WisdomTreeとFTSEのリバランス

本日はWisdomTree(WT)とFTSEのリバランスが同時にありました。ほとんどが順方向。日銀会合があったので、ジンベイザメさんがその結果発表まで動けなかったためですかね?毎回こんなだと楽なのですけれど。

とは言え、その中で逆方向に大きく振れたのが村田製作所。本日のリバランスで下落するだろうと予測したところを拾う作戦があったのかな? >ブラックロック様

 

コード 銘柄 理由 前日比 VWAP比
6954 ファナック WT増 3.23% 0.70%
9984 ソフトバンク WT増 1.71% 0.61%
5108 ブリヂストン WT増 2.12% 0.65%
6098 リクルートホールディングス WT&FTSE増 2.96% 0.43%
8035 東京エレクトロン WT増 3.75% 0.59%
8725 MS&AD WT減 ▲ 1.23% ▲ 0.51%
8306 三菱UFJフィナンシャルG WT減 0.64% ▲ 0.42%
6502 東芝 WT減 ▲ 0.74% ▲ 0.67%
4523 エーザイ WT減 ▲ 0.99% ▲ 0.34%
6981 村田製作所 WT減 4.06% 0.36%
9437 NTTドコモ WT減 1.21% 0.09%
8308 りそなホールディングス FTSE増 0.52% 0.15%

 

ファナック(6954)

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MS&AD(8725)

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村田製作所(6981)

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(1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.)

ダウの銘柄入れ替えはAT&Tの売りかな

先日の金曜日(3/6)、米国ダウの銘柄入れ替えの発表がありました。新規採用はアップル(AAPL)で、除外はAT&T(T)。実施は18日終了後です。

ダウの銘柄入れ替えの影響を以前に調べたことがあって、2008年当時、入れ替え日当日、すべての銘柄に1,500万株程度の出来高増がありました。当時の調査結果です↓。

全世界のコバンザメ投資総まとめ

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その後に2回くらいダウの入れ替えあったのですけれど、それは調査していません(汗)。

ダウは日経平均と同じ仕組みで、株価だけで計算します(時価総額は考慮されません)。なので、入れ替え時に売買される株数は、基本全銘柄同じ株数です(日経平均と違ってみなし額面の考え方もないし、ウエイトに差もそれほどない)。

ということは、普段の出来高が薄い方が影響を受けると。パッと見でアップルで0.3日程度、AT&Tで0.7日程度か。じゃあ、AT&Tの方がインパクトが大きいので、こっちを売ればいいんじゃね…と(適当)。…もうちょっと調べてみるか。

米国でさかんに売買されている指数は、ダウではなくS&P500やNasdaq100とかなので、あまり影響ない感じですね。

JALのインデックス買い

本日のJALの終値から判断し、FTSEは早期組み入れなし。MSCIは早期組み入れありと分かれました。

ということで、JALのインデックス買いは、MSCIが10月2日、TOPIXが10月30日。FTSEは恐らく3月のリバランス時になるでしょう。

日本証券新聞などで既に紹介されていますが、FTSEは3月に実値(1%刻みらしい)の浮動株割合を導入します。今まで100%,75%といった飛び値でした。

1%刻みになると、いろいろと入り込むスキが狭くなるので、かなり残念。

JALのインデックス買い日2

以前にお知らせしましたFTSE買い日についてですが「初日の9月19日の引け値で今後どうするか詳細を決定する」という発表でした。以前の記事を訂正しました。(山下さん、ご指摘ありがとうございます!)

もし早期組み入れの資格があるのであれば、5営業日目の終値で組み入れると書いてあります。

早期組み入れで採用すると発表があれば、FTSE買い日は9月25日の中間期権利日当日になっちゃいますね。

JALのインデックス買い日

9/10日付の日本証券新聞にインデックス買い日のスケジュールが掲載されています。月曜日の夕方にはサイトでもPDFが公開されると思います。

注目のFTSEとMSCIも、早期採用基準をクリアしているとのことです。ということで、どちらも上場後、まもなくインデックス買い日がやってきます。

FTSEは初日の9月19日の引け値で指数採用どうするか詳細を決定するです(発表済み)。MSCIは上場日当日引け後に詳細が発表になると思います(10月2日引け値で採用か?)。

JALの売買、少しだけやる気が出てきました(笑)。