昨晩、懇親会に参加された皆様へ

昨晩、エンジュクさんのDVD購入者による懇親会へのご参加、ありがとうございます。皆様のおかげ様でとても楽しい時間を過ごせました。感謝致します。

地震の影響で、交通機関が止まってしまいましたが、無事帰宅できましたでしょうか?

わたしは新宿で足止めされて、電車が動き出し家に戻ったのが翌日2時を超えてました。

本当にお疲れ様でした。

それではまた、南の島でお逢いしましょう!

キムタク様2,880円也

5月末権利日の逆日歩です。3日分のお支払なので、いくつか被害のあった銘柄が存在しました。

一番の注目は「タマホーム」。キムタク特製1,000円クオカード。順当に最大逆日歩の2,880円也。ヤフオクで3,000円以上で売れたら勝ち!?

最も被害があったと思われるのは小津産業。みんなクオカードよりもティッシュの方が欲しいと思っているハズなので、最低でも200単位。この結果、2,500円相当の高級ティッシュが11,520円也。ウルトラ高級ティッシュになってしまいました。

それよりもすごかったのが中北製作所。確かに5月権利なんですけど、株主優待は設定されておらず、どんな理由でクロスされたのか不明。わずか33単位のオーバーなんですけどね。

一方で意外とつかなかったのが壱番屋。毎回最大逆日歩が当然と思われた銘柄だけに意外感です。優待利率自体が低くなってきたし、3日間逆日歩は避けたかったんですかね。

 

コード 銘柄名 市場区分 超過数 単位逆日歩 逆日歩率 規制
6496 中北製作所 東2 33000 15600 2.53%
7487 小津産業 東1 167200 5760 2.47%
1419 タマホーム 東1 588600 2880 4.89% 注意
8887 リベレステ 東J 252700 2400 2.65%
4783 日ダイナミク 東J 382900 2160 1.26% 停止
7709 クボテック 東1 157900 1440 1.24% 停止
8976 R-大和OF 東証 1582 1425 0.24%
8986 R-日賃貸 東証 64659 930 1.10% 停止
1568 TPX2倍 東1 37990 900 0.25%
1579 日経2倍 東1 104850 870 0.46%
3022 山下医 東1 51300 750 0.38% 注意
7630 壱番屋 東1 232500 750 0.14%
2462 ジェイコムH 東1 170000 450 0.45%
8960 R-ユナイテ 東証 4820 450 0.23%
3349 コスモス薬品 東1 55900 420 0.03%
3067 東京一 東1 263600 360 0.63%
8830 住友不動産 東1 376000 300 0.01%
3148 クリエイトS 東1 159500 270 0.05%
2796 ファーマライ 東1 64600 255 0.40%
1313 KOD200 東1 50 240 0.83%
9983 リテイリン 東1 259000 240 0.00%
3230 スター・マイ 東J 22400 180 0.12%
6278 ユニオンツル 東1 37100 180 0.05%
2792 ハニーズ 東1 235100 165 0.16%
3279 R-API 東証 104 165 0.02%
7921 宝印刷 東1 92700 165 0.13% 停止
3240 R-野村RE 東証 327 150 0.02%
3669 モバクリ 東1 196600 150 0.18%
1377 サカタタネ 東1 117100 90 0.04%

 

 

ムズイTOPIXリバランス

本日は5月分のTOPIXリバランス日でした。

結果から見れば平穏。けれども途中は山あり谷ありの大荒れ。正直ムズイ。もっと簡単になって欲しい…。

 

コード 銘柄 ウェイト(億) 前日比 VWAP比
2767 フィールズ 219 1.14% ▲ 0.15%
6077 N・フィールド 71 0.67% 0.70%
9090 丸和運輸機関 47 1.26% 0.83%
4465 ニイタカ 44 1.45% 0.11%
3169 ミサワ 15 0.62% 0.12%

個人投資家は売り向かう

先週の投資部門別売買状況です。連騰により全然株価が下がらない週でした。

海外投資家が買い続けています。個人投資家は相変わらずの逆張りの売りで、上昇時にありがちなパターン。

225先物は、最近の傾向と入れ替わって、海外投資家が買いで、投資信託が売り。うーん、これなにやってんですかねぇ。

 
2015年5月第3週 ( 5/18 – 5/22 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 226 ▲ 1,987 77 2,410 727
海外投資家 4,615 1,518 ▲ 87 4,376 10,422
個人 ▲ 1,401 67 ▲ 1 ▲ 5,959 ▲ 7,294
信託銀行 307 424 17 ▲ 636 112
投資信託 ▲ 3,491 ▲ 15 ▲ 9 ▲ 65 ▲ 3,580
事業法人 ▲ 25 3 ▲ 0 492 470
その他法人等 ▲ 16 ▲ 2 0 ▲ 45 ▲ 62
生保・損保 ▲ 15 ▲ 46 0 ▲ 55 ▲ 116
都銀・地銀等 55 1 0 ▲ 179 ▲ 123
その他金融機関 7 0 0 ▲ 78 ▲ 71

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 17,229 11,714 ▲ 5,515
個人信用 ▲ 21,505 21,062 ▲ 444

 

20150528_01

日銀の買いはどこに記録されるのか?

GW明けの投資部門別売買状況です。

個人投資家が結構売ってます。年間アノマリーにあるようなGW明けの急落を警戒したのかな?

この週は合計3日間、1083億円の日銀の買いが発生しています。これは信託銀行に数値として現れると思っていたのですが、もしかしたら、自己部門に現れるのかもという解説がツイッターで話題となりました。

⇒ なんひろの需給図鑑 (【賛否両論!】謎多き”日銀のETF買いの”正体を考える~日銀の買いはどこに記録されるのか?~)

実際のところはわからないですが、下記のデータを見ると、その可能性が高いかも。

いつか追ってみたい話題です。

2015年5月第2週 ( 5/11 – 5/15 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 318 195 83 1,267 1,227
海外投資家 ▲ 705 ▲ 680 ▲ 71 1,025 ▲ 432
個人 ▲ 187 129 10 ▲ 1,820 ▲ 1,869
信託銀行 17 106 ▲ 52 ▲ 274 ▲ 203
投資信託 1,125 105 27 175 1,432
事業法人 ▲ 4 5 0 ▲ 118 ▲ 117
その他法人等 ▲ 18 0 0 87 69
生保・損保 ▲ 1 158 0 ▲ 91 66
都銀・地銀等 162 ▲ 14 0 ▲ 9 139
その他金融機関 ▲ 1 0 0 30 29

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 14,510 12,380 ▲ 2,130
個人信用 ▲ 20,147 20,457 310

 

20150525_02

投資信託はブラックロック・ジャパンさん?

ゴールデンウィーク連休合間の投資部門別売買状況です。

わずか2日ばかりですが、先週に引き続き海外投資家は225先物を売り、その分、投資信託が買うという流れ。何が起きているのかよくわからず。

最近、ブラックロック・ジャパンが日本を代表するような大型の銘柄に対して大量報告書を出しています(三菱UFJ、みずほ、野村、京セラ、ダイキンなど)。これに関連しているのかなぁ。

2015年5月第1週 ( 5/7 – 5/8 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 173 365 69 ▲ 517 ▲ 255
海外投資家 ▲ 2,573 ▲ 156 ▲ 67 584 ▲ 2,212
個人 817 ▲ 51 4 ▲ 393 377
信託銀行 80 ▲ 6 ▲ 11 ▲ 111 ▲ 47
投資信託 1,798 ▲ 16 4 386 2,173
事業法人 1 8 ▲ 0 21 30
その他法人等 110 ▲ 116 0 2 ▲ 4
生保・損保 0 ▲ 46 0 ▲ 2 ▲ 48
都銀・地銀等 ▲ 221 30 0 9 ▲ 182
その他金融機関 ▲ 2 0 0 ▲ 14 ▲ 16

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 4,390 3,872 ▲ 518
個人信用 ▲ 6,651 6,776 125

 

20150525_01

海外投資家さん一休み

少々おそくなりましたが、連休直前にあたる、先々週分の投資部門別売買状況です。

海外投資家が久々に売り越し。ちょっと一休みなのか、本格反転なのか。年間のアノマリー的にも株式が売られやすい季節に突入してきました。さてさて。

2015年4月第5週 ( 4/27 – 5/1 )

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 87 231 188 360 867
海外投資家 ▲ 2,414 558 ▲ 209 ▲ 574 ▲ 2,640
個人 115 ▲ 39 3 822 901
信託銀行 282 ▲ 478 ▲ 4 ▲ 150 ▲ 350
投資信託 1,799 ▲ 61 23 ▲ 503 1,258
事業法人 23 ▲ 9 ▲ 1 ▲ 68 ▲ 55
その他法人等 46 ▲ 60 0 92 78
生保・損保 ▲ 10 ▲ 27 0 ▲ 29 ▲ 65
都銀・地銀等 106 ▲ 56 0 68 119
その他金融機関 14 ▲ 1 0 11 24

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 10,877 10,384 ▲ 492
個人信用 ▲ 15,010 16,323 1,314

 

20150515_01

惨敗もいいところ

ずいぶんと時が経過しましたが、先月のTOPIXリバランス結果です。もう惨敗もいいところ。昇格発表日からかなり上がった銘柄が多かったので、先回り買いがかなり重かったようです。

唯一見せ場を作ったのは三重交通。引け際にガンガン値上がり。東証はザラバ引けとなったものの、ロスタイムの名証(15:30まで取引している)で更に上げて終了。

TOPIXの計算値は東証終値ベースになるので、終わった後の名証は下がる傾向が強いんですけどね。東証がザラバ引けだったので、ジンベイザメさん、うまく買い集めることができなかったのかな?

 

コード 銘柄 ウェイト(億) 前日比 VWAP比
6143 ソデイツク 419 ▲ 4.66% ▲ 0.80%
6432 竹内製作所 402 ▲ 2.01% ▲ 0.72%
7408 ジャムコ 230 ▲ 5.66% ▲ 1.26%
8708 藍澤證券 195 ▲ 4.92% ▲ 1.16%
3232 三重交通グループHD 135 0.63% 3.85%
8285 三谷産業 115 ▲ 8.22% ▲ 0.63%
9535 広島ガス 114 ▲ 4.27% ▲ 0.93%
7247 ミクニ 102 ▲ 4.19% ▲ 0.62%
7596 魚力 89 ▲ 4.59% ▲ 1.76%
9438 エムティーアイ 82 ▲ 3.11% ▲ 0.52%
7475 アルビス 64 ▲ 1.95% ▲ 0.72%
6638 ミマキエンジニアリング 47 ▲ 3.00% ▲ 0.55%
9384 内外トランスライン 40 ▲ 5.23% ▲ 0.51%
9414 日本BS放送 29 ▲ 2.93% ▲ 0.37%
6087 アビスト 28 ▲ 2.97% 0.29%
9986 蔵王産業 28 ▲ 1.93% ▲ 0.50%
4299 ハイマックス 25 ▲ 3.89% ▲ 0.98%
9702 アイ・エス・ビー 14 ▲ 2.66% ▲ 0.73%
7818 トランザクション 13 0.94% ▲ 1.33%
(参考) TOPIX先物 0.46% ▲ 0.11%

 

三重交通(東証)
20150505_01

 

三重交通(名証)
20150505_02

(1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.)

ハウステンボスの割引券いらないの?

4月末の主な逆日歩の一覧です。

相当の逆日歩が想定された「くら」がほとんどつかず。東和フードの最大逆日歩はいつものことなので驚きはなし。ロック・フィールドは注意喚起つかなかったので、取りに行った人が多かったのかな?

この表にないのが「エイチ・アイアイ・エス」。ハウステンボスの500円割引券がついてきます。でもクロスする人もほとんど存在せず。みんな、いらないの? 大都市圏から遠いこともあり、やはり、いらなですか。

 

コード 銘柄名 市場 超過数 単位逆日歩 逆日歩率 規制
3329 東和フード 東J 81800 4960 1.64% 注意
2910 ロックフィル 東1 420600 2000 0.79%
7709 クボテック 東1 505000 2000 2.19% 停止
25935 伊藤園優先株 東1 96900 1600 0.80%
8959 R野村OF 東証 1733 1470 0.25%
2751 テンポス 東J 391000 1360 0.81%
2198 アイ・ケイ・ 東1 272500 1120 0.84%
2593 伊藤園 東1 794000 1000 0.39%
8079 正栄食品工業 東2 186600 790 0.72%
1766 東建コーポ 東1 284600 675 0.11%
1568 TPX2倍 東1 32980 600 0.17%
1313 KOD200 東1 10 360 1.20%
8917 ファスト住建 東1 218200 280 0.19%
4989 イハラケミ 東1 205800 80 0.05%
2695 くら 東1 312400 10 0.00% 注意
9627 アインファ 東1 42800 5 0.00%

 

 

まだまだ行くぜ、海外投資家

4月4週目の投資部門別売買状況です。終値で日経平均2万円を超えていった週でした。そして4月30日の日銀緩和期待が高まった週でもありました。

海外投資家が相変わらず引っ張っています。個人投資家も信託銀行も売りです。従業員持株会の買いがメインと考えられる「その他法人等」を除けば、国内勢総売り体制です。

4月30日の緩和は結局なかったのですけれど、株価は下げ渋り。上に抜けそうで抜け切れず、下に行きそうで買い支えられ。方向性が見えない日々が続く…。

2015年4月第4週 ( 4/20 – 4/24 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 756 ▲ 457 ▲ 13 1,369 143
海外投資家 1,407 317 23 7,080 8,827
個人 ▲ 515 ▲ 29 ▲ 8 ▲ 6,010 ▲ 6,561
信託銀行 ▲ 274 ▲ 29 ▲ 2 ▲ 987 ▲ 1,292
投資信託 399 25 ▲ 4 ▲ 805 ▲ 386
事業法人 ▲ 30 25 ▲ 2 ▲ 174 ▲ 181
その他法人等 5 ▲ 1 ▲ 0 88 92
生保・損保 ▲ 15 73 0 ▲ 303 ▲ 245
都銀・地銀等 ▲ 109 56 0 ▲ 6 ▲ 59
その他金融機関 3 0 0 ▲ 171 ▲ 167

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 16,240 10,956 ▲ 5,284
個人信用 ▲ 20,780 20,054 ▲ 725

 

20150505_03