波乱のTOPIXリバランス

 28日はTOPIXリバランス日でした。かなりの波乱でした。

まずはのっけから朝8:00にまさかのJDI(ジャパンディスプレイ)下方修正発表。なにもリバランス日の朝にしなくたっていいじゃない…。

そして取引時間中も、コタやチムニーといった銘柄が激しく株価が上昇する一方で、JDI、DNC(ダイキョーニシカワ)、AGSといった銘柄が引け際に悶絶の下落。こんな値動きの激しいリバランス日は久しぶりですね。

JDIはその時価総額規模からしてラストは多少反発するだろうと買い注文を入れる準備していたのですけれど、ひたすら下がりまくりで全く入れず。気づいたら15:00過ぎていました。

まあ、長くやっているとこんなこともあります。いいことばかりじゃない。しゃあないですね。だから投資は奥深く、面白いんですけれど(強がり)。

コード銘柄ウェイト(億)前日比VWAP比
6740ジャパンディスプレイ 2162▲ 15.89%▲ 3.40%
6810日立マクセル 526▲ 3.14%▲ 0.94%
2461ファンコミ 286▲ 6.53%▲ 1.75%
3178チムニー 1248.22%▲ 1.92%
5852アーレステイ 124▲ 3.13%▲ 4.23%
4246ダイキョーニシカワ 70▲ 6.63%▲ 4.15%
6364北越工業 680.18%▲ 0.46%
8920東祥 611.99%0.89%
2735ワッツ 590.43%▲ 3.43%
8728M2J 527.45%2.89%
4923コタ 4926.83%3.69%
3672オルトプラス 412.49%2.62%
2335キューブシステム 28▲ 2.17%▲ 0.75%
3648AGS 27▲ 8.22%▲ 11.32%
6165パンチ工業 237.46%2.89%
4333東邦システムサイエンス 19▲ 3.63%▲ 3.69%
9428クロップス 5▲ 1.81%▲ 1.89%
(参考)TOPIX先物▲ 1.07%0.10%


JDI(6740)
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DNC(4246)
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コタ(4923)
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(1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.)

信託銀行も買ってます

先週の投資部門別売買状況です。

順調に株価が回復した週ですので、海外投資家が買い、個人投資家が売る、よくあるパターンが現れています。

ここで意外だったのは信託銀行の先物買い。しかもTOPIXではなくて日経225の方。

うーん、よくわからんのですけれど、海外投資家との間のクロスが取引があったんですかねぇ。ナゾです。

2014年4月第3週 ( 4/14 – 4/18 ) 単位百万円

TOPIX先物225先物株式(2市場)全合計
自己▲ 58,743▲ 7,24359,395▲ 6,591
海外投資家34,540▲ 104,682137,51567,373
個人▲ 466▲ 18,370▲ 202,078▲ 220,914
信託銀行18,529102,095▲ 19,606101,017
投資信託10,366▲ 3,82840,32246,860
事業法人▲ 1462,522▲ 18,221▲ 15,846
その他法人等▲ 4▲ 4,5985,196595
生保・損保▲ 4,4105,886▲ 8,074▲ 6,598
都銀・地銀等▲ 945,153▲ 12,42232,723
その他金融機関0▲ 5144,0623,548


 売り買い合計
個人現物▲ 646,952526,374▲ 120,579
個人信用▲ 1,436,1441,354,645▲ 81,499


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焼肉弁当

今月発売の日経マネー6月号にて、ヘッタさん、JACKさん と共に座談会の記事が掲載されています。テーマは「肉食投資で2020年に5000万円」。

3人3様の資産の殖やし方をお話しています。ぜひご覧あれ!

ちなみに座談会では日経マネーさんのご厚意により、お弁当がでました。肉食投資にちなんで、焼肉弁当でした。ハハ。

(私信モード突入)144Pageにて掲載されていますガソリンさん、どうもありがとうございます! 嬉しいです!

信託あまり売ってないなぁ

 先週の投資部門別売買状況です。5連続陰線とひどい下落があった週でした。

売っていたのは海外投資家でした。前週の分をかなり吐き出し。個人投資家は猛然と買っています。

意外なのは、代行返上売りの主体と見ていた信託銀行がそれほどでもなし。ただしこの週は日銀が4日間ETF買い464億円分があります。その分はゲタが履かされています(大勢には影響せず)。

株価下落局面では、信託銀行通常はリバランスによる買い越しをするものなのですが、それが売り越しになっています。代行返上の売りと、純粋なリバランスの買いで打ち消された可能性もあります。

うーん、代行返上売りがどのくらい影響されたのか…。分からんですねぇ。

2014年4月第2週 ( 4/7 – 4/11 ) 単位百万円

 TOPIX先物225先物株式(2市場)全合計
自己102,108134,470▲ 279,808▲ 43,230
海外投資家▲ 138,578▲ 359,390▲ 169,216▲ 667,184
個人▲ 6,614108,679476,501578,566
信託銀行▲ 17,07651,530▲ 63,929▲ 29,474
投資信託27,59558,11212,29798,005
事業法人323▲ 2,70326,73824,358
その他法人等146,0074,85310,873
生保・損保1,64514,003▲ 12,1323,516
都銀・地銀等29,024▲ 38,7423,921▲ 5,798
その他金融機関2,1268902,7055,721


 売り買い合計
個人現物▲ 566,452848,651282,199
個人信用▲ 1,448,6611,642,964 194,302


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代行返上の恐怖再び!?

今年の4月1日に、厚生年金基金の解散を促す法律(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律)が施行されました。

AIJ投資顧問のスキャンダルのようなことがないよう、厚生年金基金の解散や健全化を進めやすくするために作られた法律です。これによる日本株売却規模(いわゆる代行返上)は2兆~3兆円と言われています。

4月になったらこれらの売りが出るのではと前々から噂されていました。そして最近の日本株の弱さから実際に出ているのかも知れません。

実は同じような事が2003年にもありました。この時は3兆~5兆円規模との話があります。

本日のラジオ日経の後場は岡崎さんが解説者としていらっしゃいまして「代行返上売りがあった2003年4月にも今年と同じ陰線5連発が発生した」とお話していました。

実際調べてみるとその通りで、時期も今年とほぼ一緒の2003年4月8日~4月14日までの5営業日(今年は4月7日~4月11日)。

せっかくなので、その年の日経平均の動きと、今年の日経平均の動きを比較してみました。年初の営業日の終値が基準です。

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途中経過は違うものの下落ペースはほぼ一緒です。青の枠で囲んだ所が、陰線5連発が発生した場所です。うーん、似てる(似ているからグラフを出したのですけれどね(笑))。

このグラフからは4月末までもう一発下げがあるかもしれないことを示唆しています。そしてそれを超えたら、バラ色の株価が…。

ただ、2003年は景気のどん底でした。5月にりそな国有化があり「不良債権処理に本気だ」ということが分かって株価が上がっていきました。それと一緒にしていいのやら。

代行返上、なめてたかなぁ。

海外投資家のリバランス買い?

4月第1週の投資部門別売買状況です。日経平均株価が15,000円を取り戻した週でした。

やはりというべきか、海外投資家が大きく買い越して株価を引っ張り上げ。4月の1週目はリバランスと思える海外投資家の新規買いが入りやすいのは確かです。

一方で個人投資家は逆張りの売り。今週の株価動向を見る限り、個人投資家の勝利ということでしょうか。

2014年4月第1週 ( 3/31 – 4/4 ) 単位百万円

 TOPIX先物225先物株式(2市場)全合計
自己▲ 151,236▲ 106,542191,248▲ 66,530
海外投資家152,646297,460399,364849,470
個人3,492▲ 47,699▲ 448,465▲ 492,672
信託銀行2,851▲ 110,064▲ 2,812▲ 110,024
投資信託▲ 14,085▲ 21,591▲ 16,242▲ 51,918
事業法人44▲ 3,210▲ 34,843▲ 38,008
その他法人等7▲ 3,707▲ 254▲ 3,955
生保・損保36,531▲ 44▲ 1,18935,298
都銀・地銀等▲ 29,675▲ 2,012▲ 21,430▲ 53,117
その他金融機関▲ 2,2011▲ 13,528▲ 15,727


 売り買い合計
個人現物▲ 706,177385,835▲ 320,342
個人信用▲ 1,184,9621,056,839▲ 128,123


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ハウスオブローゼもやっちゃった

先日、SBI証券での成学社の株券フェイルのお話をしましたけれど、わたしが優待を取ったGMOクリック証券でも通知がきました。株券の受け渡しができずフェイルしたそうです。配当と優待相当額を現金でお支払い。

そして更にハウスオブローゼもフェイルしたとの通知がありました。配当分と3,000円相当の商品が現金で払われるそうです。

商品より現金の方がいいんじゃないという話もありますが、商品到着時のワクワク感がなくなる。更に困ったことに、株主として成立していないので、株主総会に参加できず、当然ながら総会みやげももらえません。

それでも長期保有特典の優待でなくてよかった。これがリコーリースとかだったらと思うとゾッとします。

これも権利日最終日に買うからこうなるわけで、その時にはこんなリスクがちょっとだけ生まれるというお話でした。

以下GMOクリック証券からのお知らせ



平素よりGMOクリック証券をご利用いただき誠にありがとうございます。

2014年3月 26日(権利付最終売買日)のハウスオブローゼ[7506]のお取引につきまして、当該銘柄の売り方証券会社であるBNPパリバ証券株式会社にて受渡日
(権利確定日)に株券の受渡しが行えなくなる事態(フェイル)が発生し、株主名簿の書換が行われなかったため、本来帰属すべきであった株主としての権利をお客様が取得できなくなりました。

本件について、BNPパリバ証券株式会社と協議を重ねた結果、本来得られるべき株主としての権利である配当金および株主優待に代えて、配当金相当額および株主優待相当額の支払いが行われることとなりました。

■ハウスオフローゼ[7506]の配当金・株主優待の内容
配当  1株あたり20円(予想)
優待  100株以上 自社商品詰め合わせ(バス、ボディケア商品)  3,000円相当
   1,000株以上 自社商品詰め合わせ(バス、ボディケア商品) 10,000円相当

配当金相当額および株主優待相当額の支払時期は、株主総会開催後である6月頃の予定となっており、BNPパリバ証券株式会社より、当社にて受領次第、お客様の証券取引口座へ入金させていただきます。


お金と感情と意思決定

NHKで放送中の白熱教室シリーズ。今回は「お金と感情と意思決定の白熱教室」です。

どうせプロスペクト理論を説明するんだろうと斜めに構えてみていたんですけど全然違いました。書籍の「影響力の武器」を講義している感じ。とても楽しめました。

人間性心理学に興味がある、または「影響力の武器」の本を楽しく読めた という方にはおススメです。わたしはこれを投資の心理学に応用予定。

毎週金曜日夜です! 3回目の「デート必勝法 教えます !?」は絶対見なくては(笑)。

成学社でBNPパリバ証券やらかし

SBI証券で成学社の優待を取った市場筋の方からネタをもらいました。どうやら成学社の株券受け渡しのフェイル(不履行)があったみたいです。以下SBI証券からの通知(表示便宜上、一部改行等加えてあります)。


このたび、平成26年3月期権利確定最終売買日の平成26年3月26日(水)(受渡日3月31日(月))にお買付けいただきました、株式会社 成学社株式(証券コード2179)につきまして、売り方証券会社であるBNPパリバ証券株式会社において株券引渡し不履行が発生いたしました。

当該株券についての権利(配当金、および株主優待券と相応の商品等)につきましては、本年6月末の予定にて、BNPパリバ証券株式会社より当社にて受領し、配当金をお客さまの証券口座へ配当金相当額として入金させていただきます。また、株主優待券と相応の商品等につきましては、お客さまの当社ご登録住所へ当社よりご送付いたします。

お客さまにおかれましては、大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜り、今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具
記 <商品等>
一律QUOカード(クオカード)1,000円分を贈呈。



フェイルについてまれに発生の噂を聞きますが、外から確認取れないものばかり。今回は表に出た珍しいケースかも知れません。フェイルって、こうやってオトシマエをつけるんですね。しかしこの配当相当額はそのまま配当金としてちゃんと税務処理されるのかいな?

 ちなみに成学社の当日の逆日歩は最高料率の8円。358単位の株不足。

わたしはクリック証券で成学社の優待を取ったのですけれど、今の所は何も通知はありません。SBI証券の一部の方だけのお話かも。

スタバ株は1月に買え!

 前作から長らくお待たせしました書籍発売が決まりました。パチパチ。

スタバ株は1月に買え!: 10万円で始めるイベント投資入門」です。発売日は4月26日(土)、本体1400円+税、東洋経済新報社からです。書店での発売日は若干前後するかも知れません。

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今もメインで利用している株主優待への投資法と、よく利用しているアノマリー、そして投資に対する考え方などなど。これから投資する、もしくは投資で壁にぶつかっている方に向けて書きました。

よかったら買ってね。前作みたいにアマゾン中古で最高5万円で売れる日がくるかもしれないから(笑)。