海外投資家、マイナスGDPに耐える

先週の投資部門別売買状況です。11月17日のGDPマイナス発表、解散総選挙へ流れが一気に傾くといった怒涛の一週間でした。

海外投資家はTOPIX先物、株式は買っているけれど、日経先物が大幅マイナス。トータルではあまり変わらず。マイナスGDPで売り込むといったこともなく、耐えている感じでしょうか。

細かく見れば、マイナスGDPに短期的な反応で日経先物を売ったけれど、長期的な資金は継続して入っているという感じでしょうかね。

2014年11月第3週 ( 11/17 – 11/21 ) 単位 億

TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計
自己 ▲ 1,385 497 ▲ 1,388 ▲ 2,276
海外投資家 1,522 ▲ 2,364 1,318 475
個人 1 303 ▲ 1,466 ▲ 1,162
信託銀行 ▲ 101 339 919 1,156
投資信託 154 377 ▲ 259 272
事業法人 ▲ 8 17 722 731
その他法人等 ▲ 0 11 ▲ 10 1
生保・損保 ▲ 222 ▲ 42 ▲ 151 ▲ 415
都銀・地銀等 44 1,009 63 1,116
その他金融機関 0 ▲ 1 277 276

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 13,787 11,208 ▲ 2,579
個人信用 ▲ 20,587 21,700 1,113

 

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リクルート静かに終了

本日、恒例のTOPIXリバランスがありました。

なんといっても規模が大きいリクルート。劇的な結末を期待していたのですけれど、値幅もそれほど出ず静かに終了。

全般的に順方向だったので、助かりです。
 

コード 銘柄 ウェイト(億) 前日比 VWAP比
6098 リクルート 7536 1.16% 0.35%
3197 すかいらーく 730 0.00% ▲ 0.87%
9405 朝日放送 142 0.89% 2.06%
3385 薬王堂 37 4.17% 1.28%
8275 フオーバル 34 2.99% 1.83%
3788 GMOクラウド 31 6.60% 3.02%
4320 CEホールディングス 25 ▲ 0.43% 0.89%

 

リクルート
20141127_01

GMOクラウド
20141127_02

(1日チャート出典: YahooJapan Corporation.)

逆日歩王、バイク王♪

本日は11月末権利の逆日歩発表日でした。

クオカードのテクノアルファがガッツリ。そしてなぜかバイク王が逆日歩王に。優待ってあったっけ??

意外とつかなかったのが壱番屋。マックス逆日歩の常連だったのですけれど。警戒したのか、価格が高くなって取りにくくなったためなのか。注意喚起もなかったんですよね…。

11月末になんらかの権利が設定されていた銘柄

コード 銘柄名 市場 超過数 単位逆日歩 逆日歩率 規制
3089 テクノアルフ 東J 59500 8640 5.05% 注意
3240 R-野村RE 東証 568 3000 0.45%
3279 R-API 東証 299 2475 0.26%
9717 ジャステック 東1 272800 2160 2.42%
9837 モリト 東2 67000 2160 2.65%
9369 キューソ流通 東1 126400 2100 1.59%
3046 ジェイアイエ 東1 383400 1500 0.59% 注意
3377 バイク王 東2 39700 1200 4.01%
8976 R-大和OF 東証 52 630 0.10%
7630 壱番屋 東1 184800 600 0.11%
2734 サーラコーポ 東1 196300 510 0.85%
3349 コスモス薬品 東1 114200 315 0.02%
6278 ユニオンツル 東1 44500 270 0.09%
8966 R-平和RE 東証 3536 270 0.29%
2809 キューピー 東1 493100 180 0.09%
3201 ニッケ 東1 54000 150 0.02%
6985 ユーシン 東1 156600 90 0.12% 停止
2792 ハニーズ 東1 71300 30 0.03%
3148 クリエイトS 東1 4300 30 0.01%
2462 ジェイコムH 東1 77200 15 0.02%
2698 キャンドゥ 東1 86200 15 0.01% 停止
2796 ファーマライ 東2 37200 15 0.03%
3022 山下医 東1 22900 15 0.01%
3244 サムティ 東J 112200 15 0.02%
7921 宝印刷 東1 3800 15 0.02%
8196 カスミ 東1 37600 15 0.01%
8289 Olympi 東1 6000 15 0.02%
8887 リベレステ 東J 19800 15 0.02%
8960 R-ユナイテ 東証 620 15 0.01%
1377 サカタタネ 東1 34800 0 0.00%
3110 日東紡績 東1 0 0 0.00%
3283 R-プロロジ 東証 904 0 0.00%
3627 ネオス 東1 0 0 0.00%
4187 大有機化 東1 0 0 0.00%
4716 日本オラクル 東1 15100 0 0.00%
4825 ウェザーN 東1 500 0 0.00%
5932 三協立山 東1 7300 0 0.00%
6136 オーエスジー 東1 0 0 0.00%
6217 津田駒工業 東1 0 0 0.00%
6474 不二越 東1 263000 0 0.00%
7420 佐鳥電機 東1 6200 0 0.00%
7487 小津産業 東1 8000 0 0.00%
8016 オンワードH 東1 118000 0 0.00%
8155 三益半導体 東1 0 0 0.00%
8940 インテリック 東2 0 0 0.00%
9740 セントラ警備 東1 3900 0 0.00%

MSCIは大穴が当たり

本日はMSCIのリバランス日でした。

株価に大した影響のないと思われたミクシィ、コロプラ(いわゆる大穴)が大引けで伸び、逆に期待されていた本命のミネベア、京阪電鉄はいまいち。

除外でも、大した影響のないと思われたグリー、ディー・エヌ・エーが素直に下げました。

今年のMSCIは大穴が当たりだったようです。

 

コード 銘柄 理由 前日比(寄) VWAP比
2121 ミクシィ 採用 0.76% 2.35%
3668 コロプラ 採用 ▲ 0.07% 1.68%
6479 ミネベア 採用 1.17% ▲ 0.18%
9045 京阪電鉄 採用 0.50% ▲ 0.28%
2432 ディー・エヌ・エー 除外 0.52% ▲ 0.39%
3632 グリー 除外 0.36% ▲ 0.98%
5471 大同特殊鋼 除外 0.69% ▲ 0.21%
(参考) TOPIX先物 0.78% 0.17%

 

ミクシィ(採用)

20141125_01

 

京阪電鉄(採用)

20141125_02

 

グリー(除外)

20141125_03

(1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.)

株が旬の季節がやってきた

待ちに待ってましたよこの季節。株の旬の時の始まりです。これから5月上旬までの間、アノマリー的に株価が上がりやすい時期なのです。

株価が下がるよりも上がる方がやっぱり利益が出しやすい。この旬の時期に積極的に攻めて、旬が過ぎたら少し控えめに。そんな感じです。

来年は西暦で5のつく年ですし、米国FFレートも上がりそう。アノマリー的には買いに行くしかない!

ただ。期待し過ぎると、予想と反した時に冷静さを失うので、「またバブルがきたらいいなぁ」程度の控えめな期待にしておきます(笑)。

GDP発表前まで買い続け

先週の投資部門別売買状況です。GDPの結果発表の直前までが入っています。

海外投資家がまだまだ買い続け。先物と株式を合わせて1兆円近く。翌週のGDP発表がマイナスになるとは予想してなかっただろうなぁ…。

事業法人が2,000億超買い越しになっていますが、これはNTTのToSTNeTにおける2,500億円程度の自社株買いの影響でしょうね。

2014年11月第2週 ( 11/10 – 11/14 ) 単位 億

TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計
自己 ▲ 2,561 661 3,128 1,227
海外投資家 2,430 2,376 4,685 9,490
個人 17 ▲ 443 ▲ 6,524 ▲ 6,950
信託銀行 209 ▲ 1,449 ▲ 58 ▲ 1,298
投資信託 ▲ 47 ▲ 509 ▲ 266 ▲ 822
事業法人 0 20 2,269 2,289
その他法人等 1 ▲ 12 ▲ 2,335 ▲ 2,347
生保・損保 ▲ 17 ▲ 67 ▲ 129 ▲ 213
都銀・地銀等 ▲ 33 ▲ 540 ▲ 368 ▲ 941
その他金融機関 1 ▲ 3 ▲ 187 ▲ 189

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 16,827  11,015  ▲ 5,812
個人信用 ▲ 22,430 21,719 ▲ 711

 

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海外投資家、超おとな買い

少々おそくなりましたが、先週の投資部門別売買状況です。黒田バズーカの翌週にあたります。

海外投資家が超おとな買い。先物を株式を合わせて2兆円を超えています。売っていたのは国内勢すべて。

信託銀行の225先物の売り越し規模から、11月6日に急落したのは彼らの仕業のようですね。

2014年11月第1週 ( 11/4 – 11/7 ) 単位 億

TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計
自己 ▲ 5,202 ▲ 4,958 6,242 ▲ 3,919
海外投資家 5,928 8,644 7,691 22,263
個人 80 893 ▲ 9,911 ▲ 8,939
信託銀行 ▲ 62 ▲ 3,192 ▲ 771 ▲ 4,025
投資信託 4 ▲ 1,140 ▲ 2,067 ▲ 3,203
事業法人 1 19 ▲ 421 ▲ 400
その他法人等 1 1 ▲ 18 ▲ 17
生保・損保 ▲ 594 ▲ 34 ▲ 272 ▲ 900
都銀・地銀等 ▲ 4 ▲ 448 ▲ 56 ▲ 508
その他金融機関 0 10 ▲ 245 ▲ 235

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 19,429 9,864 ▲ 9,565
個人信用 ▲ 21,957 21,611 ▲ 346

 

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金融緩和で海外投資家ガッツリ買い

先週の投資部門別売買状況です。金曜日の後場に日銀の金融緩和が発表された週でした。

海外投資家がガッツリ買戻し。先物と株式の両方同時に買いを入れていたことが分かります。それまで売りまくっていて現金が余っていて、あわてて買い直したという感じでしょうか。

一方で売ったのは個人投資家。下がった時に買っていた逆張り投資が花咲いた感じですね。

2014年10月第5週 ( 10/27 – 10/31 ) 単位 億

TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計
自己 ▲ 2,787  ▲ 1,878 1,597 ▲ 3,069
海外投資家 2,682 5,636 5,364 13,681
個人 24 ▲ 1,200 ▲ 8,276 ▲ 9,453
信託銀行 51 ▲ 2,143 2,143 52
投資信託 ▲ 99 ▲ 394 121 ▲ 372
事業法人 ▲ 6 ▲ 78 ▲ 419 ▲ 503
その他法人等 ▲ 1 ▲ 8 68 58
生保・損保 126 165 ▲ 157 134
都銀・地銀等 ▲ 18 ▲ 65 92 9
その他金融機関 0 ▲ 6 ▲ 178 ▲ 184

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 13,518 7,575 ▲ 5,944
個人信用 ▲ 20,934  18,601  ▲ 2,332

 

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日銀はいったい何をしたいのか

先日の日経ヴェリタスの紙面にて「30分で判る 経済の仕組み」の動画の紹介がありました。

これを作ったのはレイ・ダリオ。 世界最大級のヘッジファンド創業者です。

この動画で説明されている原理を把握していたので、リーマンショックを予見できたとのことです(そして世界最大級のヘッジファンドに成長した)。

動画の主な内容は

  • なぜ経済変動の波が発生するのか。
  • バブルとはどんな状況なのか。
  • 恐慌時の政府と中央銀行の役割は何か。
  • 中央銀行はなぜ資産(国債・株式等)を買おうとするのか。

などなど。

この動画を見ると、日銀と政府が今、いったい何をしたいのか、どこに向かおうとしているのかを理解できるのではないでしょうか。

そしてそれがうまくいったなら、その先はどのようなことが待ち構えているのかを理解できるのではないでしょうか。

無料で公開されている情報ですし、30分程度の内容ですので、ぜひご覧なってみてください。おススメです。

→ https://www.youtube.com/watch?v=NRUiD94aBwI

アベノミクス第3章はじまるよ~

安倍首相誕生がアベノミクス第1章、黒田総裁就任後、最初の日銀の金融緩和策が第2章、そして今回の追加金融緩和策が第3章になるかもしれません。

まだわかんないですけどね。(← おい!)

今後も上昇するかどうかは海外投家の評価次第ですね。日本市場から大きく資金を抜いたばかりなので、買い余力はまだまだあると思います。

私自身はまだ疑心暗鬼です。週明けに相場が行きたい方向についていくだけです。第3章がはじまるシナリオも準備しています。

さて、今回の金融緩和について振り返ってみたいと思います。

私が日銀の金融緩和を知ったのはツイッターから。速報だったので中身はまったく分かりませんでしたが「これは買いに行くしかない」と考えました。

すぐにスーパーはっちゅう君で先物を買うとしましたが、注文をしようにも、データが更新されずに何も板発注ができない状況。これが3分くらい続いたように思えます。

その間、先物がどんどん値上がりし、茫然と見てました。再び動くようになった時にはかなり上昇しており、正直、さらに買っていいものかどうか悩むような状況でした。

そこで日銀の緩和内容を確認し、前回ほどインパクトはないなと勝手に認識しちゃいました。今思い返せば、これが敗因でした。

まだ取引時間はあります。

アイフルはまだストップ高手前でいくらでも買えました。三菱地所は上昇率10%からやや下あたりで確認できてました。そこで一旦アイフルは買ったものの、結局ビビって売ってしましました。はぁ~。

それでもなんか買わなきゃということで、あまり動いていなかった建設とかサービスとか、初動として買うのは違うんじゃんね?と思えるものを少しだけ買い集めて終了(苦笑)。

元はといえば、今回緩和があるかもと、ちゃんと準備していなかったことに原因アリです。

今回の反省を生かすには、次の時にはちゃんと対応するしかありません。ということで、最後にいろいろとデータ貼っておきます。

一番効率が良かったのはオプションだったようです。その次に、先物、不動産、その他金融、証券といったあたり。

そして場が引けてもまだチャンスは残っていました。夜間の先物は寄付から400円以上上昇しましたし、PTSでも夜間取引の上昇の割には上がっていなそうな株を買おうと思えば買うことができました。

日経平均の日中で前日比755.56円高、上昇率4.83%。夜間先物16960で終わり、そのまま日経平均にあてはめると、全部で10%以上も上昇したことになります。

こんな急激な上昇、わたし初めてかも。前回の緩和の時は徐々に認識されていた感じもあり、発表日2.2%上昇、翌日1.58%上昇、土日はさんでその翌日2.8%と、じわじわの上昇でした。

そういった意味では、夜間取引で、あらかた織り込んだのかもしれません。

夜間の先物の上昇は、米国ダウの動きや為替の動きとほとんど関係なく、じわじわ上昇していきました。他の指標を見ながら適当に売ったらすべて巻き込まれるような状況です。

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(Hyper SBIより)

連休明け、どんな株価推移になるのか楽しみでもあり、コワくもあり。こんな場面にめぐりあわせてくれる相場の神様に感謝!(カラ売っている方ゴメンナサイ!)。

業種別の上昇率データです。不動産、ノンバンク、証券あたりが良かった。マザーズ、JASDAQ、2部指数あたりは見劣りします。

順位 業種 前日比
1 不動産業 11.49%
2 その他 金融業 10.10%
3 証券業 7.72%
4 倉庫・運輸関連業 6.79%
5 精密機器 6.01%
6 保険業 5.77%
7 陸運業 5.52%
8 銀行業 4.91%
9 サービス業 4.19%
10 機械 4.13%
11 その他製品 4.09%
12 情報・通信業 4.05%
13 金属製品 4.03%
14 輸送用機器 3.89%
15 電気機器 3.79%
16 化学工業 3.47%
17 鉄鋼 3.47%
18 ゴム製品 3.45%
19 小売業 3.40%
20 非鉄金属 3.40%
21 繊維業 3.39%
22 食料品 3.38%
23 医薬品 3.31%
24 卸売業 3.29%
25 建設業 3.27%
26 電気・ガス業 3.16%
27 鉱業 3.16%
28 石油・石炭製品 3.09%
29 パルプ・紙 3.00%
30 水産・農林業 2.61%
31 海運業 2.48%
32 ガラス・土石製品 0.95%
33 空運業 -0.39%

 

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(スーパーはっちゅう君より)

↓不動産の上昇率上位銘柄

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↓その他金融の上昇率上位銘柄

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↓証券の上昇率上位銘柄

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(以上、ランキングは Hyper SBIより)

ランキングには掲載されていませんが、いちごHDが+28.63%(JASDAQ市場のため掲載されず)、ケネディクスが+16.82%(サービス業のために掲載されず)上昇したことを記しておきます。