ 36,920▲ 397▲ 65,153▲ 102,470
都銀・地銀等▲ 10,407▲ 6,556▲ 10,653▲ 27,615
その他金融機関42▲ 3956995


 売り買い合計
個人現物▲ 1,308,742 1,211,413▲ 97,329
個人信用▲ 1,777,127  1,799,001 21,874


20130404_01.jpg

今日がベリーチャンス日だと認識できなかったわたしは自己反省。