1月のTOPIXリバランス

本日は1月分のTOPIXリバランス日でした。さらには東証REIT指数のFFW化第1回目のリバランスがありました。

まずはREITの方から。変更上位と下位を5銘柄づつピックアップ。あまりよく見てませんでしたけれど、バラバラですかね。REIT指数の上昇にそのまま全銘柄乗っかった感じです。

東証REIT指数 FFWリバランス1回目

コード 銘柄 理由 VWAP比 前日比
8952 ジャパンリアルエステイト ▲0.05% ▲0.15%
8953 日本リテールファンド 0.12% ▲0.57%
8960 ユナイテッドアーバン投資 0.44% 0.39%
8954 オリックス不動産投資 0.12% ▲0.05%
8985 ジャパン・ホテル・リート 0.46% 1.40%
3281 GLP投資法人 0.48% 0.86%
8984 大和ハウスリート 0.09% ▲0.67%
3283 日本プロロジスリート 0.44% 0.72%
8961 森トラスト総合リート 0.13% ▲0.06%
8976 大和証券オフィス投資 0.30% 1.04%
(参考) TOPIX先物 17-03 ▲0.03% ▲0.61%

 

ジャパンリアルエステイト

20170130_01

大和証券オフィス投資

20170130_02

次にTOPIXリバランス。昇格系のみの掲載。結果を見れば、リバランスがあったかどうか、よくわからなような状態でした。

TOPIXリバランス

コード 銘柄 VWAP比 前日比
3476 投資法人みらい ▲1.25% ▲0.85%
7918 ヴィア・ホールディングス 1.08% ▲1.32%
9837 モリト 0.11% ▲0.65%
1435 インベスターズクラウド ▲0.08% ▲1.92%
9416 ビジョン 0.18% ▲0.44%
4463 日華化学 2.86% 2.40%
3465 ケイアイスター不動産 ▲0.24% ▲2.33%
3926 オープンドア ▲0.06% 1.68%
3696 セレス 0.46% 3.34%
2374 セントケア・ホールディング 1.14% 0.06%
3771 システムリサーチ ▲0.32% ▲2.62%
6078 バリューHR ▲0.63% ▲2.89%
1430 ファーストコーポレーション ▲0.35% ▲0.78%
3457 ハウスドゥ 0.72% 0.15%
2464 ビジネス・ブレークスルー 1.67% 0.00%
3909 ショーケース・ティービー 0.80% 1.27%
6186 一蔵 ▲0.29% ▲2.33%
2376 サイネックス ▲0.77% 2.57%
(参考) TOPIX先物 17-03 ▲0.03% ▲0.61%

 

投資法人みらい

20170130_03

日華化学

20170130_04

(1日チャート出所: Yahoo Japan Corporation.)

1月末の逆日歩一覧

本日は1月末分の逆日歩発表日でした。

12月の薬が効いたためでしょうか、どれもおとなしめ。鳥貴族も大丈夫だったですね。

1月末になんらかの権利日を迎えた銘柄

コード 銘柄名 市場 超過数 逆歩 単逆 逆率 制限
3320 クロスプラス 東2 179200 14 1400 2.11% 停止
6654 不二電機工業 東1 120300 12 1200 0.85%
2217 モロゾフ 東1 296000 0.65 650 0.13%
3278 ケネディレジ投資法人 東証 1451 500 500 0.16%
3292 イオンリート投資法人 東証 6936 500 500 0.40%
8142 トーホー 東1 107000 4 400 0.16%
3269 アドバンスレジデンス 東証 1981 380 380 0.13%
8967 日本ロジF投資 東証 1151 325 325 0.14%
8068 菱洋エレクトロ 東1 105900 3.1 310 0.21%
8957 東急リアルエステート 東証 2164 210 210 0.15%
3234 森ヒルズリート投法人 東証 2405 205 205 0.13%
9681 東京ドーム 東1 806200 1.9 190 0.17%
3193 鳥貴族 東1 166200 1 100 0.04% 注意
6966 三井ハイテック 東1 118600 0.8 80 0.09%
3657 ポールトゥウィンHD 東1 161400 0.55 55 0.05%
1928 積水ハウス 東1 1579100 0.55 55 0.03%
8952 ジャパンリアルエステ 東証 217 10 10 0.00%
7956 ピジョン 東1 108000 0.1 10 0.00%
9663 ナガワ 東1 17100 0.1 10 0.00%
4924 シーズ・HD 東1 237800 0.1 10 0.00% 注意
1363 IS米国債 東1 70 5 5 0.02% 注意
1583 iシェアーズ フロン 東1 33 5 5 0.16%
2002 日清製粉グループ本社 東1 55500 0.05 5 0.00%
3159 丸善CHIHD 東1 154400 0.05 5 0.01%
9678 カナモト 東1 23400 0.05 5 0.00%
1362 iS新興国債券 東1 0 0 0 0.00%
1590 iS米国不動産株 東1 0 0 0 0.00%
6037 ファーストロジック 東1 0 0 0 0.00%
6778 アルチザNW 東2 0 0 0 0.00%
7244 市光工業 東1 0 0 0 0.00%
8077 小林産業 東1 12200 0 0 0.00%
9692 シーイーシー 東1 11600 0 0 0.00%

海外投資家、ようやく一息

先週の投資部門別売買状況です。トランプ氏の発言への警戒感からでしょうか。株価は下へ向かった週でした。

海外投資家は久々に大きめに売り越し。とりあえずのリスク回避ですかね。

2017年1月第3週 ( 1/16 – 1/20 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 1,475 470 69 1,592 3,606
個人 154 67 ▲ 0 105 326
海外投資家 ▲ 1,211 ▲ 716 ▲ 67 ▲ 1,040 ▲ 3,034
信託銀行 ▲ 973 ▲ 107 ▲ 4 507 ▲ 576
証券会社 12 ▲ 1 ▲ 0 2 12
投資信託 548 234 3 ▲ 1,045 ▲ 259
事業法人 34 ▲ 1 ▲ 0 53 86
その他法人等 6 ▲ 2 0 79 83
生保・損保 69 74 0 ▲ 128 15
都銀・地銀等 ▲ 55 ▲ 77 0 ▲ 180 ▲ 313
その他金融機関 ▲ 9 15 0 35 42

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 8,357 7,920 ▲ 437
個人信用 ▲ 15,026 15,568 542

 

20170126_01

大塚HD、見せ場なし

本日は、大塚HDの日経平均リバランスがありました。ミツミ電機とミネベアの経営統合による、買い需要です。

まさかまさかの見せ場なしのダダ下がり。採用ウエイトが大きい銘柄がここまで売られるのは初めて見ました。ここ数日の下げを見ても、大株主の売りにさらされた感じです。

そして大引はならずでザラバ引け。機関投資家は恐らく、必要な株数が買えてない。個人投資家は恐らく、買いを持ち越している。さて明日の株価はどこで始まる!?

 

コード 銘柄 VWAP比 前日比
4578 大塚ホールディングス ▲1.03% ▲4.37%
6767 ミツミ電機 ▲0.27% ▲2.90%
6479 ミネベア ▲0.53% ▲2.69%
(参考) 日経225先物 17-03 ▲0.51% ▲1.25%

 

20170123_01

大塚HD

20170123_02

ミツミ電機

20170123_03

(1日チャート出所: Yahoo Japan Corporation.)

海外投資家、止まる

先週の投資部門別売買状況です。トランプ氏の大統領当選後初の記者会見があった日でした(日本時間12日1:00AM頃から)。

記者会見の警戒モード、そして記者会見後のガッカリモードのためか、株価が値下がり。海外投資家は現物は買っているものの、先物は売り。海外投資家の快進撃が止まりました。

全体的には小動きですね。

2017年1月第2週 ( 1/10 – 1/13 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 715 203 43 ▲ 470 491
個人 12 ▲ 53 ▲ 1 67 26
海外投資家 ▲ 1,267 ▲ 249 ▲ 22 1,106 ▲ 432
信託銀行 47 175 ▲ 17 ▲ 256 ▲ 51
証券会社 142 ▲ 138 ▲ 0 ▲ 57 ▲ 52
投資信託 36 ▲ 56 ▲ 4 ▲ 566 ▲ 590
事業法人 3 ▲ 4 0 68 68
その他法人等 2 ▲ 0 ▲ 0 139 140
生保・損保 220 21 0 49 290
都銀・地銀等 3 104 0 ▲ 123 ▲ 15
その他金融機関 ▲ 0 ▲ 1 0 24 23

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 7,586 7,012 ▲ 575
個人信用 ▲ 12,550 13,192 642

 

20170119_02

海外投資家、買初め

1月第1週の投資部門売買状況です。前年と違い、いいスタートで始まった週でした。

海外投資家が買初め。個人投資家が売初め。今年もいい年でありますように!

2017年1月第1週 ( 1/4 – 1/6 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 9 ▲ 11 20 1,323 1,341
個人 ▲ 367 ▲ 180 ▲ 3 ▲ 2,424 ▲ 2,974
海外投資家 268 ▲ 71 ▲ 14 2,326 2,510
信託銀行 150 339 5 ▲ 461 32
証券会社 21 ▲ 25 0 ▲ 157 ▲ 161
投資信託 60 ▲ 25 ▲ 8 ▲ 430 ▲ 403
事業法人 ▲ 5 ▲ 2 0 ▲ 80 ▲ 86
その他法人等 ▲ 8 0 0 49 41
生保・損保 1 77 0 ▲ 61 17
都銀・地銀等 ▲ 185 ▲ 97 0 ▲ 18 ▲ 300
その他金融機関 21 ▲ 3 ▲ 0 ▲ 6 12

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 7,934 5,548 ▲ 2,385
個人信用 ▲ 10,359 10,320 ▲ 39

 

]20170119_01

年末も海外投資家の買い

先週の投資部門別売買状況です。年末の最終週で、ラスト2日で大きめの下落があった週でした。

意外にも海外投資家は買い越し。一方の個人投資家は下げても売ってます。これは「年内の節税売り+翌年持越し利益分の確定」ですかね。私も似たようなことをしていました(笑)。

信託銀行のTOPIX先物買いは、12月配当落ち分ですかね。

海外投資家はまだまだ日本に資金を投じているようです。

2016年12月第4週 ( 12/26 – 12/30 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 873 ▲ 2,199 4 5,187 2,119
個人 506 107 1 ▲ 2,157 ▲ 1,543
海外投資家 1,193 903 13 325 2,434
信託銀行 ▲ 252 1,038 15 ▲ 1,827 ▲ 1,027
証券会社 ▲ 60 77 0 ▲ 255 ▲ 238
投資信託 ▲ 876 ▲ 7 ▲ 34 ▲ 762 ▲ 1,679
事業法人 16 ▲ 1 0 ▲ 109 ▲ 94
その他法人等 ▲ 1 2 ▲ 0 190 192
生保・損保 22 48 0 ▲ 188 ▲ 118
都銀・地銀等 305 ▲ 21 0 ▲ 242 42
その他金融機関 9 5 0 2 16

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 10,631 8,080 ▲ 2,550
個人信用 ▲ 13,616 14,009 394

 

 

image20170110

黒田さんの倍プッシュが効いた?

12月30日まで勤務(笑)していたためか、今年は年末という感じが全くないですね。

今年は、過去の成績と比べたら全くダメです。7月末頃は、チャンスらしいチャンスも自分の視界からは見えず、今年プラスにすることすら困難に思えました。

この流れを変えたのは、日銀黒田さんのETF倍プッシュ買い。そこから自分の成績が同じ人物と思えないような変わりよう(笑)。今年の最後の最後でようやくなんとか帳尻を合わすことができました。そのあたりのお話は、四季報オンラインにも掲載されています。

まあ、成績がダメならダメで、投資についてさらに勉強しようと努力するので、悪いことばかりではないんですけどね。調子がいいと、ついつい怠惰になってしまう。そのつけが後からやってくるんですよね~。

そんなこんなで今年はオプション(順張り系のガンマロング)をかなり勉強・実践しました。たまたまかもしれませんが、米国の大統領選で、どでかい花が咲きました。ピンチはチャンスなり~。

今年も専業として、なんとか食いつなぐことができました。自分を養ってくれる株式相場に感謝し、本年の締めとさせていただきます。

それではみなさま、良いお年をお迎えくださいませ。

最近リバランスはアカン

昨日は恒例のTOPIXリバランス日でした。ひとこと「アカン」。唯一の当たりはトヨタの調整分の売り。素直に下げました。

最近私は当日スルーが多いです。後場にチラ見程度(笑)。上昇相場なので他にいい銘柄がたくさんあし、無理に参加する必要もないかな。

主なTOPIXリバランス銘柄

コード 銘柄 VWAP比 前日比
2157 コシダカホールディングス ▲1.12% ▲4.66%
2883 大冷 ▲1.31% ▲3.55%
3548 バロックジャパン ▲1.28% ▲1.42%
3687 フィックスターズ 0.42% ▲0.28%
3902 メディカル・データ・ビジ 0.63% ▲1.43%
3920 アイビーシー ▲0.43% ▲1.57%
7203 トヨタ自動車 ▲0.57% ▲1.89%
(参考) TOPIX先物 17-03 ▲0.51% ▲1.72%

 

バロックジャパン

20161230_01

トヨタ自動車

20161230_02

(1日チャート出所: Yahoo Japan Corporation.)

海外投資家の買い小さめ

先週の投資部門別売買状況です。日経平均株価は。ほぼ横ばい状態でした。

海外投資家は買い越しながらも、規模は小さめ。個人投資家は相変わらずの売り越し。キーエンスの売出売却分や節税の整理売りも混じっているのかもしれません。

2016年12月第3週 ( 12/19 – 12/22 ) 単位:億

先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 1,261 ▲ 647 17 5,191 3,300
個人 170 ▲ 48 2 ▲ 1,982 ▲ 1,859
海外投資家 1,684 1,280 6 ▲ 1,947 1,023
信託銀行 123 ▲ 246 ▲ 14 ▲ 607 ▲ 744
証券会社 5 38 ▲ 0 ▲ 186 ▲ 143
投資信託 ▲ 705 ▲ 308 ▲ 11 ▲ 514 ▲ 1,538
事業法人 ▲ 21 2 0 61 42
その他法人等 18 1 0 281 300
生保・損保 27 ▲ 107 0 ▲ 24 ▲ 104
都銀・地銀等 ▲ 74 7 0 ▲ 80 ▲ 147
その他金融機関 ▲ 7 9 0 ▲ 80 ▲ 78

 

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 9,595 7,230 ▲ 2,365
個人信用 ▲ 12,779 13,163 383

 

20161229_01