MSCIとラッセル野村の買い日

今日はMSCIとラッセル野村の買い日が重なる日でした。結果を見てみましょう。ラッセル野村は結構素直な値動き。MSCIは完全に逆噴射。

ラッセル野村の採用で激板が薄いエスケー化研(4628)を無事売却できた方、おめでとうございます! 私は全く気が付いていませんでした(汗)。しかしこんな出来高が薄い銘柄、よく採用しますね…。末尾にカルビー(2229)の美しいチャートを。

コード銘柄コメント前日比当日比VWAP比
1813不動テトラRN採用 4.11% 2.70% 0.52%
1890東洋建設RN採用 4.17% 4.17% 1.26%
1954日本工営RN採用 1.71% 1.71%▲ 0.39%
2127日本M&ARN採用▲ 0.35% 0.72% 0.98%
2229カルビーRN採用6.70%5.77%1.71%
2715エレマテックRN採用 0.24%▲ 0.08% 0.26%
3167TOKAI HDRN採用 0.00%▲ 0.25%▲ 0.34%
3730マクロミルRN採用▲ 0.84%▲ 0.84%▲ 0.45%
4565そーせいRN採用 5.79% 5.53% 2.08%
4628エスケー化研RN採用10.54%10.54%6.94%
4825ウェザーニューRN採用 3.02% 2.52% 1.58%
4927ポーラ・オルビスRN採用▲ 0.81%▲ 0.20%▲ 0.30%
5344MARUWARN採用▲ 0.87% 1.19% 0.72%
5809タツタ電線RN採用 2.42% 3.05% 1.76%
6118アイダエンジニアRN採用 0.00% 0.00% 1.17%
6143ソデイツクRN採用▲ 3.15%▲ 2.44% 0.47%
6463TPRRN採用▲ 0.12% 1.51% 0.89%
6815ユニデンRN採用 1.41%▲ 1.37% 0.01%
6934新神戸電機RN採用▲ 0.06%▲ 0.06%▲ 0.07%
7245大同メタル工業RN採用 2.77% 3.31% 1.51%
7294ヨロズRN採用▲ 1.22% 0.19%▲ 0.09%
7747朝日インテックRN採用 5.29% 3.11% 0.56%
7942ジェイエスピーRN採用 0.09% 0.09% 0.51%
7943ニチハRN採用▲ 2.60%▲ 1.55%▲ 0.24%
8515アイフルRN採用▲ 3.57%▲ 2.70%▲ 0.68%
8537大光銀行RN採用▲ 2.50%▲ 3.70%▲ 1.85%
9037ハマキョウRN採用 0.69% 0.22% 0.91%
9842アークランドRN採用 1.47% 0.23%▲ 0.11%
9882イエローハットRN採用 2.39% 3.75% 2.14%
9997ベルーナRN採用 1.05% 1.77%▲ 0.08%
2695くらコーポRN除外 0.63% 0.52% 0.36%
3109シキボウRN除外 1.12% 2.27% 1.19%
4092日本化学工業RN除外▲ 1.59%▲ 0.80% 0.08%
4552日本ケミカルRN除外▲ 0.46% 1.25% 1.52%
5208有沢製作所RN除外▲ 1.30% 0.00%▲ 0.05%
5479日本金属工業RN除外▲ 3.03%▲ 1.54%▲ 0.51%
6255エヌ・ピー・シーRN除外▲ 3.96%▲ 3.79%▲ 1.21%
6274新川RN除外▲ 4.58%▲ 3.80%▲ 0.85%
6751日本無線RN除外 1.18% 1.78% 1.21%
6787メイコーRN除外 3.05% 1.58% 1.37%
7122近畿車輌RN除外▲ 1.67%▲ 0.84%▲ 0.53%
7756日本電産コパルRN除外 0.23% 0.12% 0.82%
7958天馬RN除外 2.67% 2.21% 0.98%
8383鳥取銀行RN除外▲ 1.95%▲ 1.95% 0.96%
8542トマト銀行 TD>RN除外▲ 0.79%▲ 0.79% 0.44%
8574プロミスRN除外 2.45% 2.45% 1.94%
8707岩井コスモHDRN除外▲ 1.69% 0.00% 1.26%
9110NSユナイテッドRN除外▲ 2.80%▲ 0.95% 0.22%
8136サンリオMSCI採用▲ 1.24%▲ 0.75% 0.07%
6479ミネベアMSCI除外 2.11% 3.68% 1.24%
7003三井造船MSCI除外 3.57% 3.57% 0.54%
(参考)TOPIX先物▲ 0.48% 0.48% 0.16%


(出典: Yahoo Japan Corporation.)
カルビー(2229)
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MSCIとラッセル野村の買い日

今日はMSCIとラッセル野村の買い日が重なる日でした。結果を見てみましょう。ラッセル野村は結構素直な値動き。MSCIは完全に逆噴射。

ラッセル野村の採用で激板が薄いエスケー化研(4628)を無事売却できた方、おめでとうございます! 私は全く気が付いていませんでした(汗)。しかしこんな出来高が薄い銘柄、よく採用しますね…。末尾にカルビー(2229)の美しいチャートを。

コード銘柄コメント前日比当日比VWAP比
1813不動テトラRN採用 4.11% 2.70% 0.52%
1890東洋建設RN採用 4.17% 4.17% 1.26%
1954日本工営RN採用 1.71% 1.71%▲ 0.39%
2127日本M&ARN採用▲ 0.35% 0.72% 0.98%
2229カルビーRN採用6.70%5.77%1.71%
2715エレマテックRN採用 0.24%▲ 0.08% 0.26%
3167TOKAI HDRN採用 0.00%▲ 0.25%▲ 0.34%
3730マクロミルRN採用▲ 0.84%▲ 0.84%▲ 0.45%
4565そーせいRN採用 5.79% 5.53% 2.08%
4628エスケー化研RN採用10.54%10.54%6.94%
4825ウェザーニューRN採用 3.02% 2.52% 1.58%
4927ポーラ・オルビスRN採用▲ 0.81%▲ 0.20%▲ 0.30%
5344MARUWARN採用▲ 0.87% 1.19% 0.72%
5809タツタ電線RN採用 2.42% 3.05% 1.76%
6118アイダエンジニアRN採用 0.00% 0.00% 1.17%
6143ソデイツクRN採用▲ 3.15%▲ 2.44% 0.47%
6463TPRRN採用▲ 0.12% 1.51% 0.89%
6815ユニデンRN採用 1.41%▲ 1.37% 0.01%
6934新神戸電機RN採用▲ 0.06%▲ 0.06%▲ 0.07%
7245大同メタル工業RN採用 2.77% 3.31% 1.51%
7294ヨロズRN採用▲ 1.22% 0.19%▲ 0.09%
7747朝日インテックRN採用 5.29% 3.11% 0.56%
7942ジェイエスピーRN採用 0.09% 0.09% 0.51%
7943ニチハRN採用▲ 2.60%▲ 1.55%▲ 0.24%
8515アイフルRN採用▲ 3.57%▲ 2.70%▲ 0.68%
8537大光銀行RN採用▲ 2.50%▲ 3.70%▲ 1.85%
9037ハマキョウRN採用 0.69% 0.22% 0.91%
9842アークランドRN採用 1.47% 0.23%▲ 0.11%
9882イエローハットRN採用 2.39% 3.75% 2.14%
9997ベルーナRN採用 1.05% 1.77%▲ 0.08%
2695くらコーポRN除外 0.63% 0.52% 0.36%
3109シキボウRN除外 1.12% 2.27% 1.19%
4092日本化学工業RN除外▲ 1.59%▲ 0.80% 0.08%
4552日本ケミカルRN除外▲ 0.46% 1.25% 1.52%
5208有沢製作所RN除外▲ 1.30% 0.00%▲ 0.05%
5479日本金属工業RN除外▲ 3.03%▲ 1.54%▲ 0.51%
6255エヌ・ピー・シーRN除外▲ 3.96%▲ 3.79%▲ 1.21%
6274新川RN除外▲ 4.58%▲ 3.80%▲ 0.85%
6751日本無線RN除外 1.18% 1.78% 1.21%
6787メイコーRN除外 3.05% 1.58% 1.37%
7122近畿車輌RN除外▲ 1.67%▲ 0.84%▲ 0.53%
7756日本電産コパルRN除外 0.23% 0.12% 0.82%
7958天馬RN除外 2.67% 2.21% 0.98%
8383鳥取銀行RN除外▲ 1.95%▲ 1.95% 0.96%
8542トマト銀行 TD>RN除外▲ 0.79%▲ 0.79% 0.44%
8574プロミスRN除外 2.45% 2.45% 1.94%
8707岩井コスモHDRN除外▲ 1.69% 0.00% 1.26%
9110NSユナイテッドRN除外▲ 2.80%▲ 0.95% 0.22%
8136サンリオMSCI採用▲ 1.24%▲ 0.75% 0.07%
6479ミネベアMSCI除外 2.11% 3.68% 1.24%
7003三井造船MSCI除外 3.57% 3.57% 0.54%
(参考)TOPIX先物▲ 0.48% 0.48% 0.16%


(出典: Yahoo Japan Corporation.)
カルビー(2229)
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ラッセル野村のインデックス買い日

ついさっき気がついたのですが(汗)、先月末の2/28はラッセル野村のインデックス買い日でした。新規採用は大塚HD(4578)、除外は日本風力開発(2766)です。

ラッセル野村は定期以外にほとんど採用・除外はやらないので、あったことすら気づきにくいです。私が知る限りでは今回の件は事前に噂にあまりなっていなかったこともあり、知っていた方にはおいしい動きでしたね。(出典:
Yahoo Japan Corporation.)

大塚HD(4578)
20110305_01.jpg

日本風力開発(2766)
20110305_02.jpg

浜松ホトニクスと第一生命

本日は浜松ホトニクス(6965)のMSCI買い日と第一生命(8750)のラッセル野村買い日でした。結果は市況に引きずられてボロボロ。買い日が昨日だったらなぁ…とボヤきたくなります。しかし、第一生命のインデックス買い日にはことごとく裏切られますね(苦笑)。

コード銘柄前日比当日比VWAP比
6965浜松ホトニクス▲ 3.88%▲ 2.71%▲ 0.27%
8750第一生命▲ 3.87%▲ 1.19%▲ 0.66%
(参考)TOPIX先物▲ 3.38%▲ 2.02%▲ 1.04%


(出典: Yahoo Japan Corporation.)

浜松ホトニクス(6965)
20100831_01.jpg

第一生命(8750)
20100831_02.jpg

MSCI&ラッセル野村のダブル買い日

本日はとMSCI買い日とラッセル野村買い日の両方が重なったダブル買い日でした。まずはMSCIの方から。ウエイト増上位銘柄とウエイト減下位銘柄の様子です。

MSCIウエイト増上位

コード銘柄イベント前日比当日比VWAP比
8306三菱UFJFGウエイト増 8.56% 4.10% 1.81%
7203トヨタ自動車ウエイト増 4.24% 2.38% 1.14%
8411みずほFGウエイト増 9.46% 6.58% 2.27%
4088エア・ウォーター採用 1.98% 0.65% 1.64%
6869シスメックス採用 0.43%▲ 1.68%▲ 0.13%
7276小糸製作所採用 1.10%▲ 0.39%▲ 0.08%
7915日本写真印刷採用 0.22%▲ 1.54% 0.14%
6366千代田化工建採用▲ 2.21%▲ 3.63%▲ 1.39%
6502東芝ウエイト増 6.76% 3.85% 1.49%
1928積水ハウスウエイト増 5.39% 4.53% 1.59%
(参考)TOPIX先物3.90% 2.25% 0.92%


MSCIウエイト減下位
コード銘柄イベント前日比当日比VWAP比
8058三菱商事ウエイト減 3.78% 2.15% 0.08%
4631DIC除外 1.47% 2.99%▲ 0.51%
4901富士フイルムHDウエイト減 2.61% 1.73% 0.07%
8016オンワ-ドHD除外 2.44% 2.25% 0.12%
8848レオパレス21除外 8.85% 7.10% 1.83%
8574プロミス除外 5.09% 1.94% 0.31%
9401東京放送HD除外 2.99% 4.59% 0.00%
9435光通信除外 2.41% 1.43%▲ 0.35%
5726大阪チタニウム除外 2.97% 1.96% 1.47%
8309中央三井トラストHDウエイト減 4.11% 3.40% 1.21%
(参考)TOPIX先物3.90% 2.25% 0.92%


ウエイト増上位の三菱UFJFG(8306)みずほFG(8411)は、実はラッセル野村のウエイト増上位銘柄でもありまして、両方重なって順調な株価上昇ストームを巻き起こしました。(出典: Yahoo Japan
Corporation.)

三菱UFJFG(8306)
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みずほFG(8411)
20091130_02.gif


また、トヨタ自動車(7203)東芝(6502)は、実はラッセル野村のウエイト減下位銘柄でもありまして、少々そちらから後ろ髪を引かれたかもしれません。

そして新規採用銘柄および除外銘柄は逆噴射気味でした。先回りが重かったですかね。

 次はラッセル野村です。ウエイト増上位銘柄とウエイト減下位銘柄の様子です。

ラッセル野村ウエイト増上位
コード銘柄イベント前日比当日比VWAP比
8306三菱UFJFGウエイト増 8.56% 4.10% 1.81%
8035東京エレクトロンウエイト増 2.39% 0.64% 0.12%
8411みずほFGウエイト増 9.46% 6.58% 2.27%
8031三井物産ウエイト増 3.53% 1.69% 0.82%
6501日立ウエイト増 0.43%▲ 0.85%▲ 1.01%
8725三井住友海上HDウエイト増 4.37% 4.13% 1.68%
8309中央三井トラストHDウエイト増 4.11% 3.40% 1.21%
8316三井住友FGウエイト増 8.78% 5.75% 2.20%
7741HOYAウエイト増 2.56% 0.46%▲ 0.05%
3632グリー採用 2.00% 0.44%▲ 0.51%
(参考)TOPIX先物3.90% 2.25% 0.92%


ラッセル野村ウエイト減下位
コード銘柄イベント前日比当日比VWAP比
9983ファーストリテイリングウエイト減 0.58%▲ 1.38%▲ 0.41%
5411JFEホールディングスウエイト減 2.71% 1.25% 0.13%
9437エヌ・ティ・ティ・ドコモウエイト減 1.55% 1.31% 0.79%
9432日本電信電話ウエイト減 2.46% 1.35% 1.02%
5401新日本製鐵ウエイト減 3.55% 1.90% 0.19%
6502東芝ウエイト減 6.76% 3.85% 1.49%
7203トヨタ自動車ウエイト減 4.24% 2.38% 1.14%
8572アコムウエイト減 5.49% 3.50% 1.66%
4502武田薬品ウエイト減 2.56% 2.27% 0.88%
7751キヤノンウエイト減 4.06% 1.52% 0.70%
(参考)TOPIX先物3.90% 2.25% 0.92%


ウエイト増上位銘柄では、公募増資に突き進んでいる日立(6501)が弱く、新規採用のグリー(3632)は最後疲れましたかね。(出典: Yahoo Japan Corporation.)

グリー(3632)
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ウエイト減下位銘柄では、ファーストリテイリング(9983)がVWAPでマイナス。他も上昇が鈍いので、影響ありでしょうか。(出典: Yahoo Japan Corporation.)

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RNプライム買い日結果

11月28日(金)は、ラッセル野村プライム指数(RNプライム)買い日でした。採用ウエイトが高い7銘柄について結果を見てみましょう(注:ウエイトは、11/28日終値段階の値です)

コード銘柄名ウエイト前日比当日比VWAP比
8410セブン銀行 7.44 1.50% 1.20% 0.85%
7956ピジヨン 2.57 1.98% 3.00% 2.72%
8409八千代銀行 1.9 3.00% 3.00% 1.54%
1414ショーボンドHD 1.86 -0.11% -0.16% 0.20%
8174日本瓦斯 1.58 -0.08% -0.16% 0.20%
3708特種東海HLDGS 1.51 1.49% 1.49% 1.12%
1950日本電設工業 1.46 3.42% 2.29% 1.38%
(参考)TOPIX先物0.24% 0.42% 0.16%


前日比や当日比でマイナスの銘柄もあるものの、VWAP比(終値/VWAP)がプラスで、大引けにかけて、それなりに買われたことが分かります。セブン銀行(8410)ビジョン(7956)の1日チャートを見てみましょう。(出典: Yahoo Japan Corporation.)

セブン銀行(8410)
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ビジョン(7956)
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特にピジョンは引け際に大きく動いているのですが、出来高がそれと比較して盛り上がっているわけではありません。従って、今後先回り投資家がもっと参加するようになれば、正直な所、同じようにはならないかも知れません。

SONYFHのRNプライム買い日

今日はSONYFH(8729)のRNプライム買い日でした。上昇率は地味でしたが、これだけ相場が下げた中(保険業は全体で-1.16%)でプラスは立派です。(出典: Yahoo
Japan Corporation.)

コード銘柄前日比当日比VWAP比
8729SONYFH0.97%1.22%0.61%
TOPIX先物-2.08% -0.19% -0.12%


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TOPIX、RNプライムとしぶとく連勝。伊勢丹と三越の統合による3月の日経平均新規採用銘柄も… と行きたい所ですね。

日経平均採用有力候補No.1 は間違いなくヤマダ電機(9831)なのですが、株価が高い(日経平均寄与度が大きくなる)ため、日本経済新聞社がそこをどう判断するのかポイントになります。

指数の鮮度を保つため、FTSEも昨年末に入れ替えたし、ダウも入れ替えたばかり。日経平均も日本を代表する指数として、それに十分に値する銘柄を、変な配慮をせずにどんどん採用して欲しいものです。

MSCI & ラッセル野村買い日結果

本日はMSCIとラッセル野村のインデックス買い日でした。結果を見てみましょう。まずは MSCI Standard から、採用ウエイト上位10銘柄と除外銘柄です。(当日比は
終値/始値、VWAP比は 終値/VWAP です)

MSCI Standard 採用ウエイト上位

コード銘柄前日比当日比VWAP比
7269スズキ 3.44% 1.40% 0.89%
7202いすゞ自動車 9.32% 6.61% 2.60%
7211三菱自動車工業 5.53% 5.00% 2.57%
8754日本興亜損害保険 -0.38% -2.21% -0.39%
9504中国電力 -2.03% -2.82% -0.02%
8868アーバンコーポレイション 0.56% -1.27% 0.84%
7261マツダ 4.19% 1.53% 1.01%
4528小野薬品 3.62% 2.69% 0.53%
9507四国電力 -1.57% -1.88% 0.34%
5007コスモ石油 1.57% -0.44% -0.38%


SCI Standard 除外銘柄
コード銘柄前日比当日比VWAP比
4203住友ベ-クライト 6.58% 4.55% 0.51%
7735大日本スクリ-ン 5.76% 1.46% -1.09%
4666パーク24 -2.39% -0.78% -0.91%
3101東洋紡績 -1.67% -0.84% -1.73%
8586日立キャピタル 2.12% 2.06% 0.29%
1820西松建設 0.00% 0.64% -0.66%


採用ウエイト上位3銘柄(全部カーメーカです)は最後にドカンと入って見事に花を咲かせました。

しかし、それ以外の銘柄は「この日を待っていた」かのように売りが出て、上値が重く、最後の最後で多少戻して終了するような厳しい戦いでした。

除外銘柄は逆噴射気味です。(出典: Yahoo Japan Corporation.)

三菱自動車工業(7211)
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中国電力(9504)
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次にラッセル野村の採用ウエイト上位5銘柄と、除外ウエイト上位5銘柄を見てみましょう。

ラッセル野村 採用ウエイト上位
コード銘柄前日比当日比VWAP比
5019出光興産 0.65% 0.73% 0.15%
7312タカタ 3.79% 2.17% 0.13%
4665ダスキン 0.22% -1.64% -1.88%
2121ミクシィ -2.04% -3.52% -2.44%
7313テイ・エステック 0.18% 0.54% 0.29%


ラッセル野村 除外ウエイト上位
コード銘柄前日比当日比VWAP比
2759テレウェイヴ 0.91% -2.20% -2.02%
6796クラリオン -0.42% -2.45% -0.56%
4315日清医療食品 -2.73% -2.81% -0.63%
7960パラマウントベツド 1.68% 1.49% 0.37%
7898ウッドワン 3.34% 5.09% 1.55%


採用ウエイトが突出している出光興産(5019)だけは「最後に買いが入った」という感覚があるのですが、それ以外の銘柄は「ちょっと買い」「ちょっと売り」程度でした。それでも除外ウエイト上位銘柄には効果があった感じです。(出典: Yahoo Japan Corporation.)

出光興産(5019)
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次に MSCI KOKUNAI ですが、大引けで買いも売りも大きく入った雰囲気はありませんでした。インデックス入れ替えの影響があったのか、なかったのか、はっきりしません。

最後にまとめとして、MSCI Standard, ラッセル野村、MSCI KOKUNAI のインデックス指数の入れ替え銘柄平均の表を作成しました(MSCI Small は該当銘柄数が多かったため、省略しています)。はっきりとした効果が読み取れません。

採用平均前日比当日比VWAP比
MSCI Standard 1.77% 0.65% 0.61%
ラッセル野村 1.16% 0.66% -0.53%
MSCI KOKUNAI 1.67% 1.22% -0.26%
(参考)TOPIX先物 0.99% 1.39% 0.50%


除外平均前日比当日比VWAP比
MSCI Standard 2.08% 1.29% -0.59%
ラッセル野村 1.43% 1.00% 0.29%
MSCI KOKUNAI 0.27% -0.50% -1.36%
(参考)TOPIX先物 0.99% 1.39% 0.50%


9月のFTSEと違って、各紙面にて MSCI や ラッセル野村 の話題が提供されていましたので、先回りが多かったですかね…。インデックス買いはこの所ずっと調子が良かったので、少々物足りない結果でした。

インデックス買いラッシュ

11月末というと、いつも「ラッセル野村」「MSCI Small」「MSCI Kokunai」の入れ替えが重なるとっても楽しい日なのですが、今回は更に「MSCI
Standard」も重なります。その前日は、TOPIXの調整もあったりして、結構広い範囲で影響が出そうです。

感覚的に影響度が大きいもの順として MSCI Standard, TOPIX調整、ラッセル野村、MSCI Small、MSCI Kokunai
でしょうか。MSCIとラッセル野村は採用銘柄のウェイトを一般公開していないので、候補銘柄を絞る時には証券会社が頼りです。

こういった大幅入れ替えがある時に価格に影響が出やすくなるポイントとして、(1)発表直後、(2)当月のSQ、(3)入れ替え3-4営業日前、(4)入れ替え当日、があります。それぞれのポイントで戦略が変わるのですが、その点は12/15日のイベント投資セミナーにて(と、さりげに宣伝)。

インデックス買いの問題点として、あまりにも告知が行き過ぎる(先回り買いが入り過ぎる)と、逆側に値が向う現象があります。こうして告知しているのは自分の首を絞めてるようなものですが(笑)、今回は対象銘柄数が多いので、分散効果がでて大丈夫かなと期待。自己責任でご判断お願いします。念のため。

RNプライムのインデックス買い日

因みに今日は、MSCI と RNプライム のインデックス買い日でした。MSCIは微調整でしたので、RNプライムに採用された 野村不動産(3231)あおぞら銀行(8304) の一日チャートを見てみます。野村不動産(3231)はザラ場引けです。両方にそれなりに入った感じはあります。(出典: Yahoo Japan Corporation.)

野村不動産(3231)
20070228_05.jpg

あおぞら銀行(8304)
20070228_06.jpg