難易度高しTOPIXリバランス

本日は月例のTOPIXリバランスがありました。

結果は結構バラバラ。どの銘柄を狙っていたかによってかなり見える風景が違いました。

新規採用系は後場にようやく動き出し。ウエイト調整系は前場絶好調だったのに後場は一気に青ざめ。最後なんとか持ち直し。

日本通信がチャート的に一番美しかったのですがザラバ引け。そして引け後に決算発表。決算の結果はお察し

難易度高し。

 

コード 銘柄 理由 ウェイト(億) 前日比 VWAP比
4286 レッグス 19 ▲ 0.52% 0.83%
7820 ニホンフラッシュ 63 ▲ 4.24% ▲ 0.47%
9424 日本通信 296 5.99% 3.07%
7780 メニコン 210 0.27% ▲ 0.23%
3459 サムティ・レジデンシャル 152 2.37% 0.10%
2914 日本たばこ産業 2981 2.31% 0.19%
5108 ブリヂストン 1811 4.43% 0.59%
4578 大塚ホールディングス 1261 ▲ 0.65% 0.12%
2587 サントリー食品インター 811 0.57% ▲ 0.16%
5110 住友ゴム 470 2.41% 0.17%
7751 キヤノン -2645 ▲ 0.97% ▲ 0.10%
2502 アサヒグループホールディン -1005 ▲ 0.14% ▲ 0.43%
7309 シマノ -831 ▲ 3.79% ▲ 0.32%
7272 ヤマハ発動機 -490 0.14% ▲ 0.13%
3197 すかいらーく -489 3.28% 0.36%
(参考) TOPIX先物 1.10% 0.19%

 

日本通信
20150730_02

ブリヂストン
20150730_03

(1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.)

高値は売りの信託銀行

先週の投資部門別売買状況です。高値に再トライしに行った週でした。

金額は多くないですが、買っていたのは海外投資家。売っていたのは信託銀行。高値になると信託銀行、売ってきますね。

個人は、225ETF系の売買と思われる投資信託のマイナスと合算するとイーブンです。

2015年7月第4週 ( 7/21 – 7/24 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 74 328 1 ▲ 247 157
海外投資家 663 415 15 ▲ 156 937
個人 412 ▲ 21 1 830 1,222
信託銀行 ▲ 115 ▲ 523 ▲ 24 ▲ 415 ▲ 1,076
投資信託 ▲ 1,241 ▲ 68 9 ▲ 294 ▲ 1,593
事業法人 ▲ 12 ▲ 18 ▲ 1 59 28
その他法人等 21 ▲ 2 0 215 235
生保・損保 ▲ 4 ▲ 42 0 30 ▲ 15
都銀・地銀等 43 ▲ 81 0 ▲ 20 ▲ 59
その他金融機関 1 0 0 ▲ 23 ▲ 22

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 10,000 9,287 ▲ 713
個人信用 ▲ 14,936 16,479 1,543

 

20150730_01

地味に逆日歩ヤラレ

本日は7月末受け渡しの逆日歩発表日でした。3日分ということもあり、地味にヤラレ銘柄が。

不二電機は長期保有者でない限り500円クオカードに対して3600円なり。トーホーも丸善CHIも原価割れ。一方で無難だったのが、エイチームとモロゾフ。

欲しい人が多そうな銘柄はやっぱり高かったということで。

 

コード 銘柄名 市場区分 超過数 単位逆日歩 逆日歩率 規制
8142 トーホー 東1 498000 3900 0.79%
6654 不二電機 東1 92200 3600 2.42%
7968 TASAKI 東1 232000 2760 1.21% 停止
6289 技研製作所 東2 154600 1800 1.09% 停止
3159 丸善CHI 東1 778900 1200 3.08%
8967 R-ニホンロ 東証 1390 600 0.25%
9610 ウィルソン 東J 284400 420 0.69%
1576 南方A50 東1 5820 360 5.42% 注意
9983 リテイリン 東1 212200 195 0.00%
2772 ゲンキー 東1 24500 180 0.01%
3269 ADR 東証 1192 165 0.06%
3292 R-イオンリ 東証 1910 165 0.11%
2379 ディップ 東1 97900 75 0.00% 注意
2269 明治HD 東1 20500 60 0.00%
3811 ビットアイル 東1 146300 60 0.13%
6806 ヒロセ電機 東1 10400 60 0.00%
3662 エイチーム 東1 397200 15 0.01% 注意
2217 モロゾフ 東1 420000 0 0.00%

ソニーのFTSEリバランス

本日はソニーのFTSEリバランス日でした。TOPIX、MSCI、今回FTSEとリバランス3シリーズの最終回です。

結局は大引け間際の駆け引きだけで終了。最終結果はとても良かったのですが、途中はかなりの苦戦でした。うーん、むずい。

 

コード 銘柄 前日比 VWAP比
6758 ソニー 1.67% 0.69%
(参考) TOPIX先物 0.28% 0.14%

 

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(1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.)

個人投資家さん1兆円ほどリカク

先週の投資部門別売買状況です。値幅としては今年最大の上げ幅だった週でした。

個人投資家さん、1兆円ほどリカク(255レバレッジETFの影響と思われる投資信託を含む)。すごいなぁ。

2015年7月第3週 ( 7/13 – 7/17 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 667 ▲ 789 ▲ 151 907 ▲ 701
海外投資家 6,016 1,093 182 3,749 11,040
個人 ▲ 2,177 ▲ 141 ▲ 3 ▲ 4,923 ▲ 7,244
信託銀行 72 ▲ 305 ▲ 13 287 41
投資信託 ▲ 2,813 88 ▲ 13 446 ▲ 2,292
事業法人 ▲ 108 10 ▲ 1 ▲ 372 ▲ 471
その他法人等 9 ▲ 61 0 139 88
生保・損保 ▲ 22 114 0 ▲ 73 20
都銀・地銀等 ▲ 118 7 0 ▲ 78 ▲ 189
その他金融機関 ▲ 23 0 0 58 35

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 13,203 9,755 ▲ 3,449
個人信用 ▲ 19,661 18,187 ▲ 1,475

 

20150724_01

全く関連しない話なんですが、ある投資家さんからは「損切の反対語は利食いでしょ」との指摘が。リカク(利益確定)の反対はソンカク(損失確定)か。ソンカクなんて確かに言わんなぁ。

2匹目のドジョウはいなかった

本日はソニーのMSCIリバランスでした。残念ながら2匹目のドジョウはいませんでした。

引けも昨日とほぼ変わらない程の出来高だったのですが、圧倒的な売りの前にどうしようもなく。

 

コード 銘柄 前日比 VWAP比
6758 ソニー ▲ 1.36% ▲ 0.07%
(参考) TOPIX先物 ▲ 1.37% ▲ 0.44%

 

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(1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.)

ソニーのTOPIXリバランス

本日はソニーと東ソーのTOPIXリバランスがありました。東ソーは見どころ全くなし。ジンベイザメさんはソニーだけに集中させたのかな?

一方のソニーもそれほど上昇率があったわけではなし。半分は相場全体の上昇に乗せられた感じ。けれども出来高が相当あるので資金をガッツリ入れて勝負できるのが魅力ですね。

 

コード 銘柄 ウェイト(億) 前日比 VWAP比
6758 ソニー 2759 1.82% 0.76%
4042 東ソー 197 ▲ 2.12% ▲ 0.68%
(参考) TOPIX先物 0.72% 0.25%

 

ソニー

20150721_01

 

東ソー

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(1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.)

個人投資家の爆買い

先週の投資部門別売買状況です。ギリシャと中国の混乱によって日経平均の大幅下落があった週でした。

これによって「海外投資家の爆売り」と「個人投資家の爆買い」が発生。

投資信託の買い越しは、ほぼ225先物のため、個人投資家の日経レバレッジETFの買いに伴った買いと考えられるため、これも個人投資家に含まれてもいい気が(本日配布の日本証券新聞でこのことに気がついた)。

ザラバ中もツイッターしている方々は、時間軸が短期が多いので、暴落中は「どうなるんだよ~」という投稿が多かったです。

一方でファンダやバリュー系の人は逆に「やった狙った銘柄を買えた~」報告が多かったです。待ってたんですね。みんなすごいわ。

2015年7月第2週 ( 7/6 – 7/10 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 277 4,041 414 ▲ 1,613 3,119
海外投資家 ▲ 7,500 ▲ 3,580 ▲ 432 ▲ 4,383 ▲ 15,895
個人 1,391 85 3 5,272 6,750
信託銀行 382 ▲ 381 4 ▲ 1,302 ▲ 1,298
投資信託 5,012 ▲ 426 20 670 5,276
事業法人 61 41 3 747 852
その他法人等 ▲ 63 58 0 321 316
生保・損保 ▲ 4 207 0 11 215
都銀・地銀等 ▲ 3 ▲ 8 0 47 36
その他金融機関 17 0 0 57 74

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 12,403 15,475 3,072
個人信用 ▲ 20,834 23,034 2,200

 

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記録のために

先々週の投資部門別売買状況です。

旅行中で今まで更新できず。記録のため残しておきます。この程度の下げでは、個人投資家の本格出動はないみたいですね。

2015年7月第1週 ( 6/29 – 7/3 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 1,451 1,672 98 ▲ 1,740 1,481
海外投資家 ▲ 5,058 ▲ 845 ▲ 70 ▲ 2,444 ▲ 8,416
個人 724 ▲ 73 4 556 1,211
信託銀行 148 ▲ 532 ▲ 49 2,121 1,688
投資信託 2,452 34 9 774 3,269
事業法人 ▲ 93 ▲ 60 5 350 202
その他法人等 21 ▲ 5 0 256 272
生保・損保 10 ▲ 61 0 ▲ 21 ▲ 72
都銀・地銀等 95 ▲ 92 0 ▲ 106 ▲ 102
その他金融機関 ▲ 5 0 0 54 49

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 12,990 12,336 ▲ 654
個人信用 ▲ 18,342 19,552 1,210

 

20150718_01

楽天のリバランス

ちょっと遅くなってしまいましたが、楽天について6月30日にTOPIX、7月1日にMSCIのリバランスがありました。

結果は、まあまあという感じですかね。見せ場はMSCIの後場にやってきました。それまではじっとガマンの子でいる必要がありました。

この上昇相場なら、リバランス狙いにこだわらず、他の動きのいい銘柄をさわった方が、実は効率がいいのかも。

TOPIXリバランス

コード 銘柄 前日比 VWAP比
4755 楽天 1.96% 0.12%

 

20150702_02

MSCIリバランス

コード 銘柄 前日比 VWAP比
4755 楽天 2.71% 1.48%
(参考) TOPIX先物 0.64% 0.56%

 

(1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.)20150702_03