全然あかん

本日は1月のTOPIXリバランスでした。ウエイトが大きいものがすべて売りに押され、中型が買い優勢で(イーレックス除く)、そして小型が売りに押され。見事なまできれいにまとまりました(苦笑)。全然あかん。

リバランス用スペシャルアルゴがいるのかなぁ。見事に狙われているという感じです。第一興商をずっと見てましたけれど見てましたけれど、見事なまでに上値を抑えられ。見どころ全くなし。

最近は逆向きに賭けた方が効率良く稼げますね。

 

コード 銘柄 VWAP比 前日比 ウェイト(億)
7458 第一興商 ▲1.01% ▲2.23% 1323
4587 ペプチドリーム ▲1.04% ▲4.30% 843
6464 ツバキ・ナカシマ ▲1.62% ▲4.51% 241
4368 扶桑化学工業 ▲2.66% ▲7.82% 158
9663 ナガワ ▲1.71% ▲5.46% 115
6238 フリュー ▲1.76% ▲4.22% 76
3199 綿半ホールディングス ▲0.73% 2.03% 65
3179 シュッピン ▲0.61% 4.73% 55
9517 イーレックス ▲1.87% ▲6.73% 49
7816 スノーピーク 1.05% 4.01% 44
9418 U-NEXT 1.46% 2.82% 43
2818 ピエトロ 3.77% 10.35% 36
6325 タカキタ 2.84% 13.33% 29
3822 MINORIソリューションズ 1.52% 2.79% 23
4979 OATアグリオ 0.21% 0.67% 22
2139 中広 ▲2.84% ▲4.03% 11
6032 インターワークス ▲2.54% ▲3.84% 8
(参考) TOPIX先物 16-03 ▲0.43% ▲0.61%
(参考) 日経225先物 16-03 ▲0.42% ▲0.76%

 

第一興商

20160128_01

(1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.)

ほどほどの海外投資家の売り

先週の投資部門別売買状況です。日経平均が16,000円にタッチし、その後の激烈な巻き戻しをした週でした。

海外投資家が相変わらず売りですが、ほどほどです。信託銀行がリバランスで安い所で買ってくれた感じです。

都銀・地銀が225先物を結構売ってます。どういう理由で売っているのかがわからないです。

2016年1月第3週 ( 1/18 – 1/22 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 1,096 2,462 75 ▲ 1,056 385
海外投資家 2,245 ▲ 2,593 ▲ 78 ▲ 1,902 ▲ 2,329
個人 ▲ 442 108 4 278 ▲ 52
信託銀行 690 ▲ 352 6 1,822 2,166
投資信託 707 99 ▲ 3 580 1,382
事業法人 31 9 ▲ 4 239 274
その他法人等 ▲ 95 36 0 70 10
生保・損保 ▲ 170 100 0 ▲ 37 ▲ 107
都銀・地銀等 ▲ 1,399 17 0 ▲ 144 ▲ 1,526
その他金融機関 ▲ 18 0 0 236 218

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 7,314 8,426 1,112
個人信用 ▲ 15,188 14,355 ▲ 834

 

20160128_02

逆日歩がつきまくり

本日は1月末分の逆日歩発表日でした。いやー、ついたついた。3日分なので、結構ひどい。特にシーズHD(昔のドクターシーラボです)とTYO。

TYOは権利獲得のため最低500株必要。で、抽選で2名様まで。1,000株なら1,000円分クオカードもらえるけど、1万円以上払っちゃう。

逆日歩3日分はつらい結果になりがちですね。

 

コード 銘柄名 市場 超過数 単位逆日歩 逆日歩率 規制 優待月
4924 シーズHD 東1 531800 9000 4.46% 注意
6654 不二電機 東1 31600 3360 2.42%
3320 クロスプラス 東2 96200 3360 5.51% 注意
4358 TYO 東1 2142400 1170 6.22%
9681 東京ドーム 東1 2203000 1050 0.19%
8142 トーホー 東1 110900 990 0.46%
4312 サイバーNS 東1 481300 900 1.22% 注意
8967 R-ニホンロ 東証 805 750 0.33%
1468 400ベア 東1 30 660 0.60%
2217 モロゾフ 東1 122000 600 0.15%
3234 R-森ヒルズ 東証 9202 600 0.42%
1469 400ベア2 東1 200 510 0.43%
1928 積水ハウス 東1 2005100 420 0.24%
1576 南方A50 東1 110 360 7.53% 停止
8068 菱洋エレク 東1 108300 240 0.22%
1313 KOD200 東1 20 240 1.05%
1610 ETF電機 東1 20 210 1.24%
9663 ナガワ 東1 24100 165 0.04%
6753 シャープ 東1 47995000 150 0.12% 注意

2008年と超ウルトラ似てる

2008年との年始からのチャート比較の更新です。2008年とウルトラ似てる。そこまで似せなくてもいいじゃないかというくらい。

 

20160122_01

今後も同じペースなら、幅の大きい上下動を繰り返しながら下値を切り上げる展開。そして3月に急落と。

1日の値幅がデカ過ぎです。こういう相場もありなんでしょうけれど、もうちょっと落ち着いた相場を希望!

逃げる海外投資家

先週の投資部門別売買状況です。海外投資家が大幅に売り越し。逃げ体制ですね。

買い向かっているのは安値リバランスの信託銀行と個人。投資信託は225先物なので、ほぼレバレッジETF分と思われ。これも個人ですね。かなり厳しい戦いをしています。

2016年1月第2週 ( 1/12 – 1/15 ) 単位:億円

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 853 3,115 15 ▲ 2,735 ▲ 458
海外投資家 ▲ 2,050 ▲ 3,088 ▲ 1 ▲ 2,109 ▲ 7,248
個人 152 35 3 2,566 2,756
信託銀行 307 ▲ 53 0 1,201 1,454
投資信託 2,217 ▲ 68 ▲ 17 177 2,310
事業法人 8 77 ▲ 0 379 464
その他法人等 6 ▲ 0 0 128 133
生保・損保 ▲ 22 134 0 61 173
都銀・地銀等 183 ▲ 115 0 108 176
その他金融機関 5 0 0 138 144

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 5,973 8,471 2,499
個人信用 ▲ 11,721 11,789 68

 

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ようやくそろそろ?

正直、何を警戒してここまで売られているのか分からないのですが、リーマンショックの2008年とペースがめちゃ似ています。

2008年と同等の出来事とすれば(もちろん、それ以上の可能性もあり)、ようやくそろそろ底が見えてきましたでしょうか。まだ少し足りてないので油断はできませんけれど。

ここで忘れちゃいけないのは、2008年、大本番の下落は秋にやってきたこと。今年も来るのかなぁ。忘れずに警戒だけはしておこうかなと。

 

20160120_01

まだ2008年と似てます

2008年と今年の年始からの日経平均の推移について本日分まで更新しました。まだ似ちゃっていますね。年始から-16%近辺が日経平均1万6000円ちょうどあたりです。

こういった大波相場はイマイチ自分に向いてないです。専業なら研究して攻略すべきなんですかねぇ。休むも相場で、波が静かになるまで、旅行に行っちゃう方が気楽なんだけどなあ(笑)。

 

20160118_01

3月SQあたりが底値の時期のメド?

今年の株価の値動きについて、今のところはリーマンショックの年のような雰囲気になってきました。

その時の様子をすっかり忘れてしまっているので、どんな感じだったのか、自分のブログの過去記事をずっと読んでました。

その中でひとつ目についた記事が、2009年の4月25日に掲載していたこのチャートです。

 

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危機の時はどれも3月のBIGSQ前後で株価が一旦は底打ちするというものです。3月末の決算があるので、もしものひどい評価損を避けるために「保険会社などがオプションプット買い」→「受けたところ(証券会社など)がヘッジのための株売り」が活発化すると言っていたような記憶がちょっとあり。

本当かどうかは分からないのですけれど、株価の底の時期を探るひとつのシナリオとして使える可能性はあります。

そして、このまま何も対策がなされない場合…ですが、5月or6月をピークに株価が下げ続け、秋口に大暴落がお待ちしていると。そして翌年の3月のSQ前後で大底を打ち。

今の株価がバブルっぽいとは思わないのですけれど、中国や新興国が破裂すると将来こうなっちゃう危険ありというシナリオで動いているんですかね?

最悪のケースの想定ということで。そんなひどい相場にならないことを希望しますが。

海外投資家が売り飛ばし

先週の投資部門別売買状況です。大発会から前日比で負けばかりの週でした。

しょっぱなから海外投資家が売り飛ばし。1兆円近く。そりゃ下がるわ。個人投資家は買いに向かいました。今はまだ厳しい状況ですね。

2016年1月第1週 ( 1/4 – 1/8 ) 単位:億円

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 1,953 3,689 ▲ 25 ▲ 3,413 2,204
海外投資家 ▲ 3,662 ▲ 1,856 25 ▲ 4,471 ▲ 9,964
個人 693 ▲ 122 ▲ 3 5,815 6,383
信託銀行 ▲ 118 ▲ 555 ▲ 13 346 ▲ 340
投資信託 1,236 ▲ 149 17 272 1,376
事業法人 74 ▲ 131 3 608 555
その他法人等 293 ▲ 265 0 213 241
生保・損保 ▲ 54 ▲ 412 0 170 ▲ 296
都銀・地銀等 ▲ 589 ▲ 123 0 80 ▲ 632
その他金融機関 ▲ 15 ▲ 7 0 98 76

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 7,503 11,442 3,939
個人信用 ▲ 15,214 17,090 1,876

 

20160115_01

2008年とそっくりなんですけど

ツイッターにて、いつも有用な情報を提供し続けている @57Avenue さんから「米国人営業マンが言うには、大統領2期目終了に伴う選挙があった年はポジション張りづらく、3月まで下落傾向」 といった旨の投稿がなされました。

前回は2008年。リーマンショックがあった年で、大揺れになった年でした。比較対象として極端なような気もしますが、前年末の終値をベースとして、日経平均について、終値の推移を重ねてみました。

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今のところは、なんかそっくりなんですけど(苦笑)。今年の方が下落スピードが早いです。いくらなんでも、まさかですよね…。