TOPIX買い

　今日は7月のTOPIX買い日でした。6月に東証一部に上場した銘柄の他に、浮動株係数の見直しも同時に行われました。まずは東証一部上場グループから(データ整理について岡田さんにご協力頂きました。ありがとうございます! )

コード	銘柄	時価総額	前日比	当日比	VWAP比
8518	日本アジア投資	329	4.60%	3.46%	-0.64%
3048	ビックカメラ	289	-2.11%	-2.11%	-0.91%
4344	ソースネクスト	17	-8.66%	-8.15%	-2.75%
4767	テー・オー・ダブリュー	15	-4.78%	-3.90%	-1.66%
参考	TOPIX先物	-	1.91%	0.62%	0.44%

　時価総額から、ソースネクスト(4344)とテー・オー・ダブリュー(4767)は買いが入りずらい結果がそのまま出ました。ビックカメラ(3048)は公募分の重みがあったのかも知れません。日本アジア投資(8518)は、VWAP比でマイナスですが、なんとか残りました。(出典: Yahoo Japan Corporation.)

ソースネクスト(4344)


日本アジア投資(8518)


　次に浮動株係数の見直し(アステラス製薬(4503)は自社株消却)の方すが、あまり影響ない感じで、どちらかといえば逆噴射気味。最も規模の大きかったキヤノン(7751)だけは、まあ順調といったところでしょうか。

コード	銘柄	時価総額	前日比	当日比	VWAP比
7272	ヤマハ発動機	543	2.96%	-0.20%	-0.59%
2502	アサヒビール	-482	0.90%	1.57%	0.77%
4503	アステラス製薬	-666	4.50%	4.27%	1.44%
2503	キリンＨＤ	-776	0.13%	1.48%	0.40%
7751	キヤノン	-3,274	0.41%	-1.40%	-0.25%
参考	TOPIX先物	-	1.91%	0.62%	0.44%

　相場が混沌期ではない時のTOPIX買いは難しいですね。

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　今日は5月のTOPIX買い日でした。東証一部への昇格は有楽土地(8838)だけで、かつ時価総額が低いので厳しいかなと思ったのですが、素直に上昇しました。しかし、いつもの急騰パターンと違って、じわじわ上昇系でした。1日チャートを見てみましょう。(出典: Yahoo Japan Corporation.)



　その他に調整があった銘柄を掲載します。自己消却によるマイナス調整銘柄の積水ハウス(1928)、スカパーＪＳＡＴ(9412)は、大引けでの1-2ティック下落分の影響程度でしょうか。三井住友FG(8316)は大引けに1,000-2,000円くらいは引き上げたかも。

コード	銘柄	時価総額(億円)	当日比	VWAP比
1928	積水ハウス	-258	0.18%	0.07%
9412	スカパーＪＳＡＴ	-44	-0.40%	-0.01%
8838	有楽土地	72	6.28%	3.22%
8316	三井住友FG	1121	2.48%	0.60%

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　今日は4月のTOPIX買い日でした。TOPIX の浮動株比率と調整係数の見直し、および新規上場、自己株消却と、いろいろと重なったので、結構な銘柄数の調整が入ったと思います。

　今回の注目はなんといっても南海電気鉄道(9044)です。大和証券クオンツチームから4月2日のレポートで「買いインパクトが109.11日分」と推定値を公表。その日を境にブレイクアウト狙いの順張り買い投資家をも呼び込んで、みるみるうちに上昇しました。意外と皆様、こまめにレポート見ているのですね。



　これだけ注目されてたら最終日はパスするのがセオリー(私の基準)なのですが、ヘッジファンドがまだおとなしいうちだったら上昇するのではないかと結構期待していました。

　もう1銘柄は新生銀行(8303)です。皆が南海電気鉄道に気が奪われて、ほぼノーマークではないかと思えた銘柄です。更に上位の大株主は、そう簡単に売却しそうにはない方々なのですが、その分は浮動株に入っているようで、実質的に浮動株が少ない中で、インデックスファンドはTOPIX買いを進める必要がありました。

　まずは南海電気鉄道です。寄り付きから弱く、本当にTOPIX買いくるのかな? と思えるスタートでした。しかし昼前あたりから徐々に盛り返し、その雰囲気が出てきました。

　ここでTOPIX買いの上昇にぶつけようと株式を売却するにあたり、はたと悩む人も多かったでしょう。

　南海電気鉄道は、大証の方が出来高が多いのです。しかし、TOPIXへの組み入れは東証の終値が基準です。TOPIX買いが、東証にやってくるのか、大証にやってくるのかが分からないのです。

　普通なら東証だろうと思うのですが、なにせ板が薄いので、すぐに「特別買い気配」となって、板が動かなくなる可能性があります。そうすると買い手も困るだろうから、大証に仕掛けてくるのか? と悩ましいところなのです。

　さらに悩ましいのは、東証は15:00でクローズしますが、大証は15:10クローズです。15:00で買いは終わるのか? それとも15:10分まで待つべきなのか? 結構ややこしい(その分楽しい)銘柄でありました。

　その答えは「東証で15:00」でした。15:00過ぎてから、大証では逃げ場を失った売り手(東証の高値で指し待ちしていた人も含む)によって、下値をどんどん切り下げていきました。

　私の口座はE*Trade証券で、優先市場は東証になっています。従って大証での信用売りを入れられず、残念ながら指をくわえて眺めていました。やっぱり複数証券会社で準備しておくのがいいのでしょうかねぇ。(出典: Yahoo Japan Corporation.)

南海電気鉄道(9044) - 東証


南海電気鉄道(9044) - 大証


　もう一方の新生銀行は、いきなり前日比7.5%超のギャップアップで寄り付き。銀行株人気+空売りの買い戻し+TOPIX買いVWAPの3重買い。すべての条件が重なった感じです。

　さすがに一旦は値を戻しましたが、TOPIX買いVWAPの底上げと銀行株人気に支えられ、反転してからは、じわりじわりと上昇。最後までほぼ順調に推移し、高値引けで終了しました。トレビアン。(出典: Yahoo Japan Corporation.)

新生銀行(8303)


　今日のTOPIX買いで、TOPIX対象時価総額の変動が大きかったところを掲載します。自己消却分によるTOPIX売りはほとんど目立たなかったですね。南海電気鉄道や新生銀行などを見る限り、大部分はVWAP的に買われたのではないかと思えました。

コード	銘柄	時価総額(億円)	前日比	当日比	VWAP比
7203	トヨタ自動車	▲ 5,142	0.38%	0.00%	-0.38%
8766	ミレアホールディングス	▲ 723	1.65%	2.37%	-0.68%
9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	▲ 555	-3.82%	-2.58%	-0.64%
5333	日本碍子	▲ 216	4.01%	1.55%	1.33%
6645	オムロン	▲ 168	-4.92%	-5.13%	-0.93%
8332	横浜銀行	▲ 126	4.87%	3.43%	0.78%
9507	四国電力	▲ 113	-1.33%	-1.33%	-0.50%
8772	アサックス	14	8.47%	6.67%	4.94%
6678	テクノメディカ	31	0.78%	0.78%	2.34%
5367	ニッカトー	40	-6.88%	-5.83%	-4.37%
2395	新日本科学	140	-1.29%	-1.90%	-1.57%
8303	新生銀行	698	13.53%	5.59%	2.69%
9044	南海電気鉄道	1,449	5.58%	6.57%	1.45%
(参考)	TOPIX先物	-	1.87%	0.55%	0.10%

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今日は1月のTOPIX買い日でした。対象銘柄数が多い割には、浮動株調整済み時価総額(以下 「時価総額」と表記)が小粒なものばかりで、買い候補は絞られてしまっていました。結果を見てみましょう。

コード	銘柄	時価総額(億)	前日比	当日比	VWAP比
2432	ディー・エヌ・エー	1230	-5.71%	-7.10%	-1.77%
2127	日本Ｍ＆Ａセンター	116	4.97%	3.64%	2.23%
6298	ワイエイシイ	62	2.11%	1.39%	1.12%
2392	セキュアードCJ	57	8.76%	7.97%	1.88%
9422	ITCネットワーク	52	-7.26%	-6.50%	-4.92%
5819	カナレ電気	43	-3.62%	-3.85%	-4.73%
3834	朝日ネット	23	-7.14%	-7.14%	-5.69%
3724	ベリサーブ	21	8.31%	5.87%	1.70%
2662	ダイユーエイト	17	-0.50%	-2.93%	-4.50%
3225	東京建物不動産販売	14	0.76%	-0.50%	-1.13%

　ディーエヌエー(2432)だけが時価総額が飛びぬけて大きいですが、こういった場合は集中砲火を受けてしまうので、パスした方が無難です。こんな時こそ2番手狙いが有効です。この条件に合致していたのは日本Ｍ＆Ａセンター(2127)。時価総額はやや小さいのですが、ここでしたね。お昼からエントリした人は大変だったでしょうけれど。

　ただ、ほとんどの銘柄がザラバ引け。売りも買いも、手元にまだ株を余しているのではないでしょうか。(出典: Yahoo Japan Corporation.)

ディーエヌエー(2432)


日本Ｍ＆Ａセンター(2127)


　しかし、ITCネットワーク(9422)以下は、ほとんどTOPIX買いが入っていません。このレベルの時価総額を狙うのは危険であることを改めて認識しました。銘柄ピックアップを間違えると恐ろしいことになります。TOPIX買いは難易度高しです。

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　今日は今年最後のTOPIX買い日でした。早速結果を見てみましょう。今回は自己消却による売り銘柄が多かったです。「VWAP比=終値/VWAP」です。ヤマトインターナショナル(8127)は、大証の結果です。

コード	名称	時価総額(億)	始値	終値	前日比	当日比	VWAP比
4911	資生堂	-300	2,730	2,690	-2.00%	-1.47%	-0.40%
7912	大日本印刷	-236	1,661	1,661	-1.42%	0.00%	-0.27%
9747	アサツーDK	-133	3,150	3,080	-2.22%	-2.22%	-0.99%
5012	東燃ゼネラル	-83	1,133	1,116	-2.19%	-1.50%	-0.48%
7309	シマノ	-44	4,190	4,160	-0.95%	-0.72%	-0.19%
6457	グローリー	-23	2,585	2,535	-1.74%	-1.93%	-0.04%
7211	三菱自動車	57	191	191	0.00%	0.00%	0.43%
8127	ヤマトインタ	73	729	770	7.09%	5.62%	1.94%

　VWAP比から、終盤に売り銘柄は売られ、買い銘柄は買われた事が分かります。ただ、ヤマトインターナショナル以外は、かなり地味な結果なので、人によっては飽きてしまうかもしれませんね。(出典: Yahoo Japan Corporation.)

アサツーDK(9747)


　ヤマトインターナショナルは大証がメインだったため、東証の板の薄い所を突き抜けてくるかと期待していたのですが最後はザラバ引け。東証の買い残しの影響なのか、大証は15:00以降に買い進まれました。(出典: Yahoo Japan Corporation.)

ヤマトインターナショナル(8127) - 大証


ヤマトインターナショナル(8127) - 東証


　しかし、ヤマトインターナショナルは時価総額がそれほど多くはなかったにも関わらず、これほど買い進まれたのは少々予想外でした。年末で参加者が少なかったためなのでしょうか? でもそれならば、資生堂(4911)などはもっと売られてもいいはず...。とりあえず記録として残しておきましょう。

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　毎月末の1営業日前日は、恒例のTOPIX買い日です。本日は11月分の調整がありました。

　今回の目玉はソニーフィナンシャルHD(8729)です。FFW調整後の時価総額が巨大です。本来なら狙いたい所ですが、あまりにも巨大であるため、いろいろな投資家へ売り場を提供する形となり、値下がりしやすくなります。

　こんな時はこっそり2番手を狙うのが良い結果を生みがちですが、その2番手のFFW調整後の時価総額が低すぎるため、手を出すにはギャンブル的です。

　今月は少々買いにくい月でした。結果を見てみましょう。

コード	名称	時価総額(億)	前日比	当日比	VWAP比
8729	ソニーフィナンシャルHD	2695	1.45%	0.48%	-0.25%
4658	日本空調サービス	40	1.05%	0.95%	0.67%
3333	あさひ	30	0.00%	0.06%	0.10%
9531	東京瓦斯	-280	0.92%	-0.90%	-1.07%

　実際、ソニーフィナンシャルHDは大引けで値を下げ、VWAP比(終値/VWAP)もマイナスとなってしまいました。2番手の日本空調サービス(4658)はなんとか上昇。

　実は一番狙い目だったのは、東京瓦斯(9531)の売りです。FFW調整後の時価総額が手頃であり、高値で寄り付いたので売り安心感がありました。ただ正直、とても地味なリターンなので、人によっては少々退屈かも知れませんね。(出典: Yahoo Japan Corporation.)



　さて、明日はいよいよ MSCI(Standard, KOKUNAI, Small)とラッセル野村 のダブルの入れ替え日です。しかし、該当銘柄数が多すぎて、どれを狙うか迷ってしまう程ですね。

　話題を変更しまして、先週の投資部門別売買状況ですが、先々週に引き続き、外国人投資家が売り越し、信託銀行が買い越しと、ぶつかり合いました。

　掲示板で線香さんからご指摘頂いたのですが(いつもありがとうございます)、信託銀行は債券と株式と両睨みしてる投資主体であり、日本国債10年の利回りと日経225の予想益回りとを天秤にかけて、債券売りの株買いに動いたのではないかと。

　私としては、「ゆうちょ銀行が買いに回った」と希望的観測を持ちたい所ですが、もうしばらく様子を見ないと、なんとも言えない所です。いずれにせよ、信託銀行が底値で買いに入っているのは心強いですね。

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　今日は9月に東証一部へ上場した銘柄のTOPIX買い日および、１-３月期決算企業のTOPIX浮動株比率(FFW)の定期見直し日でした。

　まずは9月に東証一部へ上場した銘柄について結果を見てみましょう。「TOPIXの組み入れ時価総額(表中 時価総額と記載)」が小粒な銘柄が多いです。バンテックGH(9382)だけは、中の小といったあたりでしょうか。

コード	銘柄	時価総額	前日比	当日比	VWAP比
9382	バンテックGH	143	1.01%	0.00%	1.59%
5821	平河ヒューテック	86	-7.93%	-6.49%	-3.18%
8944	ランドビジネス	81	5.13%	4.24%	2.24%
2453	ジャパンベストレスキュー	18	-5.67%	-2.92%	-1.47%
TOPIX期先			0.06%	0.44%	0.56%

　時価総額が低い程TOPIX買いが入りにくくなります。つまり、先回りの買いが少しでも増えると厳しい結果が待ち構える事になります。バンテックGHとジャパンベストレスキュー(2453)の引け際の違いを見ると、時価総額による違いが分かって頂けると思います。

　また、大幅プラスとなったランドビジネス(8944)は不動産関連として買い進まれたのだと思います。(出典: Yahoo Japan Corporation.)

バンテックGH:


ジャパンベストレスキュー:


　今日のメインは、どちらかと言えば定期見直しの方でした。「TOPIXの組み入れ時価総額」が増加したトップ3を見てみましょう。前日比ではいずれもTOPIXをアウトパフォームしていますが、当日の値動きだけでしたら、やや苦戦です。

コード	銘柄	時価総額	前日比	当日比	VWAP比
7974	任天堂	5022	1.13%	-0.28%	-0.18%
7267	ホンダ	3816	0.96%	0.24%	0.21%
8306	三菱ＵＦＪ	3555	1.83%	1.37%	0.63%
TOPIX期先			0.06%	0.44%	0.56%

　こういった大きめの調整時は、SQあたりから徐々に動き出す傾向があります。今回もそのパターンが当てはまったのか、別の機会に時系列で追ってみたいと思います。

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　今月末の1営業日前、10/30日にTOPIX浮動株比率見直しによる売買が発生します。この時の投資戦略については、昨年に作成していましたので、よろしければ参考にしてみてください。昨年はSQ後に 2-6% 程度の差分が出ました。あと3日でSQがやってきます。

○TOPIX浮動株比率見直しもSQから始まる

　もう既に各証券会社からウエイト変更に関するレポートが出ていると思いますので、そちらで銘柄の確認をしてみてください。差分が少ないのが難点ですが、ポジションのヘッジ用途にも利用できるのではないかと思っていたりします。

　しかし最近、投資戦略、私ずっとさぼってますねー(笑)。いまネタ仕込中のは2件あります。 情報処理試験のテストが10/21日にあり(只今勉強中)、その翌週も斉藤さんのセミナーがあったりと、もう少々お待ち下さいませ。

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　日本空調サービス(4658)が東証一部への昇格を果たしました。過去の昇格パターンからすれば、少々「意外な」タイミングでの昇格です。

　先週木曜日発行日の日本証券新聞のコラムに記載したのですが、新基準適用後の5銘柄について、決算期月か中間期月に東証一部昇格を果たしています。

　日本空調サービスは9月末までに昇格発表がなかったために、アイケイコーポレーション(3377)と似た状況で今回は無理だったか... と思った所での昇格です。

　東証二部に上場し1年の期間を経過して、ランドビジネス(8944)同様に昇格の権利を得たばかりの銘柄だったので、マークはしていたのですが... うーん。

　もし今後、こういった昇格パターンが連続すると、ますます昇格銘柄を当てるのが難しくなりますね。日本空調サービスは例外的な事例であって欲しいなぁ...。

　因みに、JASDAQから東証二部へ上場変更(または追加上場)した銘柄は、東証一部へ行くための経由地として東証二部へ渡った可能性が高いので、こういった銘柄をマークすると効率いいです。

　昨年9月に東証二部へJASDAQから渡ってきた銘柄は3銘柄あって、これで2銘柄が昇格を果たしました。

　こういったことを調べるのが面倒な方は、ここで何度かご紹介してます「Risktakerの特殊需給株式投資」のサイトをご覧頂くと、どの銘柄をマークすれば良いかわかるので、よろしいかと。

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　本日は明日の日経平均買いの前哨戦でもあるTOPIX買い日でした。

　今日は市場全体が急騰したので、TOPIX買いが原因で上昇したのか、相場に持ち上げられたのが原因なのかの区別がつきにくいですが、記録を残しておきます。

コード	名称	時価総額(億)	当日上昇率	VWAP乖離
8303	新生銀行	459.20	7.65%	4.11%
6409	キトー	118.50	2.33%	1.33%
3607	クラウディア	13.00	3.48%	1.65%
6762	ＴＤＫ	-256.46	1.29%	0.68%
TOPIX			1.37%	0.51%

　新規東証一部銘柄よりもTOPIX組み入れ時価総額が大きかった新生銀行(8303)は期待そのままに上昇し、VWAPからの乖離も激しく、高値引けでした。(出典: Yahoo Japan Corporation.)



　一方でTOPIX除外時価総額が大きかったTDK(6762)は、上昇はしたものの、最後は頭を押さえられた格好です。(出典: Yahoo Japan Corporation.)



　フィスコのメルマガでは、アルプス電気の買収金額が割高であることが原因とも読み取れる記述がありましたが、「TOPIXの機械的な売り」の方が強くでたのではないかと思います。

　さて明日はいよいよ日経平均買い日です。年に一度のお祭りですので、会社の休みは取りました(笑)。単に様子を見るだけではなく、一緒に踊る予定です。

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　サブプライム問題と参議院選挙結果による株価動向が注目を浴びていたため、ほとんど話題になっていませんでしたが、今日は月例のTOPIX買い日(TOPIX調整日)でした。

　FFWの定期見直しも一緒に行われたのですが、私が注目していたのは、自己株式の消却による影響の方です。減少ウエイトが大きい銘柄がいくつかありました。表にしてみます。

コード	銘柄	FFW時価総額(億)	前日比	当日比
4503	アステラス製薬	-1825	-2.56%	-1.59%
8252	丸井	-327	-1.69%	-1.76%
4661	オリエンタルランド	-156	-0.48%	-0.16%

　今日の強烈な右上がりの相場の中で、全ての銘柄が右下がりの推移となりました。アステラス製薬(4503)の一日チャートを見てみましょう。大引け間際に大幅な出来高と共にストンと株価が下落したことが分かります。(出典: Yahoo Japan Corporation.)



　わずか数%の下落幅ですので、こういった銘柄を狙うのは、地味といえば地味なのですが、アステラス製薬のような大きな銘柄であれば十分流動性が確保されているので、大きく勝負できる所が魅力です。

　そしてもうひとつ、明日TOPIXから除外されるオリエントコーポレーション(8585)についても一日チャートを見てみましょう。前日の急上昇の反動もあってか、大きく値下がりしました。(出典: Yahoo Japan Corporation.)



　実はオリエントコーポレーションの減少ウエイトは、アステラス製薬 よりも少ないのです。大引け間際の出来高も少ないですし、TOPIX除外の影響よりも昨日の反動の面が大きい気がします。

コード	銘柄	FFW時価総額(億)	前日比	当日比
4503	アステラス製薬(再掲)	-1825	-2.56%	-1.59%
8585	オリエントコーポレーション	-531	-9.66%	-8.09%

　話題変更しまして、金曜日に掲載しました「過去のチャートの似たパターン」の続きです。今日の上昇でパターンから外れたような感じがありますが、まだ分かりません。サブプライム問題は解決してはいませんし、もう1-2日は様子を見たほうがよさそうな感じです。



　私は過去、似たような場面(投資家を安心させるような反発)で追加購入し、痛い目に遭ったことがありますので、どうしても警戒してしまいます。私の予想に反して株価が上昇したら、それには乗り遅れてしまいますが、また安心して投資できるので、それはそれで良しです。

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