西武鉄道のMSCIリバランス

本日はMSCIのリバランスがありました。メインは西武鉄道。大引け間際に出来高が集中し、最後は意地のVWAPプラス引け。頑張った。

他の調整銘柄は、あまり動かず。アステラス製薬は順方向に動いきました。けれど、個別銘柄の影響なのか、MSCIの影響なのかちょっとわからず。

 

コード 銘柄 理由 前日比 VWAP比
9024 西武ホールディングス 新規 0.40% 0.21%
8952 ジャパンリアルエステイト 0.18% 0.06%
8951 日本ビルファンド ▲ 0.86% 0.01%
8382 中国銀行 ▲ 0.63% 0.06%
8031 三井物産 ▲ 0.26% 0.14%
4503 アステラス製薬 ▲ 1.64% ▲ 0.40%
(参考) TOPIX先物 ▲ 0.51% ▲ 0.14%

 

西武ホールディングス

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アステラス製薬

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(1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.)

JPX400リバランス結果

本日はJPX400を含め、TOPIX系のリバランスがありました。

JPX400の方は、おおむね順当な結果。あまり期待していない人が多かった(わたしもそう)のが幸いしましたかね。値幅は出なかったので、これで利益を出すのは結構しんどかったはず。

TOPIXの方は最後大荒れ。特に小津産業は1分前に売りがガッツリ出てしまい、それを盛り返す買いがあったんだけれど「特買」状態で大引け時間切れ。

板があるならそのまま価格が移動するけれど、ないと「特別買い気配」になってしまう現行ルールのワナです。切り返しができない。ちょっとひどいよね。

JPX400(主な銘柄の抜粋)

コード 銘柄 理由 前日比 VWAP比
6752 パナソニック 採用 0.32% 0.03%
8601 大和証券G本社 採用 ▲ 0.10% 0.25%
7261 マツダ 採用 0.77% 0.40%
4578 大塚ホールディングス 採用 1.65% 0.87%
7752 リコー 採用 ▲ 1.14% 0.16%
6724 セイコーエプソン 採用 1.51% 0.66%
2712 スターバックスコーヒーJ 採用 0.08% 0.48%
8382 中国銀行 採用 0.57% 0.29%
6758 ソニー 除外 0.49% ▲ 0.07%
8035 東京エレクトロン 除外 0.07% ▲ 0.17%
8369 京都銀行 除外 ▲ 1.71% ▲ 0.09%
2212 山崎製パン 除外 ▲ 0.22% ▲ 0.07%
8600 トモニホールディングス 除外 ▲ 0.89% ▲ 0.17%
8012 長瀬産業 除外 ▲ 1.24% ▲ 0.03%
3167 TOKAIホールディングス 除外 ▲ 1.70% ▲ 0.25%
2270 雪印メグミルク 除外 ▲ 2.56% 0.09%
3098 ココカラファイン 除外 ▲ 0.25% 0.06%

 

大塚ホールディングス
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東京エレクトロン
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TOPIX

コード 銘柄 理由 ウェイト(億) 前日比 VWAP比
6785 鈴木 採用 17 2.65% 2.14%
2786 サッポロドラッグストアー 採用 22 1.46% 0.01%
7487 小津産業 採用 49 ▲ 1.71% ▲ 4.04%
(参考) TOPIX先物 ▲ 0.16% 0.22%

 

小津産業
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(1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.)

上げるも下げるも海外投資家

先週の投資部門別売買状況です。日経平均9連騰の後半で、順調に株価が切りあがっていた週でした。

は先物と株式を合算すれば、買っていたのは海外投資家だけ。後はオール売り越し。信託銀行は株式は買えど、先物を大幅に売り越し。

株価を上げるのも下げるのも海外投資家主導ですね。

2014年8月第3週 ( 8/18 – 8/22 ) 単位 億

TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計
自己 ▲ 1,659 ▲ 844 1,352 ▲ 1,150
海外投資家 1,578 3,854 1,470 6,902
個人 32 ▲ 910 ▲ 2,445 ▲ 3,323
信託銀行 151 ▲ 1,637 408 ▲ 1,077
投資信託 ▲ 115 ▲ 462 ▲ 518 ▲ 1,095
事業法人 5 ▲ 19 ▲ 70 ▲ 83
その他法人等 ▲ 1 ▲ 21 ▲ 43 ▲ 64
生保・損保 ▲ 14 ▲ 5 ▲ 111 ▲ 130
都銀・地銀等 ▲ 0 97 ▲ 53 44
その他金融機関 0 2 ▲ 69 ▲ 68

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 10,344 8,129 ▲ 2,214
個人信用 ▲ 16,588 16,358 ▲ 231

 

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8月末権利の逆日歩一覧

8月末権利の逆日歩が発表されました。

さすがに3日分になると、優待金額を上回っているものがいくつか見られます。かなりきついのがリンガーハット。

ただ注意喚起がそれほど出ていなかったせいか、「まあ、しゃーない」あたりで済んでいますね。

 

コード 銘柄名 市場 超過数 単位逆日歩 逆日歩率
9601 松竹 東1 1127000 12000 1.22%
8274 東武ストア 東1 397000 7500 2.61%
2157 コシダカHD 東J 66900 6000 1.48%
8200 リンガーハト 東1 390500 3300 1.95%
3045 カワサキ 東2 16300 3120 2.46%
8167 丸久 東2 25900 2880 2.53%
7544 スリーエフ 東2 20800 2400 5.45%
2404 鉄人化計画 東マ 86800 1440 2.85%
6070 キャリアL 東2 158700 1440 2.42%
8127 ヤマトインタ 東1 208700 1200 2.64%
7513 コジマ 東1 1140400 1050 3.25%
9982 タキヒヨー 東1 192000 750 0.18%
3226 R-アコモF 東証 421 540 0.14%
5018 MORESC 東1 55000 525 0.28%
7447 ナガイレーベ 東1 31500 390 0.19%
9946 ミニストップ 東1 178600 360 0.22%
3141 ウエルシアH 東1 86200 255 0.04%
4668 明光ネット 東1 368700 255 0.19%
8968 R-福岡 東証 477 240 0.12%
7603 マックハウス 東J 4800 210 0.22%
3046 ジェイアイエ 東1 509600 165 0.05%
7601 ポプラ 東1 75900 165 0.29%
7581 サイゼリヤ 東1 877500 150 0.11%
8244 近鉄百貨店 東1 552000 150 0.04%
9740 セントラ警備 東1 48200 120 0.10%
8168 ケーヨー 東1 231200 105 0.21%
3048 ビックカメラ 東1 1114800 90 0.10%
8251 パルコ 東1 272300 90 0.10%
9602 東宝 東1 1058400 90 0.04%
2651 ローソン 東1 87300 60 0.01%
3349 コスモス薬品 東1 44200 60 0.00%
7611 ハイデ日高 東1 22000 60 0.02%
7730 マニー 東1 11900 60 0.01%
8273 イズミ 東1 9800 60 0.02%
8278 フジ 東1 139400 60 0.03%
2379 ディップ 東1 150100 45 0.01%
9787 イオンディラ 東1 25400 45 0.02%
2292 S フーズ 東1 55100 30 0.02%
3281 R-GLP 東証 8159 30 0.02%
7649 スギHD 東1 45000 30 0.01%
8185 チヨダ 東1 13500 30 0.01%
8237 松屋 東1 158000 30 0.03%
2659 サンエー 東1 8100 15 0.00%
2918 わらべや日洋 東1 3300 15 0.01%
3022 山下医 東1 8500 15 0.01%
3168 クロタニ 東2 22300 15 0.03%
3295 R-ヒューリ 東証 53 15 0.01%
4745 東京個別指導 東1 70400 15 0.04%
6814 古野電気 東1 25500 15 0.02%
8170 アデランス 東1 27300 15 0.01%
8196 カスミ 東1 375900 15 0.02%
8229 CFSコーポ 東1 1700 15 0.03%
8267 イオン 東1 1129900 15 0.01%
8289 Olympi 東1 17900 15 0.02%
8904 サンナゴヤ 東1 17100 15 0.01%
8953 R-リテール 東証 618 15 0.01%
8954 R-オリック 東証 1190 15 0.01%
9861 吉野家HD 東1 552400 15 0.01%
1407 ウエストHD 東J 0 0 0.00%
1919 ヤマダSXL 東1 760000 0 0.00%
2670 ABCマート 東1 13500 0 0.00%
3050 DCM 東1 27700 0 0.00%
3086 Jフロント 東1 272000 0 0.00%
3382 7&iHD 東1 163900 0 0.00%
3608 TSI HD 東1 19500 0 0.00%
4530 久光製薬 東1 19200 0 0.00%
6432 竹内製作所 東J 0 0 0.00%
7516 コーナン商事 東1 0 0 0.00%
7599 ガリバーI 東1 32100 0 0.00%
8016 オンワードH 東1 4000 0 0.00%
8028 ファミリーM 東1 17000 0 0.00%
8178 マルエツ 東1 40000 0 0.00%
8184 島忠 東1 113600 0 0.00%
8233 高島屋 東1 627000 0 0.00%
8242 H2Oリテイ 東1 59000 0 0.00%
8270 ユニーGHD 東1 0 0 0.00%
8519 ポケットC 東1 94300 0 0.00%
9716 乃村工藝社 東1 42000 0 0.00%

8/20権利分の逆日歩

記録用に8/20日権利分の逆日歩一覧です。

1日分ということもあり、無風に近し。8月末権利(8/26最終売買日)は3日分です。こんなに楽させてくれるかな??

 

コード 銘柄名 市場 超過数 単位逆日歩 逆日歩率
8276 平和堂 東1 865700 385 0.22%
7445 ライトオン 東1 294500 150 0.21%
8217 オークワ 東1 24000 100 0.01%
7545 西松屋チェン 東1 214500 55 0.07%
8227 しまむら 東1 48300 30 0.00%
9843 ニトリHD 東1 55600 20 0.00%
6279 瑞光 東2 5600 0 0.00%

帰ってきた海外投資家

先週の投資部門別売買状況です。月曜日は連騰記録始まりの日でした。

海外投資家が帰ってきました。株式は動きがありませんでしたが、先物で大幅に買い越し。そして信託銀行も買い越し。売ったのは、いままで買い越してきた個人投資家です。

下がるとすかさず買ってくる信託銀行。底値割れの時の対応は、彼らにお任せ!?

2014年8月第2週 ( 8/11 – 8/15 ) 単位 億

TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計
自己 ▲ 774 ▲ 1,064 1,016 ▲ 821
海外投資家 533 2,785 ▲ 201 3,117
個人 ▲ 3 ▲ 1,440 ▲ 1,819 ▲ 3,261
信託銀行 216 144 827 1,187
投資信託 ▲ 23 ▲ 338 205 ▲ 155
事業法人 7 ▲ 3 111 115
その他法人等 0 ▲ 49 44 ▲ 5
生保・損保 74 104 25 202
都銀・地銀等 ▲ 16 115 ▲ 42 57
その他金融機関 0 ▲ 5 28 23

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 9,399 7,961 ▲ 1,438
個人信用 ▲ 16,662 16,282 ▲ 381

 

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海外投資家売りまくり

先週の投資部門別売買状況です。株価が一方的に下落していった週でした。

海外投資家が久々のものすごく大きな額の売り越し。株式も多かったけれど、先物の方がさらに大きい。1兆円超えてます。SQがあった週なので、オプション取引で利益を出す方向に持っていたんですかね?

ヘッジファンドによる45日前解約ルールによる売りも噂されていました。その売りが来たのか…。

大きな下落には待ってましたと個人投資家の買い。更には信託銀行、投資信託も買い側に回っています。今のところは、買い側連合の勝ち?


2014年8月第1週 ( 8/4 – 8/8 ) 単位 億

TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計
自己 2,836 1,247 ▲ 1,647 2,436
海外投資家 ▲ 2,574 ▲ 5,557 ▲ 4,571 ▲ 12,702
個人 ▲ 5 1,945 4,509 6,449
信託銀行 ▲ 241 1,601 73 1,434
投資信託 113 307 733 1,152
事業法人 3 13 923 939
その他法人等 ▲ 3 99 66 162
生保・損保 89 ▲ 95 ▲ 72 ▲ 78
都銀・地銀等 ▲ 208 77 62 ▲ 70
その他金融機関 0 9 156 165

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 9,563 11,969  2,405
個人信用 ▲ 19,326 21,429 2,103

 

20140814_01

海外投資家が先導

先週の投資部門別売買状況です。1月以来の高値をつけた週でした。

海外投資家が買い先導。個人投資家は相変わらずの逆張り売り。信託銀行は株式は売らずに先物を売り。

個人投資家の信用分は買い越しだったので、ゲーム系などの値動きの良い株は短期でノリノリで買っていたのかもしれませんね。実際マザーズ市場では信用分で200億の買い越しでした(現物分は100億の売り越し)。

2014年7月第5週 ( 7/28 – 8/1 ) 単位 億

TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計
自己 91 ▲ 168 789 712
海外投資家 585 ▲ 56 1,342 1,871
個人 14 781 ▲ 1,605 ▲ 809
信託銀行 ▲ 343 ▲ 629 151 ▲ 821
投資信託 ▲ 117 73 ▲ 188 ▲ 232
事業法人 ▲ 20 ▲ 21 ▲ 132 ▲ 174
その他法人等 2 1 59 62
生保・損保 ▲ 260 0 ▲ 138 ▲ 398
都銀・地銀等 52 44 22 117
その他金融機関 11 ▲ 6 ▲ 43 ▲ 38

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 13,086 11,083 ▲ 2,004
個人信用 ▲ 21,720 22,118 399

 

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東京エレクトロン上場廃止延期でどうなる?

東京エレクトロンの経営統合の時期について、今年9月末から12月末へと延期しました。理由は各国での独占禁止法の承認が遅れているためのようです。

このため上場廃止が延期され、JPX400、TOPIX、日経平均からの除外も延期されることになると思われます。

産経ニュースによれば、許可が得られているのは7カ国中、1カ国だけ。中国が特に遅れているということで、これは12月末も危ういかも知れませんね。

これで今、一番困っているのが東京エレクトロンを両建てしている方かもしれませんね。上場廃止直前で売り建ては返済する必要があるでしょうが、インデックスからの除外で徐々に株価を下げる可能性もなきにしもあらず。

7月10日で制度信用はもう売り禁になっているので、再度売り建てすることはできません。ほとんどの人は6ヶ月の期限到達で返すことになるんじゃないでしょうか。

日経平均について、9月の定期入れ替え時に東京エレクトロンを除外できないでしょうから、9月の入れ替え銘柄はなしになる可能性も。あるとすれば平和不動産が除外されるケース。

それに入れ替わる銘柄は各社予想がバラバラでして、一番人気のヤマハ発動機は東京エレクトロンと入れ替えのため、定期では採用されない可能性が高し。

となると楽天あたりがトップ候補になるんですが、創業からの社歴の短い会社はあまり採用されない傾向にあります。ソフトバンクでさえ入るのに苦労しました。

そう考えると、NTTブランドがあるNTT都市開発、不足セクターからのJPX、再上場から日が浅いけれどJAL、まさかまさかの長谷工。任天堂を推す声もありますが…。大混戦です。

イベント投資的に一番面白いのはウエイトが高い任天堂なんですけれど。まあ、今の制度のままでは採用はなさそうな。

7月末の逆日歩一覧

少々遅くなってしまいましたが、7月末に株主優待を含む何らかの権利日を迎えた銘柄の逆日歩一覧です。

逆日歩の日数が1日ということもあり、金額は知れてます。まあこんなもんという感じでしょうか。

 

コード 銘柄名 市場 超過数 単位逆日歩 逆日歩率
8142 トーホー 東1 1036000 3000 0.77%
3159 丸善CHI 東1 697300 800 2.35%
1928 積水ハウス 東1 2554900 385 0.27%
1313 KOD200 東1 40 320 1.22%
8957 R東急RE 東証 1039 180 0.13%
3234 R-森ヒルズ 東証 5249 100 0.06%
7956 ピジョン 東1 21200 55 0.01%
3269 ADR 東証 602 55 0.02%
8967 R-ニホンロ 東証 426 55 0.02%
2217 モロゾフ 東1 380000 50 0.02%
4924 DR.シーラ 東1 99600 15 0.00%
2002 日清製粉本社 東1 77900 5 0.00%
8718 JPNHD 東J 8300 5 0.01%
9743 丹青社 東1 173700 5 0.01%
3110 日東紡績 東1 4000 0 0.00%
3320 クロスプラス 東2 5800 0 0.00%
3811 ビットアイル 東1 0 0 0.00%
4358 TYO 東1 341300 0 0.00%
8068 菱洋エレク 東1 39900 0 0.00%
9678 カナモト 東1 0 0 0.00%
9692 シーイーシー 東1 8400 0 0.00%