海外投資家の配当逃れ?

先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤は1日でした。

トータルではあまり動きのない週で、個人投資家の売りと、法人の自社株買いが多少目立つ程度です。

中身を見るとちょっと様子が違って、海外投資家が現物を大きく売り、先物を大きく買い。自己はその逆。

どうやら「海外投資家」(外資系の海外本支店)が3月末の配当課税を逃れるために日本国内の「自己」アカウントに移動させているようです(ツイッター上でマキにゃんさんから教えて頂きました)。

なぜ海外投資家が配当課税を逃れるのかというのは、よくわからんのですが(苦笑)、その方が税制的に不利のようですね。

よって4月に入ると、その逆の動きがみられるのではないでしょうか。

この動きを利益にすることできないかなぁ。

2019年3月第2週 ( 3/11 – 3/15 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 3,059 ▲ 3,475 ▲ 34 7,457 889
個人 ▲ 462 171 ▲ 2 ▲ 1,281 ▲ 1,574
海外投資家 2,172 3,142 28 ▲ 5,062 279
信託銀行 540 194 4 ▲ 797 ▲ 58
証券会社 ▲ 13 0 ▲ 0 ▲ 8 ▲ 22
投資信託 907 ▲ 53 6 ▲ 1,380 ▲ 519
事業法人 ▲ 72 2 ▲ 0 1,607 1,537
その他法人等 ▲ 154 ▲ 2 ▲ 1 ▲ 9 ▲ 167
生保・損保 99 29 0 ▲ 133 ▲ 5
都銀・地銀等 139 ▲ 20 0 ▲ 225 ▲ 106
その他金融機関 11 ▲ 5 0 ▲ 35 ▲ 29

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 7,694 6,536 ▲ 1,158
個人信用 ▲ 15,731 15,608 ▲ 123

 

20190322_01

安定の逆噴射

先週金曜日の出来事になりますけれど、日経平均株価のリバランス、FTSEのリバランスがあった日でした。

結果は「安定の逆噴射」。需要と逆向きにすれば勝てちゃうパターン。最近はこんなのばっか。

 

コード 銘柄 理由 VWAP比 前日比
6645 オムロン N225採用 ▲1.00% ▲2.84%
6773 パイオニア N225除外 0.40% 1.54%
8111 ゴ-ルドウイン FTSE採用 ▲0.81% ▲0.55%
1414 ショーボンドHD FTSE採用 ▲0.67% ▲3.16%
7864 フジシールインターナショナル FTSE採用 ▲1.10% ▲3.57%
8595 ジャフコ FTSE除外 0.68% 3.76%
8358 スルガ銀行 FTSE除外 1.09% 6.26%
8544 京葉銀行 FTSE除外 0.42% 4.72%
8848 レオパレス21 FTSE除外 ▲1.14% 0.00%
6366 千代田化工建 FTSE除外 0.54% 3.57%
3632 グリー FTSE除外 0.22% 1.53%
7862 トッパン・フォームズ FTSE除外 0.81% 5.80%
(参考) 日経225先物 19-06 ▲0.05% 0.57%

 

オムロン

20190321_01

ゴールドウィン

20190321_02

(1日チャート出所: Yahoo Japan Corporation.)

メジャーSQ週の投資部門別

先週の投資部門別売買状況です。メジャーSQのあった週でした。日銀の出勤は3日分です。

海外投資家と、年金運用とみられる信託銀行が大きく売り越し、逆張りの個人投資家、自社株買いとみられる事業法人が買い越し。

メジャーSQの値なので、大きくぶれることがあり、今回の結果はあまり気にしないということで。

2019年3月第1週 ( 3/4 – 3/8 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 3,621 1,975 ▲ 177 3,243 1,420
個人 938 15 3 1,779 2,735
海外投資家 3,957 ▲ 1,463 93 ▲ 5,689 ▲ 3,102
信託銀行 ▲ 1,060 ▲ 1,328 84 ▲ 424 ▲ 2,729
証券会社 20 2 0 76 98
投資信託 ▲ 675 857 1 ▲ 269 ▲ 87
事業法人 94 ▲ 0 ▲ 1 1,481 1,574
その他法人等 217 ▲ 12 ▲ 1 ▲ 5 199
生保・損保 ▲ 29 ▲ 33 0 ▲ 101 ▲ 164
都銀・地銀等 ▲ 71 ▲ 3 0 ▲ 148 ▲ 222
その他金融機関 ▲ 9 0 0 82 73

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 7,404 8,174 770
個人信用 ▲ 15,253 16,262 1,009

 

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海外投資家が現売り先買い

先週の投資部門別売買状況です。2週連続で日銀の出勤はありませんでした。

海外投資家が先物で買い越し、現物で売り越し。3月末配当の課税を嫌がって現物から先物化してるんですかね? 同じく配当課税系で海外から国内の自己へ株券を移すという話もあり。

数値からはそんな感じが見て取れますが、こんな早くからやるのかな??

2019年2月第4週 ( 2/25 – 3/1 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 17 ▲ 2,609 17 2,632 23
個人 ▲ 220 96 ▲ 1 ▲ 897 ▲ 1,022
海外投資家 1,199 2,475 7 ▲ 1,952 1,728
信託銀行 204 ▲ 602 ▲ 14 223 ▲ 189
証券会社 ▲ 14 4 0 ▲ 46 ▲ 56
投資信託 ▲ 513 610 ▲ 9 215 303
事業法人 ▲ 2 1 0 1,059 1,059
その他法人等 ▲ 171 0 0 207 36
生保・損保 11 ▲ 51 0 ▲ 417 ▲ 458
都銀・地銀等 ▲ 417 ▲ 7 0 ▲ 359 ▲ 783
その他金融機関 ▲ 4 5 0 ▲ 106 ▲ 106

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 8,521 7,637 ▲ 884
個人信用 ▲ 16,006 15,993 ▲ 13

 

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海外投資家が先物買い

かなり更新が遅くなってしまいましたが、2月第3週分の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

海外投資家が先物メインで買い越し。個人投資家は相変わらずの逆張りスタンスで売り越し。自社株買いと思われる事業法人の買いが目立っています。

2019年2月第3週 ( 2/18 – 2/22 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 1,770 ▲ 2,700 34 3,926 ▲ 509
個人 ▲ 676 4 ▲ 1 ▲ 2,422 ▲ 3,095
海外投資家 2,512 2,053 ▲ 46 ▲ 35 4,484
信託銀行 658 387 26 ▲ 735 336
証券会社 ▲ 13 10 ▲ 0 ▲ 54 ▲ 56
投資信託 ▲ 1,011 217 ▲ 8 ▲ 433 ▲ 1,235
事業法人 5 1 0 1,188 1,194
その他法人等 ▲ 30 1 ▲ 0 ▲ 120 ▲ 149
生保・損保 6 26 0 ▲ 392 ▲ 360
都銀・地銀等 338 ▲ 2 0 ▲ 627 ▲ 291
その他金融機関 12 ▲ 4 0 ▲ 62 ▲ 54

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 8,254 6,318 ▲ 1,936
個人信用 ▲ 15,843 15,357 ▲ 486

 

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